63753

Zestaw 33

Pyt 1. Jeśli składniki zakłócające modelu mają rozkłady normalne, wtedy iloraz

y_T.,-yTy

gdzie

4sr.,)

estymowanym średnim błędem prognozy ex antę. ma rozkład:

a.    Fishera-Sedecora o (K+l) i (T-K-l) stopniach swobody,

b.    Zestandaryzowany normalny,

c.    i-sŁudeiiid-Q..(I-K-l) stopniach swobody.

d.    Dickey-Fullera w przypadku, gdy w szeregu czasowym występuje pierwiastek jednostkowy

Pyt 2. Wyrażenie    =p/4? nazywamy:

p

a.    optymabiym predykatorem zmiennej yr+j . w przypadku, gdy występuje autokorelacja składników zakłócających.

b.    optymalną poprawką ze względu ua autokorelacje. gdv składniki zakłócające są generowane przez proces AR( 1).

c.    resztą z oszacowania modelu metodą uogólnioną (Aitkena),

d.    żadne z powyższych.

Pyt. 3. Reszta rekurencyjna wyliczana jest jako:

a.    reszta modelu podzielona przez liczbę stopni swobody,

b.    reszta z rekurencyjnego oszacowania modelu,

c.    błądproanozy ex post podzielony przez czynnik Jki . idzie fc_f = [i + X i-iX_H l*J, d wszystkie powyższe odpowiedzi są nieprawdziwe

Pyt. 4. Wyrażenie y^PT+i = d_T.jX_T9), gdzie: *r-+-j jest wektorem zmiennych prognozujących o wymiarach (K+ l)xl, natomiast d_T+i jest wektorem nielosowym o wymiarach lx(K+l). oznacza:

a.    funkcję definiującą y^PT+) jako nieliniową kombinację wartości zmiennych prognozujących.

b.    dówplny liniowy piędykator przyszłej waitóści zmiennej endoŁenicznei y^ w yranmkadi aktualności modelu,

c.    wektor pochodnych cząstkowych y ^pt*i względem elementów wektora parametrów strukturalnych,

d.    żadne z powyższych.

Pyt. 5. Wyrażenie y^PT*j =    . gdzie: ft = (X'X)~^lXy jest estymatorem MNK, nazywamy:

a.    estymatorem przysztych parametrów strukturalnych (w okresie T⁺j),

b.    piedykatotem MNK zmiennej y ^pr+y _t

C. odpowiedzią na impuls (ang. Impuls response) dla zmietuiej y ^pr+j d. progiem, którego realizacją zmiennej yr-*-j nie może przekroczyć.

Pyt. 6. Wyrażenie <J²[^j) — ^xt⁺ gdzie:    X) ¹ nazywamy:

a.    estymowaną wariancją dowobiej prognozy liniowej

b.    estymowanym średnim błędem prognozy ex antę, wyznaczonej MNK, w warunkach aktualności prognostycznej modelu.

c.    estymowauą wariancją błędu jgflgpog £2LaatL. MŁmacMDCi MNK, w warunkach aktualności prognostycznej modelu.

d.    żadne z powyższych.

Pyt. 7. Statystyka CUSUM of squares może przyjmować wartości:

a.    z dowolnego przedziału.

b.    z przedziału ^0;1 ^

c.    większe od jedności.

d.    większe od wartości krytycznych.

Pyt. 8. Na podstawie modeli typu ARIMA wyznacza się prognozy:

a.    wąnuiKęwę.

b.    bezwarunkowe

c.    warunkowe lub bezwamnkowe. zależnie od rzędu opóźnienia.

d.    wszystkie odpowiedzi są niepoprawne.

Pyt. 9. Zmienna splitdum. wykorzystywana jest w definiowaniu statystyki:

a.    Quanta

b.    CUSUM of squares

c.    Chow a

d.    CUSUM