23091

£f - składnik losowy t - numer obserwacji.

Model po oszacowaniu na podstawie danych statystycznych z dziennych notowali ma następującą postać:

MW_t = (139.599± 33.051) + (0,074 ± 0,017)PE| - (0.771 * 0,249)PBV_t +    (2)

+(0.00013 ±0.000047)0/?/?, + (0,801 ±0,064)AfW₍_i +e,

Oszacowanie parametrów struktury stochastycznej przedstawia się następująco:

S = 15.381 R² = 0.938 y* = 0,062 V = 2.08%

Proszę zinterpretować parametry strukturalne oraz paramet ry struktury stochastycznej.

Zadanie Domowe 1.

Na podstawie danych:

	1	-1	2
	1	0	3
X -	1	1	1
	1	2	0

‘ -1

- ;

5

proszę obliczyć X^TX, (X^TX)~KX^TY, Y^TY.l^TY (/ - kolumna jedynek o wymiarze 4 x 1). (X^TX)~^lX^TY

Zadanie Domowe 2. Sprawdź, że:

1 -^#    1 *

- 53 ( j-, - x)(y, - y) = - 53 *tVt ~

¹ <=i    ¹ i=i

(4)

gdzie

Dla jakiego 6| i 62 wyrażenie

T

(5)

53(i/i - 61 - te)² <=1

osiąga minimum. Sprawdź warunki konieczne i wystarczające.

2