116918

Y	Xx	x2
30	4	io
20	3	8
36	6	11
24	4	9
40	8	12

Oszacowanie modelel:

Y = -23,75 - 0,25X₁ + 5,5X₂

Y - roczna pensja (tysiące $)

XI - lata nauki po zakończeniu szkoły średniej X2 - staż pracy w przedsiębiorstwie

6.    Własność koincydencji

•    Model jest koincydentny, jeśli dla każdej zmiennej objaśniającej modelu spełniony jest warunek:

sgn ri = sgn ai

•    Para korelacyjna:

para (R,R0)

•    Regularna para korelacyjna: para (R,R0), gdy współczynniki korelacji spełniają warunek:

0 < rl £ r2 £ ... £ rk

7.    Zapis korelacyjny modelu ekonom et rocznego

•    X, Y    - dane wystandaryzowane,

•    R = (l/n)*XTX,

•    RO = (l/n)*XTY,

•    zapis korelacyjny.    RO = Ra + Re,

•    estymatory    a = R-lR0,

•    współczynnik determinacji: R2 = R0TR-1R0.

8.    Koincydencja - przykład

współczynnik korelacji XI i X2: rl 2 = 0,949 model nie jest koincydentny, gdyż sgn al ¹ sgn rl