118727

-    ryzyko rynkowe

-    ryzyko państwa i transferu

Rodzaje ryzyka bankowego wg. Nowej Umowy Kapitałowej:

-    ryzyko kredytowe

-    ryzyko rynkowe

-    ryzyko operacyjne

-    ryzyko płynności

-    istotne dla banku rodzaje ryzyka

RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO SYNTEZA:

-    ryzyka płynności

-    ryzyko kredytowe

-    ryzyko kapitałowe

-    ryzyko operacyjne

-    ryzyko rynkowe

-    ryzyko upadłości Metody pomiaru ryzyka:

1.    Mian’ wrażliwości - miara zmienności cen lub wartości instrumentów względem zmiany parametru ją powodującego np. współczynnik beta do akcji lub współczynniki greckie opcji

2.    Miary zmienności określają rozproszenie parametrów rynkowych wokół średniej np. wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne

3.    Miary zagrożenia szacują wyłącznie niekorzystne odchylenie od średniej np. metoda wartości zagrożonej VaR

Konsekwencje ryzyka bankowego:

-    zmniejszenie lub utrata plyimości

-    mniejsza wiarygodność finansowa

-    mniejsze bezpieczeństwo

-    mniejsze zyski

-    wzrost kosztów

-    spadek rentowności

Kumulacja skutków zbyt wysokiego ryzyka = UPADŁOŚĆ

Sterowanie ryzykiem bankowym: Rodzaje działań: aktywne i pasywne

Instrumenty sterowania ryzykiem: