118732

•    Ryzyko upadłości - szczególny rodzaj ryzyka, może wystąpić w banku tylko raz

6.    Metody pomiaru ryzyka:

•    Miary wrażliwości:

0 Miara zmienności cen lub wartości instrumentów względem zmiany parametru ją powodującego, Np. współczynnik beta akcji lub współczynniki greckie do opcji

•    Miary zmienności:

0 Określają rozproszenie parametrów rynkowych wokół ich wartości średniej, Np. wariancje, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne

•    Miary zagrożenia:

0 Szacują wyłącznie niekorzystne odchylenie od średniej, Np. metoda wartości zagrożonej VaR

•    Na potrzeby adekwatności kapitałowej wykorzystuje się metody określone w ustawie. Te metody znajdują się we wszystkich z wyżej wymienionych grup.

7.    Konsekwencje (zbyt wysokiego) ryzyka bankowego (ryzyko bankowe występuje zawsze -trzeba je utrzymywać w bezpiecznych dla banku granicach określonych w limitach nadzorczych, których jest bardzo dużo):

•    Zmniejszenie lub utrata płynności

•    Mniejsza wiarygodność finansowa

•    Mniejsze bezpieczeństwo

•    Mniejsze zyski

•    Wzrost kosztów

•    Spadek rentowności

8.    Kumulacja skutków zbyt wysokiego ryzyka = Upadłość Koszty upadłości dla:

•    Akcjonariuszy

•    Klientów

•    Sektora bankowego

•    Gospodarki

9.    Rodzaje działań:

•    Aktywne

•    Pasywne

10.    Sterowanie ryzykiem bankowym:

•    Instrumenty sterowania:

O Instrumenty zewnętrzne i wewnętrzne

0 Instrumenty sterowania pojedynczym iyzykiem i łącznym ryzykiem

•    Finansowanie skutków ryzyka:

O Finansowanie ze źródeł wewnętrznych O Finansowanie ze źródeł zewnętrznych

11.    Instrumenty sterowanie ryzykiem:

•    Limity koncentracji zaangażowań

•    Próg koncentracji kapitałowej

•    Normy kapitałowe

•    Kapitał regulacyjny i wewnętrzny

•    Wymogi kapitałowe

•    Współczynnik wypłacalności

•    Rezerwy

12.    Nowa umowa kapitałowa, - NUK:

2