120026

Udowodniono, że uzyskane za pomocą UMNK. oceny powyższych wariancji i kowariancji dane są macierzą:

D\a) = Sl(x^TxY

Elementy głównej przekątnej (wariancje estymatorów):

D^{1 2 3 4} (<*,) = $;<*,,

D³(a₂) = S;c_n

DHa>) = S]c»

Błędy średnie szacunków parametru

Pierwiastek z wariancji estymatora nazywa się błędem średnim szacunku j-tego parametru D³(a_l) = S_u-Jc^

D³(a₂) = S_mJc₃7 D³(a_i) = S_uyfc~_y

Informuje on - o ile oceny aj j-tego parametru średnio odchylają się od jego nieznanej wartości otj

Mierniki zgodności modelu z danymi empirycznymi 1. współczynnik zbieżności (zgodności)

₂ _ (n-k) Sl _    I>,³

n-S,³

i

Z.y!-^L-(Zy,f

Informuje - jaka część ogólnej zmienności zmiennych endogenicznych me została wyjaśniona za pomocą przyjętych w modelu zmiennych objaśniających. Współczynnik detenninacji

R³ = \-<p³

-ikzL

~ yf

Jaka część ogólnej zmieimości zmieiuiych endogenicznych została wyjaśniona a pomocą przyjętych w modelu zmieiuiych objaśniających, czyli jest determinowana zmieimością zmieiuiych objaśniających.

Powyższe mieriuki dopasowania wywodzą się z dekompozycji wariancji zmiennej Y.

1

ETAP WERYFIKACJI MODELU_

2

   Czy wyniki są zgodne z teorią?

3

   Ocena dopasowania modelu do obserwacji

4

   Testowanie hipotez statystycznych 1 =R³+<fi