= -0,78 + 0,60 x_t1 + 0,90 x_t2 t = (1,…,24) R² = 0,99

±0,? ±0,22? ±0,?

= 0,029
= 0,81% DW= 1,5 d_l= 1,12 d_u= 1,63 tα _0,05 = 2,08 ????

1) W powyższym modelu 0,1 % zmienności całkowitej objaśnianej stanowi zmienność …. (zmienność nie wyjaśniona regresją)

♦ prawda ♦ fałsz

2) W powyższym modelu wartości rzeczywiste sprzedaży energii elektrycznej odchylają się od wartości teoretycznych tej zmiennej średnio o 0,17 mln MWh.

♦ prawda ♦ fałsz

3) W powyższym modelu odchylenie standardowe reszt stanowi 0,81 % średniej wartości długości linii przesyłowych.
♦ prawda ♦ fałsz

4) W powyższym modelu wszystkie parametry modelu nieistotnie różnią się od zera na poziomie istotności α = 0,05

♦ prawda ♦ fałsz

5) W powyższym modelu macierz obserwacji na zmiennych objaśniających X będzie miała wymiar 24×3

♦ prawda ♦ fałsz

6) W powyższym modelu tylko parametr stojący przy zmiennej xt2 statystycznie istotnie różni się od zera

♦ prawda ♦ fałsz

7) Jeżeli ilość odbiorców energii wzrośnie o 100 tys. to możemy oczekiwać, że sprzedaż energii elektrycznej wzrośnie o 0,9 mln MW, ceteris paribus.

♦ prawda ♦ fałsz

8) Jeżeli sprzedaż energii elektrycznej wzrośnie o 1 mln MWh, to możemy oczekiwać, że długości linii przesyłowych wzrośnie o 0,6 mln MWh z błędem 0,22 MWh,m ceteris paribus.

♦ prawda ♦ fałsz

9) W powyższym modelu występuje dodatnia, statystycznie nieistotna autokorelacja składnika losowego.

♦ prawda ♦ fałsz

10) Współczynnik zbieżności R² określa jaką część zmienności zmiennej objaśnionej stanowi zmienność całkowita zmiennej endogenicznej

♦ prawda ♦ fałsz

11) O składniku losowym zakładamy m. in., że jest on nieskorelowany w czasie, co zapisujemy E(ζ? ζ?)= 0; (t≠?)

♦ prawda ♦ fałsz

12) O składniku losowym zakładamy m. in., że ma rozkład normalny z niezerową wartością oczekiwaną

♦ prawda ♦ fałsz

13) Liczba stopni swobody jest dodatnia, gdy T= (K+1)

♦ prawda ♦ fałsz

14) Jeżeli rząd macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających X jest równy liczbie kolumn tej macierzy, co zapiszemy R(X)=K+1, to nie występuje zjawisko współliniowości.

♦ prawda ♦ fałsz

15) Prosta regresji szacowana MNK przechodzi przez wartości średnie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających.

♦ prawda ♦ fałsz

16) Wpływ czynników jakościowych, np wykształcenie można uwzględnić w modelu za pomocą zmiennych zero-jedynkowych.

♦ prawda ♦ fałsz

17) Estymator wariancji składnika losowego …… za pomocą metody NK

---