2208634138

Depozyty międzybankowe

(baza ACT/365)

•    Z nieustalonym terminem spłaty (cali)

•    Z ustalonym term inem spłaty (j ednodniowe, termi nowe, forward)

Depozyty terminowe międzybankowe:

•    1 tydzień

•    2 tygodnie

•    Miesiąc

•    3 miesiące

•    6 miesięcy

•    9 miesięcy

•    12 miesięcy

Średnia ze stóp stawek BID i OFFER wyznaczanych przez banki dealerskie to stopa WIB1D i WIBOR.

BI - bank inicjator BK - bank kwotujący

Departament skarbu

•    Dealing room

o Dealerzy

W1BID-WIBOR LIBID-LIBOR

Na rynku działa około 60 podmiotów.

Największe banki (kilkanaście) otrzymują status dealera rynku pieniężnego na podstawie indeksu aktywności dealerskiej (IAD)

Sesje fixingowe W1BID i WIBOR - ustala się na nich stopy WIBID i WIBOR. Szczegóły w regulaminie. Banki dealerzy podają propozycje kwotowań dla depozytów bankowych, które mogłyby obowiązywać 15 minut po zakończeniu sesji fixingowej w kontaktach z innymi bankami dealerami.

NBP zbiera kwotowania i ustala z nich macierz stóp BID i OFFER odrzucając największe i najmniejsze wylicza średnią tworząc stopy WIBID (z BID) i WIBOR (z OFFER).

Jeśli w kwotowaniu udział bierze &+ banków, odrzuca się po 2 największe i najmniejsze kwotowania. Jeśli mniej, to po jednym. Muszą brać jednak udział min. 4 banki, inaczej brane pod uwagę jest kwotowanie z dnia poprzedniego.

WIBID - Warsaw Interbank BID (offer) Ratę

Jakie znaczenie mają dla nas te stawki? Np. gdy bierzemy kredyt, oprocentowanie może mieć postać WIBOR +1.5 pkt marży.

W kontaktach bank-klient przyjęło się zasadę, że jeżeli stopą oprocentowania jest WIBOR trzymiesięczny, to obowiązuje średnia stóp WIBOR z ostatniego kwartału, i taka obowiązuje w następnym kwartale. Ewentualnie ostatnia stopa z zeszłego kwartału, choć to rzadziej.

Jeśli sześciomiesięczny, to wówczas średnia z pół roku WIBORu i obowiązuje przez następne 6 miesięcy.

Przy oprocentowaniu depozytów stopą procentową powinien być LIBID.

WIBID i WIBOR są brane przy wyliczaniu wartości instrumentów pochodnych.