3818438784

1

PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE

Prognozowanie ekonometryczne (predykcja ekonometryczna) -proces wnioskowania o przyszłych wartościach zmiennej zależnej na podstawie modelu wyjaśniającego kształtowanie się tej zmiennej.

Prognoza - wynik takiego procesu.

Warunki jakie musi spełniać model ekonometryczny wykorzystywany do prognozowania:

1.    Powinien mieć poprawną postać analityczną (test Ramsaya)

2.    Powinien być stabilny w czasie (test Chowa)

Hipoteza o stabilności postaci analitycznej modelu e ko no metrycznego (test Ramseya)

Test Ramseya pozwala stwierdzić czy analityczna postać modelu jest poprawna. Umożliwia na przykład sprawdzenie czy w modelu nie pominięto istotnych zmiennych będących drugimi i trzecimi potęgami zmiennych objaśniających.

Etapy procedury testowania

1.    Szacuje się parametry modelu (I) postaci:

y_t = OCo + 0^ + OCj x,₂ +

i wyznacza dla niego współczynnik determinacji Rj².

2.    Szacuje się parametry modelu (II) uzupełnionego o potęgi zmiennej zależnej:

y, =P₀ +Mi +$₂*t2 +•••+& 9t

i wyznacza dla niego współczynnik determinacji R£.

3.    Sprawdza się, czy przyrost wartości współczynnika determinacji jest statystycznie istotny.

H₀:    - i?,² > o

Sprawdzian hipotezy zerowej:

(R,^;-R,²)-(T-fr„)

o rozkładzie F o nl-ku-k, i n2=T-k_irl stopniach swobody: gdzie: k,, k,, - liczba parametrów w modelach (I) i (II),

T - liczba obserwacji.

Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej na poziomie istotności a jeśli:

Femp ^ Fa,nl,n2