7404701509

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Zarządzanie instytucjami kredytowymi" Test I

1.    Pojęcie wypłacalności oznacza sytuację, w której:

a)    Bank jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie

b)    Bank jest zdolny do regulowania zobowiązań m. In. poprzez zamianę jednych zobowiązań na inne

c} Wartość rynkowa aktywów jest równa co najmniej wartości rynkowej zobowiązań banku

d) Wartość rynkowa zobowiązań jest co najmniej równa wartości rynkowej aktywów banku

2.    Bank jest płynny, jeśli:

a)    Jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie

b)    Jest zdolny do regulowania zobowiązań m.in. poprzez zmianę jednych zobowiązań na inne

c)    Wartość rynkowa jego aktywów jest równa, co najmniej wartości rynkowej jego zobowiązań

d)    Wartość rynkowa jego zobowiązań jest, co najmniej równa wartości rynkowej jego aktywów

3.    Zwiększenie płynności sektora bankowego (jako całości) powodują następujące operacje:

a)    Zaciąganie przez banki kredytu lombardowego z banku centralnym

b)    Uruchomienie rachunków rządowych drodze wydatków publicznych

c)    Zaciąganie przez bank i komercyjne pożyczek na rynku międzybankowym

d)    Deponowanie przez banki komercyjne w banku centralnym nadwyżek środków pieniężnych w postaci depozytu na koniec dnia ????????

4.    Instytucja kredytowa to pojęcie:

a)    Zgodnie z regulacjami polskimi tożsame z pojęciem bank

b)    Zgodnie z regulacjami unijnymi obejmujące banki i para banki mające siedzibę na terytorium UE

c)    Zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami polskimi

d)    Zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami polskimi

5.    Zgodnie z podejściem Bazyiejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego do komponentów ryzyka stopy % zaliczamy:

a)    Ryzyko wartości ??????

b)    Ryzyko dochodu

c)    Ryzyko operacyjne

d)    Ryzyko rynkowe

6.    Prawdą jest że wartość netto banku:

a)    Zawsze spada, jeśli stopy % rynkowe wzrastają

b)    Zawsze rośnie, jeśli stopy % rynkowe spadają

c)    Może spadać w wyniku wzrostu stóp %, jeśli duration aktywów będzie większe od duration zobowiązań

d)    Może spaść w wyniku spadku stóp %, jeśli duration aktywów będzie mniejsze od duration zobowiązań

7.    Prawdą jest, że:

a)    Duration instrumentu zerokuponowego jest równe jego rzeczywistemu okresowi trwania

b)    Ryzyko uodpornienia wzrasta, im więcej przepływów y tyt. utrzymywania instrumentu finansowego o stałym dochodzie realizujemy pod koniec rzeczywistego horyzontu inwestycyjnego

c)    W celu wykorzystania strategii immunizacji portfela musimy założyć występowanie płaskiej krzywej dochodowości

d)    Duration portfela jest równe średniej arytmetycznej wartości duration jego składników

8.    Jeśli waluta krajowa jest oprocentowana wyżej, niż waluta obca, wówczas: