8490742616

Kierunek: Zarządzanie

KARTA PRZEDMIOTU

pwsz

NAZWA PRZEDMIOTU_

Matematyka finansowa

LICZBA GODZIN

System studiów	Ogółem godzin	Wykład	Ćw. aud.	Lab./ Warszt./ Projekt	Scmin.	Ćw. ter.	ECTS
Niestacjonarne	30	10	20				5
Typ przedmiotów		Treści specjalnościowe
Rok studiów / semestr studiów		III/6

CEL PRZEDMIOTU:

Cl -Nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi, użytecznymi w kalkulacjach.

C2 - Opanowanie umiejętności kalkulacji wartości pieniądza w czasie. Wskazanie sposobów rozliczeń kredytów i pożyczek. Opanowanie wyceny instrumentów finansowych.

C3 - Poznanie praktycznych zastosowań matematyki w analizie zjawisk finansowych. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oceny ryzyka kredytowego oraz metodami wyceny obligacji i zarządzania portfelem obligacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI (W TYM PRZEDMIOTY WPROW ADZAJĄCE)

1.    Matematyka

2.    Statystyka opisowa

3.    Finanse

4.    Rachunkowość finansowa EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 - Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami wartości pieniądza w czasie, wyznaczanie wartości obecnej i przyszłej strumieni rat płatności. Ocena atrakcyjności dostępnych na rynku instrumentów finansowych.

EK2 - Opanowanie podstaw teoretycznych metod wykorzystujących w zagadnieniach obliczania wartości pieniądza w czasie, szacowania stopy dyskontowej, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, wyceny obligacji.

EK4 - Rozpoznawanie problemów występujących w zakresie stosowania matematyki w zagadnieniach finansowych oraz ich samodzielne rozwiązywanie, znajomość zagadnień finansowych, w których zastosowanie ma matematyka.

EK5- Interpretacja uzyskanych wyników wykorzystania metod wykorzystujących matematykę w zagadnieniach finansowych oraz umiejętność dokonywania niezbędnych modyfikacji w przypadku pojawienia się niezgodności otrzymywanych rezultatów z oczekiwaniami (teorią ekonomii i finansów).

EK6- Zrozumienie ograniczeń metod wykorzystujących matematykę stosowanych w zagadnieniach finansowych.

TREŚCI PROGRAMOWE

Wl. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie. Oprocentowanie proste. Rachunek procentu składanego. Oprocentowanie nominalne, efektywne i ciągłe. Pojęcie równoważności przepływów pieniężnych. Wartość obecna i wartość przyszła kapitału. Dyskonto handlowe i matematyczne. W2. Modele rat równych. Modele rat rosnących według postępu arytmetycznego i rosnących według postępu geometrycznego. W3. Realna wartość kapitału. Obecna i przyszła wartość pieniądza z uwzględnieniem inflacji. Rozliczenia związane ze spłatą długów. Spłaty kredytów w ratach kapitałowych o stałej wartości, spłaty długu w stałych kwotach płatności. Karencja spłat, kredyty z dodatkowymi opłatami, kalkulacja spłat długu z uwzględnieniem inflacji. Efektywny koszt kredytu. W5. Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych. Kalkulacja opłat leasingowych. Wycena papierów wartościowych. Podstawy matematyki ubezpieczeniowej.

CW1. Pojęcie i obliczanie odsetek od kapitału, stopa zwrotu z inwestycji. CW2. Procent prosty, dyskonto handlowe proste. CW3. Procent składany, reguła 70, kapitalizacja podokresowa, efektywna stopa procentowa, oprocentowanie ciągłe, zmienna stopa procentowa. CW4. Dyskontowanie składane. CW5. Oprocentowanie i inflacja, stopa realna, wzór Fishera i zastosowania. CW6. Renty proste i uogólnione, wartość początkowa i końcowa renty, renty płatne z góry i renty odroczone i ich zastosowania. Ratalna spłata długu, dług bieżący, część odsetkowa i kapitałowa raty. CW7. Przykłady najczęściej spotykanych form spłaty kredytu: raty annuitetowe (tzw. stałe) i o stałej części kapitałowej (tzw. malejące), przykłady obliczeń schematu spłaty kredytu.