2212791027
Odchylenia od założeń finansów _klasycznych (1)_
□ Autokorelacja stóp zwrotu- w krótkim okresie wzrost ceny instrumentu w momencie t prowadzi do dlaszych wzrostów w okresie t+k
□ Efekt kalendarza- ceny instrumentów wzrastają w weekendy i w styczniu
□ Małe firmy mają wyższe stopy zwrotu z emitowanych przez nie instrumentów niż prognozuje to model CAPM
Finanse
110630-1165
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
R^-rynkowa stopa procentowa (3- czynnik ryzyka Odchylenia od założeń finansów klasycznych □
Przykłady modeli finansów klasycznych(l) □ Model portfelowy Markowitz’a □
Przykłady modeli finansów klasycznych(2) □ Capital Asset Pricing Model (CAPM)- Sha
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych 723 W
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych 725 3.
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych
Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, grubości ± 3 m
więcej podobnych podstron