2212791026
Przykłady modeli finansów klasycznych(2)
□ Capital Asset Pricing Model (CAPM)- Sharp, Lintner and Mossin (1964) (model wyceny aktywów kapitałowych)
□ Model wycenia stopy zwrotu poszczególnych aktywów
□ Zgodnie z modelem :
R=Rf+p (Rm-Rf)
Gdzie R- stopa zwrotu z aktywa Rf_ stopa zwrotu z aktywa nieobciążonego ryzykiem Rm-rynkowa stopa procentowa (3 - czynnik ryzyka
Finanse
110630-1165
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Przykłady modeli finansów klasycznych(l) □ Model portfelowy Markowitz’a □
2.2. Model CAPM Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM (Capital Asset Pricing Model) jest odkryciem
R^-rynkowa stopa procentowa (3- czynnik ryzyka Odchylenia od założeń finansów klasycznych □
Przykłady modeli jDehawiomln^cł^ □ Modele oparte na parytecie
Odchylenia od założeń finansów _klasycznych (1)_ □ Autokorelacja stóp zwrotu- w
Odchylenia od założeń finansów klasycznych(2) □ Maili inwestorzy wybierają
flodel wyceny aktywów kapitałowych (CAPM - Capital asset pricing modelr = rb+ p (rm - rb) r - stopa
finanse przedsiŕbiorstw4 stąd, gdy k = re: re =W +g)+ g • Model CAPM re =rf + Pe(rm-rf) r - koszt k
Pojęcie finansów behawioralnych □ Wskazane odchylenia od założeń finansów klasycznych można
więcej podobnych podstron