3262347307

Rynek kapitałowy i finansowy

Nazwa przedmiotu_

EOM102

Kod przedmiotu

obligatoryjny

Status n~ programie studiów

Liczba godzin zajęć

dr Ewa Krawczyk

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Jednostka organizacyjna_

_ Liczba punktów ECTS

polski

_ Język wykładowy

Cele i zadania przedmiotu:

Celem przedmiotu jeat przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu i mechanizmach działania rynku finansowego i kapitałowego .zasadach podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zadaniem jest wykształcenie umiejętności zrozumienia działania instrumentów finansowych n:

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:

Przedmiot ten dostarcza umiejętności służących do rozumienia znaczenia rynku kapitałowego i finansowego, doboru i korzystania z usług instytuc ji systemu finansowego.

Opis przedmiotu:

a.    tematyka wykładów

1.    Rola, cele i funkcje rynku finansowego kapitałowego

2.    Rodzaje rynku finansowego.

3.    Rynek pieniężny. rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych

4.    Rynek kapitałowy.

5.    Rodzaje ryku kapitałowego.

6.    Inwestorzy na rynku: inwestorzy instytucjonalni i gospodarstwa domowe. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia gospodarcze. Fundusze inwestycyjne.

7.    Instytucje wspierające, regulujące i nadzorujące funkcjonowanie rynku finansowego.

8.    Giełda w Warszawie. największe giełdy na świecie

9.    Kontrakty futures. Historia rynków terminowych. Kontrakty opcyjnie. Historia rynków opcji . Rodzaje transakcji i terminowym. Transakcje zabezpieczające. Spekulacja.

10.    Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych.

b.    tematyka ćwiczeń

1.    Elementy wyceny papierów wartościowych. Podstawowe narzędzia wyceny. Linia czasu. Wartość przyszła. Wartość zaktualizowana.

2.    Wycena akcji. Wycena obligacji. Wycena akcji o stałej dywidendzie. Wycena akcji o stałym tempie wzrostu dywidendy. Wycena akcji o zmiennym tempie wzrostu dywidendy.

3.    System notowań kursów na giełdzie. Notowania jednolite . Notowania ciągle. Ustalanie kursu na fixingu . w notowaniach ciągłych.

4.    Obliczanie cen kontraktów futures i forward.

5.    Strategie zabezpieczające z wykorzystaniem kontraktów futures.

6.    Mechanizm działania rynków opcji.

7.    Podstawowe właściwości opcji na akcje.Kontrakty swap,_

Metoda nauczania:

Wykład, analiza problemów z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi.

Sposób zaliczenia wykładów/ćwiczeń: Test wyboru

Pomoce naukowe i literatura:

a.    literatura obowiązkowa

Tarczyński W., Rynki kapitałowe, metody ilościowe tom 1,2 Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997

b.    literatura uzupełniająca

Sopoćko A., Pochodne, droga do fortuny, Mediabank s. a. Warszawa 1999,

Zalewski G. Kontrakty terminowe w praktyce, WIG Press 2001.

Bieżące informacje w gazetach Parkiet, Puls Biznesu. Rzeczpospolita.

Portale internetowe: parkiet.com.pl, bankier.pl, money.pl, euromoney.pl

Wycieczka na GPW w Warszawie_

7