3576353968

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Literatura:

1.    L. Gajek, M. Kałuszka: Wnioskowanie statystyczne. PWN, Warszawa, 2000.

2.    J. Greń: Statystyka matematyczna. Podręcznik programowany. PWN, Warszawa, 1987.

3.    R. Magiera: Modele i metody statystyki matematycznej. GiS, Wrocław, 2002.

4.    Cz. Domański, K. Pruska: Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa, 2000.

5.    M. Krzyśko: Statystyka matematyczna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1996. Prowadzący: dr hab. inż. Katarzyna Stąpor.

32. Statystyka finansowa 1 (wykład specjalistyczny [STF1-05])

Specjalność    F+Z    Poziom    8    Status    W

L. godz. tyg.    2 W +    2 Ćw L. pkt.    6    Socr. Codę    11.2

Wymagania wstępne: Statystyka 1.

1. Dane finansowe-statystyczne metody analizy.

2. Modele rynków finansowych.

3.Statystyczne modelowanie wybranych procesów finansowych.

4. Finansowe szeregi czasowe -modele liniowe i nieliniowe.

5. Testy służące identyfikacji szeregów czasowych.

6. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych wybranych procesów finansowych.

7. Wykorzystanie pakietów statystycznych do analizy aktualnych procesów finansowych.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Literatura:

1.    E. Nowak, Matematyka i statystyka finansowa, Warszawa, 1997.

2.    A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa, 1998.

3.    K. Jajuga, T. Jajuga, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa, 1994.

4.    W. Tarczyński, Rynki kapitałowe, Warszawa, 1997.

5.    E. Nowak, Prognozowanie gospodarcze, Warszawa, 1998. 6. Jackson M. Staunton M ,Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Gliwice ,Wydawnictwo Helion,2004.

7. Domański Cz. ,Pruska K,Nieklasyczne metody statystyczne PWE ,W-wa 2000.

Prowadzący: dr Irena Wistuba.

33. Statystyka finansowa 2 (wykład specjalistyczny [STF2-06])

Specjalność    F+Z    Poziom    9    Status    W

L. godz. tyg.    2 W +    2 Ćw L. pkt.    6    Socr. Codę    11.2

Wymagania wstępne: Statystyka finansowa 1.

1. Analiza portfelowa- stopa zwrotu, ryzyko inwestycji ,portfel papierów wartościowych.

2. Rynek finansowy -model Markowitza.

3.Statystyczna analiza ryzyka portfela.

4. Metody optymalizacji portfela.

5. Portfel Markowitza.

6. Miary ryzyka rynkowego.

7. Dynamiczne modelowanie wybranych wskaźników finansowych rynku za pomocą różnych modeli auto-regresyjnych.

8. Wykorzystanie pakietów statystycznych do analizy aktualnych procesów finansowych.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Literatura:

1.    E. Nowak, Matematyka i statystyka finansowa, Warszawa, 1997.

2.    A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa, 1998.

3.    K. Jajuga, T. Jajuga, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa, 1994.

4.    W. Tarczyński, Rynki kapitałowe, Warszawa, 1997.