3813100956

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Jacek Osiewalski Nazwa przedmiotu: Ekonometria

Formuła zajęć: wykład

Poziom studiów: I stopnia

Liczba godzin:

Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne:

Semestr: letni

Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 6

Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): zaliczenie kursów zawierających podstawowe treści z zakresu algebry liniowej (zwłaszcza rachunek macierzowy), analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki oraz mikro-i makroekonomii.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych

Typ przedmiotu: obowiązkowy

Założenia i cele przedmiotu:

Wykształcenie umiejętności budowy, estymacji i interpretacji podstawowych modeli ekonome-trycznych (jednorównaniowych:i wielorównaniowych).

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny, sformalizowany wykład akademicki - omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja podstawowych modeli statystycznych i metod ich estymacji, omawianie ich ograniczeń oraz przypadków ich wykorzystania.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny - 2 zadania do samodzielnego rozwiązania, sprawdzające umiejętność zastosowania podstawowych metod estymacji, weryfikacji i interpretacji modeli jedno- i wielowrów-naniowych.

Treści merytoryczne przedmiotu:

•    Ekonometria a statystyka matematyczna i ekonomia: model ekonometryczny. 2 h

•    Klasyczny model liniowej regresji wielorakiej: punktowa estymacja parametrów (metoda najmniejszych kwadratów - MNK; twierdzenie Gaussa i Markowa); przedziały ufności dla parametrów; podstawowe testy hipotezo parametrach (testy t i F); mierniki dopasowania. 5 h

•    Elementy regresji nieliniowej; numeryczna realizacja MNK. 2 h

•    Regresja liniowa i nieliniowa w ekonomii (funkcje produkcji, kosztów, popytu). 2h

•    Uogólniona regresja liniowa; heteroskedastyczność, autokorelacja. 2 h

•    Regresja liniowa z losowymi zmiennymi objaśniającymi: własności estymatora MNK; modele autoregresyjne. 2 h

•    Liniowe modele wielorównaniowe: klasyfikacja; postacie: strukturalna i zredukowana; przykłady: modele rynku, modele gospodarki. Modele o równaniach współzależnych: identyfikowal-ność i metody estymacji parametrów. Modele dynamiczne: analiza mnożnikowa. 5 h

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia przedmiotu

•    Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. Wprowadzenie do ekonometrii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

•    Maddala G.S. Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

•    Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria wpółczesna. Wydawnictwo „Dom Organizatora", Toruń 2007.

13