9157474393

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - 2010 ROK

Spis treści

WPROWADZENIE.................................................................................................................................................2

1.    INFORMACJE O BANKU..............................................................................................................................5

2.    ZARZĄDZANIE RYZYKIEM..........................................................................................................................6

2.1. RYZYKO KREDYTOWE.........................................................................................................................9

2.1.1    RYZYKO POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI KREDYTOWEJ................................................11

2.1.2    POI ITYKA ZABFZPIFCZFŃ.....................................................................................................12

2.1.3    RYZYKO ŁĄCZNEGO PORTFELA KREDYTOWEGO.....................................................15

2.1.4    KWOTA EKSPOZYCJI WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ.........................16

2.1.5    UTRATA WARTOŚCI EKSPOZYCJI KRFDYTOWYCH..................................17

2.1.6    RYZYKO KONCENTRACJI KREDYTOWEJ.........................................................................18

2.1.7    7ARZĄD7ANIF RYZYKIEM EKSPOZYCJI KRFDYTOWYCH

ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE.............................................................................................22

2.2    RYZYKO RYNKOWE I RYZYKO PŁYNNOŚCI............................................................................23

2.2.1    RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ.........................................................................................23

2.2.2    RYZYKO WALUTOWE..................................................................................................................25

2.2.3    RYZYKO PŁYNNOŚCI..................................................................................................................26

2.3    RYZYKO OPERACYJNE.......................................................................................................................30

2.4    RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI........................................................................................................32

2.5    RYZYKO BIZNFSOWF................................................................................................33

3.    FUNDUSZE WŁASNE..................................................................................................................................33

4.    WYMOGI KAPITAŁOWE I ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA........................................................36

4.1    RYZYKO KRFDYTOWF........................................................................................................................38

4.2    RYZYKO OPERACYJNE.......................................................................................................................39

4 3 KAPITAŁ WEWNĘTRZNY.......................................................................................................41

4.3.1    MINIMALNY WYMÓC REGULACYJNY - FU AR I NUK................................................43

4.3.2    OCENA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNY

WYMÓG KAPITAŁOWY - FILAR II NUK........................................................................................43

4.3.2.1 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ................................................................................44

43.2.2 RYZYKO PŁYNNOŚCI.........................................................................................................45

4.3.23 RYZYKO KONCENTRACJI ZAANGAŻOWAŃ............................................................46

43.23.1    RYZYKO KONCENTRACJI    BRANŻOWEJ...........................................................47

43.23.2    RYZYKO KONCENTRACJI    ZABEZPIECZEŃ....................................................48

43.2.4    RYZYKO KONCENTRACJI KAPITAŁOWEJ.................................................................49

43.2.4.1    RYZYKO KONCENTRACJI FUNDUSZU UDZIAŁOWEGO..........................49

43.2.4.2    RYZYKO KONCENTRACJI DUŻYCH PAKIETÓW UDZIAŁÓW.................50

43.2.5    TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH...............................................................................50

STRONA 3