9752256750

17. Do jakiego segmentu (klasy ekspozycji) może zostać zaklasyfikowany kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką na nieruchomości mieszkalnej w przypadku zastosowania metody standardowej wyliczania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe (zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe):

a)    ekspozycji należących do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka - w przypadku walutowych kredytów hipotecznych

b)    ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach - gdy wartość zabezpieczenia przekracza wartość ekspozycji

c)    ekspozycji przeterminowanych - gdy opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni

d)    ekspozycji detalicznych - gdy wartość zabezpieczenia nie przekracza wartości ekspozycji

18. Zgodnie z podstawową metodą ratingów wewnętrznych (foundation internat rating based approach - FIRB) bank samodzielnie szacuje:

a)    oczekiwaną stratę kredytową (EL)

b)    wartość zagrożoną ryzykiem kredytowym (CVaR)

c)    prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD)

d)    współczynniki konwersji kredytowej (CCF)

19. W przypadku zastosowania metody ratingów wewnętrznych wysokość funduszy własnych jest korygowana o

a)    wartość kredytów, które w trakcie ostatniego roku stały się niewypłacalne

b)    różnicę pomiędzy utworzonymi odpisami (rezerwami) a oczekiwaną stratą kredytową

c)    średnioroczną wartość odpisów (rezerw) tworzonych w ostatnich trzech latach

d)    nie dokonuje się korekty

20. Limit koncentracji zaangażowań zgodnie z Prawem bankowym wynosi

a)    15% funduszy własnych banku - w przypadku grupy podmiotów powiązanych

b)    25% funduszy własnych banku

c)    100% funduszy własnych banku - w przypadku zaangażowań wobec Skarbu Państwa

d)    800% funduszy własnych banku

21. Sposób konstrukcji ratingów polegający na odzwierciedleniu w oceny ratingowej wpływu cyklu koniunkturalnego na poziom ryzyka związanego z klientem nazywany jest

a)    point in time

b)    through the cycle

c)    rating flexibility

d)    skipping the cycle

Warszawski Instytut Bankowości