9752256754

jednodniowy depozyt klienta oprocentowany w wysokości 4,00% w kwocie PLN 50 min oraz 3-miesięczny depozyt klienta oprocentowany w wysokości 4,25% w kwocie PLN 150 min. Aktualne rynkowe stopy procentowe sa następujące: jednodniowa = 4,25%, 1-miesięczna = 4,50%, 3-miesięczna = 4,75%, 1-roczna = 5,00%, 5-letnia = 5,50%.

a)    Ujemną w wysokości PLN 100 min

b)    Ujemną w wysokości PLN 200 min

c)    Dodatnią w wysokości PLN 100 min

d)    Dodatnią w wysokości PLN 200 min

38. Jaka jest wartość dochodu narażonego na ryzyko (EaR) w terminie do 12 miesięcy dla banku o bilansie opisanym w punkcie powyżej przy zakładanej zmianie stóp procentowych o 1 pkt procentowy:

a)    Minus PLN 1 min

b)    Plus PLN 1 min

c)    Minus PLN 2 min

d)    Plus PLN 5 min

39. Kryterium porównawczym dla określenia stopy transferowej dla określonej pozycji

aktywów i pasywów w Metodzie Rynkowych Stóp Procentowych jest:

a)    Średnie oprocentowanie wszystkich aktywów banku w przypadku poszczególnych pozycji pasywów oraz średnie oprocentowanie wszystkich pasywów banku w przypadku poszczególnych pozycji aktywów.

b)    Oprocentowanie określonej grupy pasywów finansujących określoną grupę aktywów.

c)    Adekwatne ze względu na termin niezmienności stopy procentowej w transakcjach z klientami stopy procentowe rynków pieniężnych i kapitałowych .

d)    Stopy depozytów jednodniowych z rynków pieniężnych.

40. Zakładając, że po roku cala krzywa rynkowych stóp procentowych uległa przesunięciu w górę o 1 pkt procentowy, a struktura aktywów i pasywów nie uległa zmianie (wszystkie aktywa i pasywa, których terminy zapadalności przypadały w tym okresie, były odnawiane w tych samych kwotach i na te same okresy zapadalności), jaką nową wartość osiągnie marża strukturalna:

a)    1,75%

b)    -0,25%

c)    0,75%

d)    0,00%

41. Luka płynności w przedziale do 1 miesiąca jest dodatnia, zaś w przedziale powyżej 1 miesiąca do 2 miesięcy ujemna. Osoba operacyjnie zarządzająca pozycją płynności powinna:

a)    ulokować nadwyżkę z pierwszego przedziału na długi termin,

b)    pożyczyć środki na pierwszy termin i ulokować je w drugim terminie,

c)    oszacować możliwy poziom wpływów gotówki z tytułu pozyskania depozytów od nowych klientów,

d)    żadne z powyższych.

Warszawski Instytut Bankowości