262080136

Mechaniczne systemy transakcyjne na przykładzie Pair Trading zaimplementowanego na platformie TMM. Zastosowanie systemu na rynku Forex.

Michał Gronowski

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Politechnika Częstochowska

Streszczenie

W pracy zostaną przedstawione mechaniczne systemy transakcyjne nie tylko z punktu widzenia finansowego, ale również z punktu widzenia implementacji i wdrożenia. Postaram się również przedstawić znane mi zalety takich systemów, ich przewagę nad ręcznym podejmowaniem decyzji. Przybliżę również kształtowanie się psychiki gracza giełdowego, aby pokazać jak system mechaniczny może pomóc ludziom nieodpornym na czynniki psychologiczne. Następnie przedstawię implementację stworzonego przeze mnie mechanicznego systemu handlowego Pair Trading. System ten został wdrożony na platformie TMM, gdyż tylko ta platforma ofiarowała możliwości pozwalające na uruchomienie tego systemu. Zaprezentuję działanie systemu na rynku Forex.

1. Wstęp

Od początku powstania ludzkości prowadzono wymianę towarów. Wynalezienie waluty tylko spotęgowało tą wymianę, spekulacja jako taka została wynaleziona przy pierwszej wymianie, jaką zapoczątkował człowiek. Natura ludzka powodouje, że chcemy nie tylko uniknąć straty, ale również jak najwięcej na wymianie zarobić. Przez lata wymiana towarów nie była regulowana, wszystko odbywało się na różnego rodzaju rynkach, czy też targach. Jednak człowiek ciągle dążący do doskonałości wynalazł mechanizm zwany giełdą, który umożliwiał tą wymianę w sposób kontrolowany. Dzisiaj znamy wiele różnych giełd na przykład: Papierów Wartościowych, Walutowa, Towarowa itp. Jako, że spekulacja na rynkach może przynieść duże zyski słowo “giełda” jest dla wielu słowem elektryzującym. Wszyscy znamy sztandarowe wręcz historie amerykańskich supermaklerów i inwestorów, którzy zaczynając praktycznie z niczym dorobili się milionów. Od początku XIX wieku, kiedy to w Japonii wprowadzono pierwsze spekulacje z używaniem wtedy jeszcze bardzo skąpej analizy technicznej, ludzie zaczynali rozumieć, że na giełdzie można zastosować odpowiedni aparat matematyczny wspomagający spekulację. Rozwinięcie analizy technicznej miało miejsce nadzwyczaj szybko i trwa po dzień dzisiejszy. Powstało wiele teorii, wskaźników, formacji, które wspomagały traderów w podejmowaniu decyzji. Mówiąc o teoriach, które zasadniczo zmieniły podejście do spekulacji nie można pominąć teorii liczb Finobacciego, która pozwala między innymi identyfikować długość trendu. Inną istotną teorią dotyczącą rynku jest teoria poziomów Dowa wynaleziona na początku XX wieku, a rozwijana po dzień dzisiejszy. Aby być konsekwentnym muszę jeszcze wymienić tak ważne teorie jak: Eliota czy Carolana.

Rozwój technik informatycznych pozwolił na szerszy dostęp do rynków. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zwykły śmiertelnik, jeśli chciał spekulować na rynku miał

1