2852046766

2852046766



Ćwiczenia 1 - Wprowadzenie do inwestycji

Zadanie 1.

Poniższa tabela przedstawia notowania dwóch instrumentów, A i B.

Instrument A Instrument B


95.00

52.00


99,75

53,56


111,72

53,02


113,95

54,08


123,07

55,44


a) Średnią arytmetyczną i geometryczną stopę zwrotu z instrumentu A.

b)    HPR i HPY w okresach 1,2, 3 i 4 dla inwestycji B.

c)    Zannualizowane HPR i HPY dla instrumentu B w okresach 1, 2, 3 i 4, zakładając że dane w tabeli podane są z częstotliwością kwartalną.

d) Odchylenie standardowe stóp zwrotu z instrumentu A.

e)    Odchylenie przeciętne stóp zwrotu z instrumentu A.

f)    Kowariancję oraz współczynnik korelacji dla instrumentów A i B.

g) Wiedząc, że średnia stopa zwrotu z instrumentu B wynosi 2,10%, zaś ich odchylenie standardowe jest równe 1,88%, która z inwestycji jest bardziej korzystna z punktu widzenia relacji zysku do ryzyka?

Zadanie 2.

Na podstawie przeprowadzonej analizy fundamentalnej i aktualnej wyceny rynkowej akcji doradca inwestycyjny oszacował, że stopa zwrotu z akcji spółki X w roku 2008 powinna wynosić: 15% z prawdopodobieństwem 0,20,10% z prawdopodobieństwem 0,35, 0% z prawdopodobieństwem 0,20, -10% z prawdopodobieństwem 0,25. Jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z akcji spółki X w roku 2008?

Zadanie 3.

Oblicz HPR oraz HPR i HPY w skali rocznej dla inwestycji zamieszczonych w poniższej tabeli.

Wartość początkowa inwestycji (w USD)

Wartość końcowa inwestycji (w USD)

Okres inwestycji (w latach)

200

220

1

250

350

2

1000

750

2

100

112

0,5

Zadanie 4.

Oblicz arytmetyczną i geometryczną stopę zwrotu dla inwestycji opisanej w tabeli.

Rok

Wartość początkowa (USD)

Wartość końcowa (USD)

HPR

HPY

1

100

115

1,15

0,15

2

115

138

1,2

0,2

3

138

110,4

0,8

-0,2

4

50

100

2

1

5

100

50

0,5

-0,5

Zadanie 5.

Oblicz HPR i HPY portfela inwestycyjnego opisanego w tabeli.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ćwiczenia 1 Wprowadzenie do mikroekonomii Zadanie Dopasuj definicje do następujących pojęć a.
Zał. 1 Karta pracy ucznia Zadanie 1. Poniższa tabela przedstawiająca krótkookresowe koszty producent
Slajd2 Zadanie 3. Poniższa tabela przedstawia rozkład popytu i podaży telefonów komórkowych. Cena
Egzamin maturalny z chemii Poziom podstawowyInformacja do zadania 1. i 2. Poniższy wykres przedstawi
mikro ?wiczenia 2  Wprowadzenie do nauki o gospodarowaniu - ćwiczenia Zadanie 1 W plemieniu zamies
moje obrazy4 TYDZIEŃ    Z3PIĄTEK Zadanie 12. (3 pkt) Poniższa tabela przedstawia śre

Cel ćwiczenia Wprowadzenie do zarządzania systemem Windows Zadania 1.    Korzystając
moje obrazy4 & C TYDZIEŃ    23PIĄTEK Zadanie 12. (3 pkt) Poniższa tabela przeds

więcej podobnych podstron