431986820

431986820



344 Wiesław Łuczyński

Chatfield Ch.: Time-Series Forecasting, Chapman& Holl/CRC, London, New York 2000.

Cogley T., Nason J.M.: Effects of the Hodrick-Prescott filier on trend and difference stałionary limę series: Implications for business cycle research, „Journal of Economic Dynamics and Control” 1995, Vol. 19.

Gomez V.: The Use ofButterworth Filters for Trend and Cycle Estimation in Economic Time Series, „Journal of Business and Economic Statistics” 2001, Vol.l9.

Gopinath T., Choudhary A.K.: Countercyclical Capitalo Buffer Guidance for India, RBI Working Paper Series (DEPR) 12/2012, http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/12WPS210612. pdf.

Guay A., St-Amant P.: Do the Hodrick-Prescott andBaxter-Kingfiltersprovide ofgood approxima-tion of business cycles?, Working Paper Center for Research on Economic Fluctuations and Employment (CEREFE) 1997, Vol. 53.

Harvey A.C., Jaeger A.: Detrending, stylizedfacts and the business cycle, „Journal of Econometrics” 1993, Vol. 8.

Harvey A.C.: Forecasting, structural time series models and the Kalman filter, Cambridge University Press. Cambridge 2001.

Haykin S.: Neural Networks andLearningMachines, Pearson Education, New Jersey 2009.

Hodrick R.J., Prescott E.C.: Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Journal of Money, Credit and Banking” Feb. 1997, Vol. 29, No. 1, Ohio State University Press.

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=Adji+historical+proces.

Izydorczyk J„ Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów, Helion, Gliwice 2006.

Kaiser R., Maraval A.: Estimation of the Business Cycle: A Modified Hodrick-Prescott Filter, „Spa-nish Economic Review” 1999, Vol. 1.

Kalman Filtering and Neural Networks, red. S. Haykin, John Wiley & Sons, Toronto 2001.

King R.G., WatsonM.: Money, Prices, Interest Rates and the Business-Cycle, „Review of Economics and Statistics” Feb. 1996, MIT Press, Vol. 78 (1).

Kleinbauer R.: Kalman Filtering Implementation with Matlab, Study Report in the Field of Study Geodesy and Geoinformatics at Universitat Stuttgart, Helsinki, November 2004.

Kufel T.: Narzędzia ekonometrii dynamicznej w oprogramowaniu Gretl, IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Dynamiczne modele ekonometryczne” 6-8 września 2005 r. Toruń, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.dem.umk. pl/DME/2005/34_kufel.pdf.

Murray Ch.J.: Cyclical Properties of Baxter-King Filtered Series, http://userwww.service.emory. edu/~zliu5/seminars/murray.pdf.

Osborn D.R.: Moving average detrending and the analysis of business cycles, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 1995, Vol. 57.

Pasricha G.K.: Kalman Filter and its Economic Applications, University of California, Santa Cruz, 15 October 2006, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22734/l/MPRA_paper_22734.pdf.

Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapiałowe, WIG-Press, Warszawa 1997.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
00235 Nff6c37df02571c6249b1ae331f002f 237 Applications of the EWMA Box, G. E. P., and Jenkins, G. M
00262 ?413be7c4ce1ddbc14b936c76bfc658 264Yander WielReferences Alwan, L. C. and Roberts, H. V. (198
I Tjttyial
CHRONODIEGETICAL SCHEMATIC A SERIES (Tensed Theory of Time) B SERIES (Tenseless Theory of Time) Dad
IDENTIFICATION OF NONSTATIONARITY TYPE IN TIME SERIES OF LAND PROPERTY PRICES IN POLANDRadosław
340 Wiesław Łuczyński Rysunek 5. Portrety fazowe przefiltrowanych indeksów DJIA dla składowych trend
342 Wiesław Łuczyński Analiza spektralna przefiltrowanych szeregów wyjawiła dla składowych tren-dowy
346 Wiesław Łuczyński harmoniczna. Przeprowadzone symulacje z filtracją szeregów czasowych
332 Wiesław Łuczyński (ACF) lub autokorelacji cząstkowej (PACF). W obszarze częstotliwości natomiast
334 Wiesław Łuczyński -    filtr powinien być możliw ie najbardziej zbliżony do filtr
336 Wiesław Łuczyński Rysunek 1. Schemat blokowy filtra cyfrowego („tylko5 NOI/IIR, AR - Autoregres
338 Wiesław ŁuczyńskiAnaliza empirycznaFunkcje gęstości spektralnej indeksów giełdowych DJIA i WIG d
CSG355 344 Answer Key3-5 1.    location 2.    telling time 3.
image002 ORBIT 8 is the latest in this unique series of anthologies of the best new SF. Fourteen sto
"Relentless suspensę. A genuine poge-łurner!" —Kevin 0 Brien, New York Time* bcthełUng

więcej podobnych podstron