431986829
338 Wiesław Łuczyński
Analiza empiryczna
Funkcje gęstości spektralnej indeksów giełdowych DJIA i WIG dla danych oryginalnych i przefiltrowanych zawierają wykresy na poniższych rysunkach. Na ich podstawie zostały ustalone wielkości przesunięć dla portretów fazowych tych indeksów.
Rysunek 3. Funkcje gęstości spektralnej (wagi Bartletta o długości 374) przefiltrowanych danych indeksu giełdowego DJIA (składowa trendowa - lewy wykres, składowa cykliczna - prawy wykres) filtrami Hodricka-Prescotta. Baxtera-Kinga, Butterwortha i Kalmana Źródło: obliczenia własne w programie Gretl.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
—WIG (warszawski indeks .giełdowy) —Dynamika WIG zmiana ostatni rok —WIG
7 Badanie zależności mietdzy indeksami giełdowymi... W badaniu empirycznym wykorzystano dzienne
340 Wiesław Łuczyński Rysunek 5. Portrety fazowe przefiltrowanych indeksów DJIA dla składowych trend
342 Wiesław Łuczyński Analiza spektralna przefiltrowanych szeregów wyjawiła dla składowych tren-dowy
5. Metody sztucznej inteligencji w przewidywaniu wartości indeksu giełdowego ... 3 wiedzy eksperckie
5. Metody sztucznej inteligencji w przewidywaniu wartości indeksu giełdowego ... 5 wspomniane dane (
5. Metody sztucznej inteligencji w przewidywaniu wartości indeksu giełdowego ... 75. Podziękowania A
Inżynieria finansowa Tarcz7 Kontakty financial futures iforward 1 17 8.3. Kontrakty futures na ind
11 Badanie zależności mietdzy indeksami giełdowymi... proces jest 1(1), tzn. hipoteza zerowa o pierw
13 Badanie zależności między indeksami giełdowymi... Rys. 4. Zmienność obliczona jako 21-sesyjna
15 Badanie zależności mietdzy indeksami giełdowymi... Rys. 10. Zmienność obliczona jako 21-sesyjna
17 Badanie zależności mietdzy indeksami giełdowymi...ZH21 zmienności zachowywały te same tendencje.
19 Badanie zależności miedzy indeksami giełdowymi... Tabela 11. Parametry modelu GARCH(1,1) dla zwro
Spis treści Eliza Buszkowska Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami
9 Badanie zależności mietdzy indeksami giełdowymi... Metody wykrywania stacjonarności Test KPSS
skanowanie0015 Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) charakteryzuje Giełdę Papierów Wartościowych w Warsz
SWScan00041 70 Kontrakty terminowe i opcje Tabela 3.7 Notowania kontraktów futures na indeksy giełdo
wzrost ich cen. Przykładem są wzrosty indeksów giełdowych, cen obligacji, czy cen na rynkach nieruch
więcej podobnych podstron