5192604476

Spis treści

Wstęp    4

1    Przedstawienie danych    6

1.1    Indeksy giełdowe................................ 6

1.1.1    Zasady obliczania indeksów ...................... 7

1.1.2    WIG-Banki, WIG-Chemia....................... 8

1.2    Funkcja straty.................................. 10

2    Pojęcie ryzyka    12

2.1    Koncepcja ryzyka................................ 12

2.2    Miary    ryzyka.................................. 13

2.2.1    Value at Risk.............................. 14

2.2.2    Expected Shortfall........................... 16

3    Kopuły    19

3.1    Podstawowe informacje    dotyczące kopuł ................... 19

3.2    Przykłady kopuł ................................ 21

4    Opracowanie własnych danych    29

4.1    Badanie rozkładów,    obliczanie VaR i ES................... 29

4.2    Zastosowanie kopuł............................... 31

4.3    Badanie zależności............................... 33

4.4    Podsumowanie ................................. 38

A Załącznik    41

A.l    Uogólniona funkcja    odwrotna.........................41

A.2    Własności.................................... 42

A.3    Dane....................................... 49

B Kody programów    51

Bibliografia    58

3