8344044116

Przedmioty z matematyki stosowanej

1. Matematyka finansowa

Treści nauczania

1.    Wycena papierów wartościowych. Weksle. Bony skarbowe. Certyfikaty depozytowe. Obligacje. Akcje.

2.    Pochodne instrumenty finansowe i ich wycena. Kontrakty terminowe i ich charakterystyka. Opcje. Parametry opcji i czynniki wpływające na ich cenę. Bilans zysku (strat) dla posiadacza i wystawcy opcji kupna (sprzedaży). Portfel wolny od ryzyka. Różne metody wyceny opcji - arbitrażowa i martyngałowa.

Literatura podstawowa

1.    M. Matłoka, Matematyka w finansach i bankowości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.

2.    Instrumenty pochodne - sympozjum matematyki finansowej, Wydawnictwo ”Universitas”, Kraków 1997.

Literatura uzupełniająca

1.    A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1999.

2.    J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, L. Stettner, Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa 2003.

2. Ekonometria

Treści nauczania

1.    Modele i zmienne ekonometryczne: Modele ekonometryczne. Zmienne objaśniane i objaśniające. Eliminowanie quasi-stałych.

2.    Metoda najmniejszych kwadratów: Założenia modelu regresji liniowej z jedna zmienną. Metoda najmniejszych kwadratów w przypadku modelu liniowego z jedna zmienną.

3.    Błędy estymatorów: Estymator wariancji składnika losowego. Przedziały ufności parametrów i wartości teoretycznych modelu. Metoda najmniejszych kwadratów modelu regresji liniowej, modelu regresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Założenia modelu regresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Metoda najmniejszych kwadratów modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Własności metody najmniejszych