8857685864

3

1.3. Techniki szacowania ryzyka operacyjnego

Tabela 1.1. Podział na linie biznesowe i wartości współczynników w metodzie standardowej

Linia biznesowa	Współczynnik
Bankowość korporacyjna	18%
Bankowość inwestycyjna	18%
Bankowość detaliczna	12%
Bankowość komercyjna	15%
Rozliczenia	18%
Usługi pośrednictwa	15%
Zarządzanie aktywami	12%
Pośrednictwo brokerskie	12%

jest efektem zastosowania wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka operacyjnego, opartych na kryteriach ilościowych i jakościowych. Modelowanie w ramach tej metody wymaga akceptacji przyjętych w banku metodologii przez nadzór bankowy. Jedną z zaproponowanych przez Komitet metod jest metoda wewnętrznego pomiaru - Internal Measurement Approach (IMA). Oprócz podziału na linie biznesowe rozpatruje się też podział na 7 typów strat/ryzyka (patrz tabela 1.2).

Tabela 1.2. Podział na typy strat/ryzyka Typy strat/ryzyka Wewnętrzna defraudacja Zewnętrzna defraudacja

Procedura zatrudnienia i bezpieczeństwo miejsca pracy Postępowania biznesowe z klientami Fizyczne zniszczenia

Awarie systemowe i przerwy w interesach Zarządzanie procesami, wykonawstwem i dostawą

Obciążenie kapitału oblicza się ze wzoru:

K*P = jljllikES_ik,

i= 1 k= 1

gdzie ESik jest oczekiwaną zagregowaną szkodą z k-tego powodu w i-tej linii biznesowej, a 7^ jest czynnikiem skalującym.

Najbardziej udoskonaloną metodą jest podejście Rozkładu Straty - Loss Distribution Approach (LDA), które opiera się na modelowaniu rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej opisującej straty, które wystąpiły w zadanym okresie czasu. Implementacja tej metody będzie przedmiotem niniejszej pracy.