Weryfikacja własności stochastycznych modelu:
1) składnik losowy ma rozkład normalny o sr=0
2) wariancja
Ad1. Test normalności składnika losowego (test Jarque=Bera). Jest to test o małej mocy statystycznej, tylko dla dużych prob.
H0: epsilon ~N(1,sigma^2)
H1: epsilon nie ma rozkładu normalnego o rozkładzie 0,sigma^2
Alfa=0.05
Excel liczy bo lubi
Wyliczamy Chi^2 z kalkulatora prawdopodobieństwa
Z tego wynika, ze odrzucamy H0; rozkład nie jest normalny
Test shapiro-wilka – w histogramach; p>alfa to H0, p<=alfa, to H1
Ad2 test stałości wariancji składnika losowgo (test White’a)
H0: wariancja składnika losowego jest wielkoscia stałą.
H1: wariancja nie jest wielkoscia stałą
Alfa=0,05
Szacujemy pomocniczy model, gdzie zmienna objasniona to kwadraty epsilonu, a objasniajaca to teoretyczna zmienna srtvagd1^2*alfa1+alfa0
Tutaj jako srtvagd1 tzeba wpisac caly dlugi wzor z czynnikami
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
~$ryfikacja własności stochastycznych modelu
7 weryfikacja jednorównaniowego modelu liniowego
weryfikacja modelu
estymacja i weryfikacja modelu, Ekonometria
6 własności estymatora parametrów klasycznego modelu liniowego uzyskanego metodą najmniejszych kwadr
Weryfikacja modelu regresji z Exelem
KMNK weryfikacja modelu zadanie
Weryfikacja modelu prognostycznego
Własności atomu wodoru według modelu Bohra
Karolak, Mateusz Prawne aspekty ochrony dóbr własności intelektualnej w ramach modelu zarządzania r
Ochrona własności intelektualnej 7
Weryfikacja hipotez statystycznych
Wykorzystanie modelu procesow w projektowaniu systemow informatycznych
Krzywa opytu w modelu chamberlena
Ochrona prawa własności intelektualnej szkoleni e (1) 0
więcej podobnych podstron