46616

Kartkówka z Ekonometrii Czas: 120 min.

16-01-2009

Imię

Własnoręczni/ podpis

Nazwisko

Nr albnnni

Prószy uważnie czytać treść zadań !!!! Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.

I. (35 pkt.) Dany jest model g, = a, w, + a_;/^_, +M_fI Ut⁼ (w#/» *te)

^ = P\ g, +    ⁺ M/2    °

gdzie u/ to zmienna egzogeniczna. Proszę (wykorzystując dane z tabeli):

A) (5 pkt.) przedstawić zapis macierzowy postaci strukturalnej modelu.

Ił) (5 pkt.) określić klasę modelu (z uzasadnieniem!)

C)    (5 pkt.) stwierdzić, czy dla zgodnej estymacji parametrów I równania można wykorzystać estymator zwykłej MNK?

D)    (5 pkt.) zbadać identyfikowalność parametrów II równania,

VM = Z

cov (u,i, u_tj) = 0 dla / * s

g'	1	1	0	1	0	1
h,	0	0	0	1	1	0
w,	0	1	0	-1	0	1
rok	1990	1991	1992	1993	1994	1995

2. (40 pkt.) Model gospodarki dany poniżej oszacowano z wykorzystaniem zgodnego estymatora i uzyskano:

f C, = a₀ +    + aj, + afj, +c„    ó„ = l    £,=0,05 5, = 0,8 a, = 0,1

/, = /?₀₊M + M.,+%    A = 1    P, =0,1 A =0,5

[i-ą+ł+ą

gdzie C, to wielkość zagregowanej konsumpcji (wyrażona w mld zł), I, to wielkość inwestycji w sektorze prywatnym (wyrażona w min zl), Y, to wielkość produktu kr ajowego brutto (w mld zl), G/ to zmienna egzogeniczna - wielkość wydatków rządowych (wyrażona w mld zl). Proszę:

F)    (5 pkt.) zapisać macierzowo postać strukturalną modelu,

G)    (5 pkt.)określić klasę modelu (z uzasadnieniem!)

//) (5 pkt.) zapisać macierzowo oszacowaną postać końcową modelu,

I) (25 pkt.) podać i zinterpretować oceny mnożnika bezpośredniego, mnożników pośrednich i skumulowanych do rzędu drugiego włącznie oraz mnożnika całkowitego.

3. (25 pkt.) Dany jest model o postaci: y, = P₀ + P_xx_t +£,,    £ - N¹ (0, (T‘n] Proszę:

J)    (10 pkt.)zweryfrkować (na poziomie istotności 0,05) hipotezę mówiącą, że składniki losowe podlegają autokorelacji

K)    (15 pkt.) na podstawie wyników z poprzedniego punktu dokonać efektywnej

t	1	2	3	4	5	6
x,	1	0	0	0	1	2
Yi	6	4	0	0	-1	0