2005 01 17 pra

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 1.
Wykonujemy rzuty symetryczną kością do gry do chwili uzyskania drugiej „szóstki”.
Niech Y oznacza zmienną losową równą liczbie rzutów, w których uzyskaliśmy inne
wyniki niż „szóstka”, a X zmienną losową równą liczbie rzutów, w których
uzyskaliśmy „jedynkę”. Oblicz

)

4

|

(

=

X

X

Y

E

.


(A) 12


(B) 14


(C) 16

(D) 18


(E) 20

1

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 2.

Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi, przy czym

ma

rozkład Pareto(1,1) a

mają jednakowy rozkład Pareto (1,2). Oblicz

4

3

2

1

,

,

,

X

X

X

X

X

1

X

4

3

2

,

,

X

X

))

,

,

(

max

)

,

,

(

min

(

4

3

2

1

4

3

2

X

X

X

X

X

X

X

P

<

<

.

Rozkład Pareto

)

,

(

θ

λ

jest rozkładem o gęstości



>

+

=

+

.

0

gdy

0

0

gdy

)

(

)

(

1

x

x

x

x

f

θ

θ

λ

θ

λ

(A)

5

2

(B)

3

1

(C)

2

1

(D)

3

2

(E)

5

3

2

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 3.
Niech będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

)

,

(

Y

X



<

+

>

>

=

przypadku.

przeciwnym

w

0

1

i

0

i

0

gdy

4

)

,

(

2

2

y

x

y

x

y

x

f

π

Niech

X

Y

Z

=

i V

. Wtedy łączny rozkład zmiennych Z, V jest taki, że

2

2

Y

X

+

=


(A)

1

=

EZ


(B) funkcja

gęstości rozkładu brzegowego zmiennej

Z wyraża się wzorem

)

1

(

2

)

(

2

z

z

g

+

=

π

dla

)

,

0

(

+∞

z


(C)

mediana rozkładu brzegowego zmiennej Z jest równa 3

(D) zmienne

Z i V są zależne


(E) funkcja

gęstości rozkładu brzegowego zmiennej V wyraża się wzorem

dla v

3

4

)

(

v

v

g

V

=

)

1

,

0

(

3

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 4.

Niech

będą zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym

każda i Y

zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym

każda.

Wszystkie zmienne są niezależne. Hipotezę

m

X

X

X

,

,

,

2

1

K

n

Y

Y

,

,

,

2

1

K

)

,

(

2

1

σ

µ

N

)

2

σ

,

(

2

µ

N

2

1

0

:

µ

µ

=

H

przy alternatywie

2

1

:

1

µ

µ

>

X

X

X

,

,

,

2

1

K

0

H

H

weryfikujemy w następujący sposób. Zliczamy liczbę S elementów w

próbce

większych od wszystkich elementów próbki Y

.

Hipotezę

odrzucamy, gdy

, gdzie s jest wartością krytyczną. Przypuśćmy,

że m=7 i n=8. Podaj rozmiar testu, gdy s=2.

m

n

Y

Y

,

,

,

2

1

K

s

S


(A)

0,15


(B) 0,10

(C) 0,20

(D)

0,05

(E)

0,25


4

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 5.
Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu o gęstości

n

X

X

X

,

,

,

2

1

K

=

).

1

;

0

(

gdy

0

)

1

;

0

(

gdy

2

)

(

x

x

x

x

f

θ

Niech

=

=

n

i

n

i

n

X

1

1

T

.

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

(A)

023

,

0

}

2

)

{(

lim

5

,

0

5

,

0

=

>

e

n

e

T

P

n

n


(B)

023

,

0

}

2

|

{|

lim

5

,

0

5

,

0

=

>

e

n

e

T

P

n

n


(C)

1

}

{

lim

5

,

0

=

<

e

T

P

n

n


(D)

046

,

0

}

|

{|

lim

5

,

0

5

,

0

=

>

e

n

e

T

P

n

n


(E)

1

}

{

lim

5

,

0

=

>

e

T

P

n

n

5

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 6.
Ustawiamy w ciąg 6 elementów typu a i 9 elementów typu b. Wszystkie ciągi są
jednakowo prawdopodobne. Serią nazywamy ciąg elementów jednego typu, przed i za
którym występuje element drugiego typu, na przykład w ciągu : aaabbbbaabbbbba
jest 5 serii (3 serie elementów typu a i 2 serie elementów typu b). Oblicz
prawdopodobieństwo, że w ciągu będzie 6 serii.

(A)

143

8

(B)

143

96

(C)

143

16

(D)

143

48

(E)

143

24

6

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie

7.

Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi, przy czym zmienne

losowe

i

mają rozkład Weibulla o gęstości

n

m

X

X

X

+

,

,

,

2

1

K

i

X

m

K

,

2

,

1

=



>

=

0

gdy

0

0

gdy

2

)

(

x

x

e

x

x

f

x

θ

θ

θ

a

, i

i

X

n

m

m

m

+

+

+

=

,

,

2

,

1

K

są zmiennymi losowymi o rozkładzie Weibulla o

gęstości



>

=

0

gdy

0

0

gdy

)

(

2

x

x

e

x

x

g

x

θ

θ

θ

,

gdzie

0

>

θ

jest nieznanym parametrem. Jeśli

5

=

= n

m

, to błąd średniokwadratowy

estymatora największej wiarogodności wyznaczonego na podstawie próby

jest równy

n

m

X

X

+

,

1

X

,

,

2

K

(A)

2

3

2

θ

(B)

2

3

1

θ


(C)

2

θ

(D)

2

9

1

θ

(E)

2

6

1

θ



7

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie

8.

Niech

będą zmiennymi losowymi o rozkładzie Pareto

a

będą zmiennymi losowymi o rozkładzie Pareto

(

, gdzie

a

nieznanymi parametrami. Wszystkie zmienne są niezależne. Na poziomie ufności

n

X

X

X

,

,

,

2

1

K

m

Y

,

K

)

,

1

(

1

a

0

2

>

a

Y

Y

,

,

2

1

)

,

1

2

a

,

1

α

1

budujemy przedział ufności dla ilorazu parametrów

]

,

[

cT

dT

2

1

a

a

na podstawie

estymatora największej wiarogodności T tego ilorazu w ten sposób, że

2

)

(

)

(

2

1

,

2

1

,

2

1

2

1

α

=

>

=

<

a

a

dT

P

a

a

cT

P

a

a

a

a

.

Jeśli 1

,

0

=

α

i m=4 i n=5, to przedział ufności ma długość

(A) 3,02T

(B) 2,77T

(C) 6,06T

(D) 5,03T

(E) 4,42T

Uwaga:

Rozkład Pareto (

)

,

θ

λ

jest rozkładem o gęstości



>

+

=

+

0

gdy

0

0

gdy

)

(

)

(

1

x

x

x

x

f

θ

θ

λ

θ

λ

8

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie

9.

Zmienne losowe

mają jednakową wartość oczekiwaną

n

X

X

X

,

,

,

2

1

K

µ

, jednakową

wariancję

i współczynnik korelacji

2

σ

ρ

=

)

,

(

j

i

X

X

Corr

dla

j

i

≠ . Zmienne losowe

są nawzajem niezależne oraz niezależne od zmiennych losowych

i mają rozkłady postaci

n

Z

,

n

X

,

Z

Z

,

,

2

1

K

X

X

,

,

2

1

K

2

1

=

)

1

=

(

)

0

(

=

=

i

i

Z

P

Z

P

. Oblicz wariancję

zmiennej losowej

.

=

n

i

i

i

X

Z

1

(A)

)

(

4

)

1

(

2

2

2

2

µ

ρσ

σ

+

n

n

n

(B)

+

+

ρ

σ

µ

4

1

1

2

4

2

2

n

n

n

(C)

4

2

2

2

σ

µ

+

n

(D)

+

+

ρ

σ

µ

2

1

1

2

4

2

2

n

n

n

(E)

)

(

4

)

1

(

2

2

2

2

µ

ρσ

σ

+

+

n

n

n



9

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie

10.

Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi. Zmienne

mają rozkłady wykładnicze o wartości oczekiwanej 1, zmienne losowe

mają rozkłady wykładnicze o wartości oczekiwanej 2. Warunkowy

rozkład zmiennej losowej N przy danym

K

K

,

,

,

,

,

,

,

2

1

2

1

Y

Y

X

X

N

K

,

2

,

1

=

K

,

2

,

1

, i

X

i

,

=

i

Y

i

λ

=

Λ

jest rozkładem Poissona o wartości

oczekiwanej

λ

. Rozkład brzegowy zmiennej

Λ jest rozkładem gamma o gęstości

>

=

0

gdy

0

0

gdy

16

)

(

4

λ

λ

λ

λ

λ

e

f

.


Niech





=

>

=

=

>

=

=

=

0

gdy

0

0

gdy

i

0

gdy

0

0

gdy

1

1

N

N

Y

T

N

N

X

S

N

i

i

N

i

i


Oblicz współczynnik korelacji

.

)

,

( T

S

Corr



(A)

0

(B)

15

2

(C)

2

1

(D)

9

4

(E)

9

5

10

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

17.01.2005 r.

___________________________________________________________________________

11

Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

Prawdopodobieństwo i statystyka


Arkusz odpowiedzi

*




Imię i nazwisko : ........................... K L U C Z O D P O W I E D Z I ...........................
Pesel ...........................................



Zadanie nr

Odpowiedź Punktacja

1 A

2 A

3 B

4 C

5 D

6 C

7 E

8 A

9 D

10 E




*

Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi.

Wypełnia Komisja Egzaminacyjna.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2005.01.17, rozwiazania zadań aktuarialnych matematyka finansowa
2005.01.17 prawdopodobie stwo i statystyka
2005 01 17 matematyka finansowaid 25337
2005 01 17 prawdopodobie stwo i statystykaid 25338
mat fiz 2005 01 17
2005 01 17 Frito Lay Oddasz się będziesz pracować
ei 2005 01 02 s078
2005 01 rozsz (2)
Inżynier Budownictwa 2005 01
01 17 86
kolokwium 2007 01 17
2005 01 Odzyskiwanie danych–sposoby i przegląd narzędzi [Bezpieczenstwo]
M 21 51 01 17 Palisada z pali wierconych
01. F-17, Terapia
egzamin 2005 01 31

więcej podobnych podstron