Autor opracowania: Marek Walesiak
1/2
EKONOMETRIA II – ZADANIA
(semestr zimowy, rok akademicki 2011/2012)
studia II stopnia, I rok studiów niestacjonarnych
(UWAGA! Zadania do wyboru przez prowadzącego ćwiczenia)
TEMAT 4. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ
4.7. Estymacja parametrów strukturalnych i ocena jakości modelu liniowego i modeli nieliniowych spro-
wadzalnych do postaci liniowej. Weryfikacja modelu regresji liniowej. Rozwiązywanie zadań
Estymacja parametrów modelu liniowego dla wielu zmiennych objaśniających
Poz. [1]. Zadania (str. 70-73): 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16. Zadania testowe (str. 74-79): 3.1,
3.2, 3.3, 3.13.
Poz. [2]. Zadania (str. 50): 2.12, 2.13.
Poz. [3]. Zadania (str. 31): 2.10, 2.11.
Estymacja parametrów modeli nieliniowych sprowadzalnych do postaci liniowej dla wielu
zmiennych objaśniających
Poz. [1]. Zadania (str. 97-100): 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.14, 4.15.
Poz. [2]. Zadania (str. 83-84): 4.29, 4.31, 4.32, 4.33.
Poz. [3]. Zadania (str. 16): 1.12.
Estymacja parametrów struktury stochastycznej modelu. Interpretacja modelu
Poz. [1]. Zadania (str. 71; 135; 142): 3.3, 3.6, 6.1, 6.5. Zadania testowe (str. 135-136): 6.1, 6.2.
Poz. [2]. Zadania (str. 57-58): 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
Poz. [3]. Zadania (str. 12, 27, 29): 1.4, 2.1, 2.5.
Poz. [4]. Zadania (str. 73-75): 4.5, 4.8.
Dodatkowe zadania:
1. Model
t
t
t
x
x
y
2
1
2
,
1
4
,
0
4
,
1
ˆ
oszacowano na podstawie danych statystycznych:
2
1
4
4
1
0
3
3
0
1
2
2
0
0
1
1
2
1
t
t
t
X
X
Y
t
.
Oszacować wariancję składnika losowego oraz błędy estymatorów parametrów struktu-
ralnych oraz podać ich interpretację.
2. Model
t
t
t
x
x
y
2
1
5
,
0
2
ˆ
oszacowano na podstawie danych statystycznych:
1
1
4
4
1
0
3
3
1
1
3
2
0
0
2
1
2
1
t
t
t
X
X
Y
t
.
Obliczyć współczynnik determinacji, skorygowany współczynnik determinacji, współ-
czynnik zbieżności oraz podać ich interpretację.
4.7. Estymacja parametrów strukturalnych i ocena jakości modelu liniowego i modeli nieliniowych spro-
wadzalnych do postaci liniowej. Weryfikacja modelu regresji liniowej. Rozwiązywanie zadań
A. Badanie rozkładu składnika losowego (normalność, autokorelacja, heteroskedastyczność):
– normalność rozkładu składnika losowego
Poz. [2]. Zadania (str. 96): 5.14, 5.15, 5.16.
Poz. [4]. Zadania (str. 101): 5.10, 5.11.
– autokorelacja składnika losowego
Poz. [2]. Zadania (str. 101-103): 5.23, 5.27, 5.29.
Poz. [4]. Zadania (str. 100): 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.
– heteroskedastyczność składnika losowego
Poz. [3]. Zadania (str. 65-71): 4,1, 4.9.
Poz. [4]. Zadania (str. 100): 5.8.
Autor opracowania: Marek Walesiak
2/2
B. Badanie zestawu zmiennych objaśniających pod kątem mocy ich wpływu na zmienną objaśnianą
– weryfikacja założenia:
1
)
(
m
r X
Poz. [1]. Zadania (str. 73): 3.17. Zadania testowe (str. 79): 3.25.
Poz. [2]. Zadania (str. 51-52): 2.17, 2.18.
Poz. [3]. Zadania (str. 83-84): 5.1, 5.4, 5.5.
Dodatkowe zadania:
1. Zbudowano model:
u
X
b
X
X
b
X
b
b
Y
2
3
1
2
2
1
1
0
)
(
ln
. Wykazać, że nie można oszacować parametrów
strukturalnych tego modelu metodą najmniejszych kwadratów.
2. Zbudowano jednorównaniowy liniowy model opisujący zależność wielkości produkcji od dziesięciu różnych czynni-
ków wpływających na produkcję. Następnie zebrano roczne dane statystyczne z lat 1995-2004. Czy można oszaco-
wać parametry strukturalne tego modelu metodą najmniejszych kwadratów? Odpowiedź uzasadnić.
3. Czy metodą najmniejszych kwadratów można oszacować parametry strukturalne modelu
0
2
2
1
1
ˆ
a
x
a
x
a
y
t
t
t
ma-
jąc następujące dane statystyczne (odpowiedź uzasadnić):
0
9
1
4
1
8
0
3
7
5
3
1
4
3
2
1
2
1
t
t
t
x
x
y
t
.
4. Czy metodą najmniejszych kwadratów można oszacować parametry strukturalne modelu
0
2
2
2
1
1
ˆ
a
x
a
x
a
y
t
t
t
ma-
jąc następujące dane statystyczne (odpowiedź uzasadnić):
0
3
1
2
1
8
0
3
7
5
3
1
4
3
2
1
2
1
t
t
t
x
x
y
t
.
– badanie istotności współczynników regresji: wnioskowanie o każdym współczynniku regresji z
osobna, wnioskowanie o regresji jako całości
Poz. [1]. Zadania (str. 141-143): 6.2, 6.3, 6.4, 6.6a. Zadania testowe (str. 143-144): 6.4, 6.6.
Poz. [2]. Zadania (str. 61-62): 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16.
LITERATURA
[1] Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.
[2] Nowak E. (2002), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa.
[3] Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.
[4] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.