2004 10 11 pra

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 1. Obserwujemy działanie pewnego urządzenia w kolejnych chwilach

.. Działanie tego urządzenia zależy od pracy dwóch podzespołów A i B.

Każdy z nich może ulec awarii w jednostce czasu z prawdopodobieństwem 0,1
niezależnie od drugiego. Jeżeli jeden z podzespołów ulega awarii, to urządzenie nie
jest naprawiane i działa dalej wykorzystując drugi podzespół. Jeżeli oba podzespoły
są niesprawne w chwili t, to następuje ich naprawa i w chwili t+1 oba są sprawne.
Prawdopodobieństwo, że podzespół B jest sprawny w chwili t dąży, przy t dążącym
do nieskończoności, do następującej liczby (z dokładnością do 0,001):

,

2

,

1

,

0

K

=

t


(A)

0,635


(B)

0,655


(C)

0,345

(D)

0,474


(E)

0,602.

1

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 2.

Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi o

jednakowym rozkładzie wykładniczym o gęstości

,...

,

,

,

2

1

n

X

X

X

K

>

=

,

0

gdy

0

0

gdy

)

(

x

x

e

x

f

x

α

α

gdzie

0

>

α

jest ustalonym parametrem.

Niech N będzie zmienną losową, niezależną od

, o rozkładzie

ujemnym dwumianowym

dla

,...

,....,

,

2

1

n

X

X

X

n

p

)

1

(

0

r

p

n

r

n

n

N

P

1

)

(





+

=

=

,......

2

,

1

,

=

n

, gdzie

r

>0 i

są ustalonymi parametrami. Niech

)

1

;

0

(

p

=

>

=

.

0

0

0

)

,

,

,

min(

2

1

N

gdy

N

gdy

X

X

X

Z

N

N

K


Oblicz

i Var

.

)

(

N

NZ

E

)

(

N

NZ

(A)

α

1

)

(

=

N

NZ

E

i

2

1

)

(

α

=

N

NZ

Var

(B)

α

r

N

p

NZ

E

=

1

)

(

i

2

1

)

(

α

r

N

p

NZ

=

Var

(C)

α

r

N

p

NZ

E

=

1

)

(

i

2

2

1

)

(

α

r

N

p

NZ

=

Var

(D)

α

p

p

r

NZ

E

N

)

1

(

)

(

=

i

2

2

)

1

(

)

(

α

p

p

r

NZ

N

Var

=

(E)

α

r

N

p

NZ

E

=

1

)

(

i

α

r

N

p

NZ

2

1

)

(

=

Var

.

2

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 3.

Niech

będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

)

,

(

Y

X

(x

f

4

)

2

=

>

=

przypadku.

przeciwnym

w

0

)

1

;

0

(

i

0

gdy

)

,

y

x

e

y

x

Niech

Y

X

Z

2

+

=

. Wtedy łączny rozkład zmiennych Z, X jest taki, że


(A)

zmienne Z i X są niezależne;


(B)

jego funkcja gęstości na zbiorze {(

}

2

0

:

)

,

<

<

<

z

x

x

z

wyraża się wzorem

x

e

x

z

g

=

4

1

)

,

(

;


(C)

;

|

(

=

X

Z

E


(D)

jego funkcja gęstości na zbiorze {(

}

2

0

:

)

,

x

z

x

x

z

+

<

<

<

wyraża się wzorem

x

e

x

z

g

=

2

1

)

,

(

;


(E)

jego funkcja gęstości na zbiorze {(

}

1

0

:

)

,

x

z

x

x

z

+

<

<

<

wyraża się wzorem

x

e

x

z

g

=

)

,

(

.

3

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 4.

Dysponujemy

(N

1

+

N

>1) identycznymi urnami. Każda z nich zawiera

kul białych i czarnych. Liczba kul białych w

N

i tej urnie jest równa

, gdzie

1

i

.

1

,....,

2

,

1

+

N

=

i

)

1

(

2

1

+

N

N

)

1

(

2

+

N

N

1

1

+

N

N

3

2

Losujemy urnę, a następnie ciągniemy z niej jedną kulę i okazuje się, że otrzymana
kula jest biała. Oblicz prawdopodobieństwo, że ciągnąc drugą kulę z tej samej urny
(bez zwracania pierwszej) również otrzymamy kulę białą.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

2

1

.

Wskazówka:

3

)

1

(

)

1

(

)

1

(

4

3

3

2

2

1

+

=

+

+

+

+

N

N

N

N

N

K

.

4

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 5.

Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu

Weibulla o gęstości

n

X

X

X

,

,

,

2

1

K



=

)

(x

f

θ

aY

T

n

=

n

{|

lim

0

>

ε

θ

n

T

P

<

<

θ

ε

lim

0

n

P

>

ε

θ

{|

lim

0

n

T

P

<

<

θ

ε

lim

0

n

P

{|

lim

0

>

ε

θ

n

P

>

,

0

gdy

0

0

gdy

)

exp(

2

2

x

x

x

x

θ

θ

gdzie

0

>

θ

jest nieznanym parametrem. Rozważamy nieobciążony estymator

parametru

θ

postaci

, gdzie

i a

)

,

,

,

min(

2

2

2

2

1

n

X

X

X

Y

K

=

jest odpowiednio

dobraną stałą (być może zależną od liczebności próby n).
Badając zgodność estymatora T otrzymujemy

(A)

0

}

|

0

=

>

>

ε

θ

θ

n

;

(B)





−

=

>

>

θ

ε

θ

ε

ε

θ

θ

θ

exp

exp

)

1

exp(

1

}

|

{|

0

n

T

;

(C)





−

=

>

>

θ

ε

θ

ε

ε

θ

θ

exp

exp

)

1

exp(

1

}

|

0

n

;

(D)

=

>

>

θ

ε

ε

θ

θ

θ

1

exp

}

|

{|

0

n

T

;


(E)

1

}

|

0

=

>

>

ε

θ

θ

n

T

.

5

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 6.

Każda ze zmiennych losowych

ma rozkład normalny

z nieznaną wartością oczekiwaną i znaną wariancją

. Założono, że

zmienne są niezależne i wyznaczono (przy tych założeniach) test jednostajnie
najmocniejszy dla testowania hipotezy

100

2

1

,

,

,

X

X

X

K

0

:

)

,

(

2

σ

µ

N

2

σ

0

µ

µ

=

H

przy alternatywie

0

1

:

µ

µ

>

H

na

poziomie istotności 0,05.

100

,

,

X

K

2

X

)

,

(

=

j

i

X

X

Corr

i

W rzeczywistości zmienne losowe

mają łączny rozkład normalny, ale

są skorelowane i współczynnik korelacji

1

,

X

10

1

dla wszystkich

j

≠ .

Oblicz faktyczny błąd pierwszego rodzaju testu z dokładnością do 0,01.

(A)

0,75


(B)

0,25


(C)

0,31


(D)

0,69


(E)

0,48

6

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie

7. Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi, przy

czym zmienna losowa

ma rozkład normalny o wartości oczekiwanej m

4

3

2

1

,

,

,

X

X

X

X

i

X

0

i wariancji

, i=1,2,3,4, gdzie

m

jest nieznanym parametrem. Rozważamy estymatory

parametru m

2

im

postaci

4

4

3

3

2

2

1

1

ˆ

X

a

X

a

X

a

X

a

m

+

+

+

=

.

Znaleźć współczynniki

, dla których estymator ma najmniejszy błąd

średniokwadratowy , czyli współczynniki minimalizujące funkcję

4

,

3

,

2

,

1

,

=

i

a

i

2

)

ˆ

(

m

m

E

m

(A)

4

1

4

3

2

1

=

=

=

=

a

a

a

a

(B)

25

3

,

25

4

,

25

6

,

25

12

4

3

2

1

=

=

=

=

a

a

a

a

(C)

10

1

,

10

2

,

10

3

,

10

4

4

3

2

1

=

=

=

=

a

a

a

a

(D)

12

1

,

12

2

,

12

3

,

12

4

4

3

2

1

=

=

=

=

a

a

a

a

(E)

37

3

,

37

4

,

37

6

,

37

12

4

3

2

1

=

=

=

=

a

a

a

a

7

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 8. Niech

będą niezależnymi zmiennymi losowymi o

rozkładzie wykładniczym o wartości oczekiwanej 0,5 i niech

będzie zmienną

losową niezależną od

, o rozkładzie Poissona z wartością

oczekiwaną równą 3.

K

K

,

,

,

,

2

1

n

X

X

X

K

,

,

,

,

2

1

n

X

X

X

>

,

gdy

d

X

d

X

i

i

i

N

K

Niech

=

gdy

0

d

X

Y

i

i

gdzie

jest ustaloną liczbą dodatnią. Wyznaczyć funkcję tworzącą momenty

zmiennej

w punkcie 1, a więc

.

d

=

=

N

i

Y

Z

1

)

(

Z

e

E

(A)

)

1

2

(

3

2

d

e

e


(B)

d

e

e

2

3


(C)

3

e


(D)

3

2

)

1

(

d

e

+


(E)

.

d

e

6

8

8

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 9. Zmienne losowe

są niezależne i mają jednakową wariancję

. Niech

i V

n

X

X

X

,

,

,

2

1

K

n

X

+

K

2

σ

X

X

U

+

+

=

2

1

3

n

n

X

X

X

X

2

1

2

1

+

+

+

+

=

K

. Wyznaczyć

współczynnik korelacji między

U

i

V

.

8

8

3

+

+

)

1

)(

2

3

+

+

+

n

n

8

3

)

1

)(

2

3

+

+

n

n

(A)

1
+

n

(B)

n

n

(C)

(n

(D)

+

+

n

n

(E)

(

+

n

.

9

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

Zadanie 10. Niech

będzie próbą z rozkładu jednostajnego o gęstości

4

3

2

1

,

,

,

X

X

X

X

przypadku.

przeciwnym

)

;

0

(

gdy

θ

x

>

.

0

0

θ

θ

gdy

gdy

3

max(

1

4

:

4

x

x

=

3

:

)

,

,

4

:

4

4

3

>

x

x

x

4

:

4

4

3

3

:

)

,

,

>

x

x

x



=

w

0

1

)

(

θ

θ

x

f

Zakładamy, że nieznany parametr

θ

jest zmienną losową o rozkładzie z funkcją

gęstości daną wzorem



=

0

3

4

)

(

2

4

θ

θ

π

θ

e

Hipotezę

:

0

θ

H

przy alternatywie

3

:

1

>

θ

H

odrzucamy dla tych wartości

, dla których prawdopodobieństwo a posteriori zbioru

)

,

4

x

,

,

(

3

2

1

x

x

x

}

{

3

:

>

θ

θ

jest

większe niż

2

1

. Niech

.

)

,

4

x

,

,

3

2

x

x

Obszar krytyczny jest zbiorem postaci

(A)

{

}

,

(

2

1

=

x

x

K


(B)

{

}

4

2

1

95

,

0

,

(

=

x

x

K

(C)

>

=

2

2

ln

3

:

)

,

,

,

(

4

:

4

4

3

2

1

x

x

x

x

x

K

(D)

<

=

4

4

:

4

4

3

2

1

2

3

:

)

,

,

,

(

x

x

x

x

x

K


(E)

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.

10

background image

Prawdopodobieństwo i statystyka

11.10.2004 r.

___________________________________________________________________________

11

Egzamin dla Aktuariuszy z 11 października 2004 r.

Prawdopodobieństwo i statystyka


Arkusz odpowiedzi

*




Imię i nazwisko : ......................... K L U C Z O D P O W I E D Z I ............................

Pesel ...........................................



Zadanie nr

Odpowiedź Punktacja

1

A

2

C

3

D

4

D

5

B

6

C

7

E

8

B

9

B

10

C




*

Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi.

Wypełnia Komisja Egzaminacyjna.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2004 10 11 prawdopodobie stwo i statystykaid 25166
2004 10 11 matematyka finansowaid 25165
2004.10.11 prawdopodobie stwo i statystyka
mat fiz 2004 10 11 id 282351 Nieznany
2004.10.11 matematyka finansowa
2003 10 11 pra
2004 10 11 prawdopodobie stwo i statystykaid 25166
2004 10 11 matematyka finansowaid 25165
homework for 10 11 2004
homework for 10 11 2004
2002 10 12 pra
Dietetyka wd9,10,11 Otyłość
Harmonogram 10 11 Lab MWNE
25 10 11

więcej podobnych podstron