Wybrane zagadnienia

EKONOMETRII

Dr Krystyna Melich-Iwanek
Katedra Ekonometrii
[e-mail]

EKONOMETRIA

DOSŁOWNIE - NAUKA O
MIERZENIU ZJAWISK
EKONOMICZNYCH

SZEROKO - OKREŚLENIE WSZELKICH
ZASTOSOWAŃ METOD
STATYSTYCZNYCH I
MATEMATYCZNYCH DO
ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ
EKONOMICZNYCH .

KLASYCZNIE - (O. LANGE) - NAUKA
ZAJMUJĄCA SIĘ USTALANIEM ZA POMOCĄ
METOD STATYSTYCZNYCH KONKRETNYCH
ILOŚCIOWYCH PRAWIDŁOWOŚCI
ZACHODZĄCYCH W ŻYCIU
GOSPODARCZYM

WSPÓŁCZEŚNIE - (A. GOLDBERGER) –
NAUKA SPOŁECZNA, W KTÓREJ
NARZĘDZIA TEORII EKONOMII,
MATEMATYKI I WNIOSKOWANIA
STATYSTYCZNEGO SĄ
WYKORZYSTYWANE DO ANALIZY
ZJAWISK EKONOMICZNYCH. JEJ
GŁOWNYM CELEM JEST
WYPOSAŻENIE TEORII EKONOMII W
TREŚĆ EMPIRYCZNĄ

CELE BADAŃ EKONOMETRYCZNYCH

• WYJAŚNIENIE MECHANIZMU KSZTAŁTOWANIA

SIĘ ZJAWISK EKONOMICZNYCH, CEL
POZNAWCZY

• PRZEWIDYWANIE DALSZEGO (W CZASIE)

PRZEBIEGU ZJAWISK EKONOMICZNYCH, CEL
PREDYKTYWNY

• STEROWANIE PRZEBIEGIEM ZJAWISK

EKONOMICZNYCH, CEL DECYZYJNY

• PROJEKTOWANIE MOŻLIWYCH SCENARIUSZY

ROZWOJU BADANEGO ZJAWISKA, POPRZEZ
SYMULACJE ZACHOWAŃ ZMIENNYCH I
MODELU, CEL PREDYKTYWNO DECYZYJNY

MODEL EKONOMETRYCZNY

WG. Z. CZERWIŃSKIEGO - MODEL MOŻE
BYĆ ROZUMIANY OGÓLNIE,
INTUICYJNIE JAKO OBRAZ, ODBICIE,
ODWZOROWANIE OKREŚLONEGO
OBIEKTU W OKREŚLONYM JĘZYKU

MODEL EKONOMETRYCZNY -
RÓWNANIE BĄDŹ UKŁAD RÓWNAŃ
ODWZOROWUJĄCY WYRÓŻNIONE
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ZJAWISKAMI
EKONOMICZNO-SPOŁECZNYMI.

WG.

ST.

BARTOSIEWICZ

–

MODEL

EKONOMETRYCZNY TO:
„UKŁAD FUNKCJI (LUB FUNKCJA) NA OGÓŁ
WIELU ZMIENNYCH APROKSYMUJĄCYCH Z
PEWNĄ

DOKŁADNOŚCIĄ

OPISYWANY

FRAGMENT

RZECZYWISTOŚCI

EKONOMICZNEJ”.

MODEL
EKONOMETRYCZNY

)

,

k

X

,....,

X

,

X

(

f

y



2

1



y

= ZJAWISKO BADANE,

X

1

,X

2

,X

3

,...,X

k

– ZJAWISKA

CZYNNIKI,
 SKŁADNIK LOSOWY

const

2

σ

ξ

2

D

0,

ξ

E

































1.
ZMIENNE

ENDOGENICZNE

–

OBJAŚNIANE

PRZEZ POSZCZEGÓLNE RÓWNANIA
MODELU, {Y},

 

OBJAŚNIAJĄCE: CZYNNIKI

DETERMINUJĄCE KSZTAŁTOWANIE
SIĘ ZMIENNYCH OBJASNIANYCH: X

1t

,

X

2t

, …,X

kt

, X

it-1

, X

it-2,

..., X

it-s,

Y

t-1,

itd

Składowe modelu
ekonometrycznego

2. PARAMETRY MODELU

Np. MODELU LINIOWEGO

t

t

t

t

X

X

Y























0

2

2

1

1





i

– (i=1,2,...,k)

PARAMETRY STRUKTURALNE

•OD NICH ZALEŻY WARTOŚĆ FUNKCJI OPISUJĄCEJ
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZMIENNEJ ENDOGENICZNEJ

•STAŁE , NIEZNANE , ICH WARTOŚCI NALEŻY
SZACOWAĆ
a

i

–OSZACOWANIE PARAMETRU 

i

(zmienna losowa)

PARAMETRY STRUKTURY STOCHASTYCZNEJ MODELU,
TO PARAMETRY ROZKŁADU SKŁADNIKA LOSOWEGO



t

np

.

E(

t

), D

2

(

t

), 

t,



t-s

).

3.

Składnik

losowy



t

- REPREZENTUJE W MODELU

ŁĄCZNY EFEKT ODDZIAŁYWANIA NA
ZMIENNĄ Y

t

TYCH CZYNNIKÓW,KTÓRE

NIE ZOSTAŁY WYSPECYFIKOWANE W
MODELU W ZBIORZE ZMIENNYCH
OBJAŚNIAJĄCYCH

Model ekonometryczny często, zamiennie nazywany
jest równaniem regresji.

Wynika to stąd, że uogólniona na wiele zmiennych
X

i

, i=1,2,…k, funkcja regresji przypomina liniowe

równanie modelu ekonometrycznego. Ponadto w
analizach ekonometrycznych wykorzystuje się
koncepcję statystycznego związku łączącego badane
zmienne.

Pojęcie modelu ekonometrycznego jest jednak

szersze.
Równanie regresji jest szczególnym przypadkiem
modelu ekonometrycznego, w którym zakłócenia
występują addytywnie i są niezależne od zmiennych
objaśniających. Np. znany w ekonometrii model
produkcji

P=M



1

Z



2

e



gdzie:
P to wielkość produkcji, M – majątek trwały, Z –
zatrudnienie,

nie jest równaniem regresji

Jednorównaniowy model liniowy

z jedną zmienną objaśniającą

Oznaczenia: y

i

– i-ta obserwacja zmiennej

objaśnianej, x

i

– i-ta obserwacja zmiennej

objaśniającej

;

Jednorównaniowy model liniowy z jedną

zmienną objaśniającą zapisuje się następująco:

y

i

=





x

i

+a

0

+



i, ,

i=1,2,3…n, n>2,

gdzie: n – liczebność próby,



i

– składnik

losowy,







0

- nieznane parametry.

,

Klasyfikacja modeli,

(ze względu na walory poznawcze)

1. Przyczynowo-skutkowe
(przyczynowo opisowe) - zmienne
objaśniające są obiektywnymi przyczynami
kształtowania się zmiennych
endogenicznych (cele: poznawcze,
decyzyjne, symulacje)

2. Symptomatyczne – zmienne

objaśniające są tylko silnie skorelowane
ze zmienną endogeniczną. Nie są
uznawane za przyczyny, (cele: poznawcze
predyktywne, symulacje

)

3. Tendencji rozwojowych - jedyną
zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa
t. Reprezentuje ona zmieniające się warunki
w jakich kształtuje się zmienna
endogeniczna. Model opisuje mechanizm
rozwoju zjawiska w czasie, (cele:
poznawcze, predyktywne).

4. Autoregresyjne - zmienna endogeniczna
wyjaśniana z dokładnością do składnika
losowego przez własne wartości wzięte z
opóźnieniami czasowymi (cele: poznawcze,
predyktywne).

5. Adaptacyjne –w warunkach zmian
modelowanej struktury ekonomicznej buduje
się je w sposób sekwencyjny, w miarę napływu
nowych informacji. Chodzi o adaptację do
nowych warunków

(

cele:

poznawcze,

predyktywne).

ETAPY BUDOWY MODELU

1. SPRECYZOWANIE PRZEDMIOTU

BADANIA –

WYBÓR ZJAWISKA BADANEGO

2.

SPECYFIKACJA RÓWNAŃ MODELU

     ZMIENNE (ANALIZA MERYTORYCZNA)

     POSTAĆ ANALITYCZNA (ANALIZA

MERYTORYCZNA I FORMALNA).

3.

ZBIERANIE DANYCH

STATYSTYCZNYCH

4.

ANALIZA WŁASNOŚCI WYBRANYCH

ZMIENNYCH (ANALIZA FORMALNA) m.in.
  ZMIENNOŚĆ WARTOŚCI,

  SYMETRIA ROZKŁADU,

- STOPIEŃ SKORELOWANIA Z INNYMI
ZMIENNYMI

5. ESTYMACJA PARAMETRÓW
STRUKTU-RALNYCH MODELU

6.

WERYFIKACJA MODELU, OCENA

DOKŁADNOŚCI OPISU BADANEGO
ZJAWISKA

7.

WYKORZYSTANIE MODELU, np.

DO WNIOSKOWANIA W PRZYSZŁOŚĆ,
LUB DO SYMULACJI ZACHOWANIA
BADANEGO OBIEKTU W
OKREŚLONYCH WARUNKACH