Imię i nazwisko	Zbigniew Piwowarski
Data wykonania sprawozdania	27.11.2010

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

• Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

• Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	3,46202	15,27	2,0639	TAK
α1	0,00709779	0,8288	2,0639	NIE
α2	0,289787	5,715	2,0639	TAK
α3	0,140363	4,472	2,0639	TAK
α4	-0,0155908	-0,3133	2,0639	NIE

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-29

Zmienna zależna: Y

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p

---------------------------------------------------------------

const 3,46202 0,226784 15,27 7,40e-014 ***

B 0,00709779 0,00856419 0,8288 0,4154

C 0,289787 0,0507054 5,715 6,89e-06 ***

A 0,140363 0,0313885 4,472 0,0002 ***

X -0,0155908 0,0497699 -0,3133 0,7568

Średn.aryt.zm.zależnej 3,913793 Odch.stand.zm.zależnej 1,211175

Suma kwadratów reszt 12,56055 Błąd standardowy reszt 0,723434

Wsp. determ. R-kwadrat 0,694201 Skorygowany R-kwadrat 0,643234

F(4, 24) 13,62070 Wartość p dla testu F 6,24e-06

Logarytm wiarygodności -29,01657 Kryt. inform. Akaike'a 68,03313

Kryt. bayes. Schwarza 74,86961 Kryt. Hannana-Quinna 70,17423

Wyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej 5 (X)

2. Model końcowy

• Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

• Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	3,53288	22,50	2,05553
α2	0,274023	5,890	2,05553
α3	0,159450	6,894	2,05553

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-29

Zmienna zależna: Y

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p

---------------------------------------------------------------

const 3,53288 0,156993 22,50 1,43e-018 ***

C 0,274023 0,0465262 5,890 3,27e-06 ***

A 0,159450 0,0231291 6,894 2,56e-07 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 3,913793 Odch.stand.zm.zależnej 1,211175

Suma kwadratów reszt 13,19952 Błąd standardowy reszt 0,712512

Wsp. determ. R-kwadrat 0,678644 Skorygowany R-kwadrat 0,653925

F(2, 26) 27,45360 Wartość p dla testu F 3,90e-07

Logarytm wiarygodności -29,73605 Kryt. inform. Akaike'a 65,47210

Kryt. bayes. Schwarza 69,57399 Kryt. Hannana-Quinna 66,75676

• Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Pomocnicze równanie regresji dla testu Chowa

Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-29

Zmienna zależna: Y

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p

---------------------------------------------------------------

const 3,73688 0,296676 12,60 8,35e-012 ***

C 0,338739 0,0533858 6,345 1,79e-06 ***

A 0,188277 0,0734255 2,564 0,0173 **

splitdum 0,0990831 0,844765 0,1173 0,9076

sd_C -0,362770 0,243101 -1,492 0,1492

sd_A -0,177957 0,150620 -1,181 0,2495

Średn.aryt.zm.zależnej 3,913793 Odch.stand.zm.zależnej 1,211175

Suma kwadratów reszt 9,944312 Błąd standardowy reszt 0,657542

Wsp. determ. R-kwadrat 0,757896 Skorygowany R-kwadrat 0,705264

F(5, 23) 14,40007 Wartość p dla testu F 1,93e-06

Logarytm wiarygodności -25,62994 Kryt. inform. Akaike'a 63,25988

Kryt. bayes. Schwarza 71,46365 Kryt. Hannana-Quinna 65,82920

Test Chowa na zmiany strukturalne przy podziale próby w obserwacji 15

F(3, 23) = 2,50964 z wartością p 0,0840

Wartość parametru m	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Czy parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)
2,5	2,50964	3,028	NIE

3. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających	C	A
Wartości w okresie prognozy T = n+2	-46,9	86,4

4. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2:

4,457681

5. Błędy prognozy:

• Błąd prognozy ex ante: 0,76

• Błędy prognozy ex post: 0,56527

Tabela pomocnicza:

t	Wartości zmiennych					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
				C	A
n-4	4,6	-18,0	38,0			4,1	0,5
n-3	4,8	-20,3	43,8			4,5	0,3
n-2	5	-24,7	46,5			3,7	1,3
n-1	5,1	-27,7	57,0			4,9	0,2
n	5,2	-34,1	66,8			4,7	0,5

Wartości błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME	0,56527
MAE	0,56527
MSE	0,46838
vp	1,210713
U	0,609148
I^2	20,69249

WEiP (2010/2011) - Sprawozdanie 4

3

---