Imię i nazwisko
Grupa

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Identyfikacja szeregu czasowego

1. Testy istnienia trendu

Nazwa testu	Wartość sprawdzianu	Wartość krytyczna testu	Występowanie trendu (TAK/NIE)
Analiza wzrokowa wykresu szeregu czasowego
Test współczynnika korelacji Pearsona
Testu Danielsa dla dużych liczebności szeregu czasowego n
Ostateczna decyzja

2. Test Fiszera stopnia wielomianu modelującego trend

Stopień wielomianu k	Wariancja resztowa wielomianu rzędu k	Wartość sprawdzianu dla wielomianu rzędu k i k+1	Wartość krytyczna testu	Modelem trendu jest wielomian rzędu n (TAK/NIE)
0
1
2
3
4
Ostateczna decyzja

2. Analiza wahań sezonowych

W tym miejscu umieścić korelogram

Zidentyfikowana liczba faz w cyklu wahań sezonowych (okresowość wahań sezonowych)

3. Model Kleina

1. Model pierwotny

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw wszystkich zmiennych podanych w danych do zadania

• Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)

1. Model końcowy

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw tylko tych zmiennych, dla których parametry strukturalne zostały uznane za istotne

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

4. Prognoza szeregu czasowego

1. Prognoza

• Wartości zmiennych objaśniających:

Nazwy zmiennych objaśniających
Wartości w okresie prognozy T = n+2

• Wartość szeregu czasowego w okresie T = n+2: ………..

1. Błędy prognozy ex post:

• Tabela pomocnicza:

t	Wartości szeregu czasowego	prognoza wygasła	Błąd prognozy wygasłej
n-9
n-8
n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

• Wielkości błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME
MAE
RMSE
vp

PiS (2010/2011) - Sprawozdanie 5

3

---