Imię i nazwisko
Grupa

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Estymacja modelu za pomocą KMNK

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

2. Współczynnik determinacji i błąd standardowy reszt:

Współczynnik determinacji nieskorygowany	Współczynnik determinacji skorygowany	Błąd standardowy reszt

3. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

4. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

3. Estymacja modelu za pomocą metody korekty heteroskedastyczności UMNK

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

2. Współczynnik determinacji i błąd standardowy reszt:

Współczynnik determinacji nieskorygowany	Współczynnik determinacji skorygowany	Błąd standardowy reszt

3. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

4. Estymacja modelu za pomocą ważonej metody UMNK z pierwszym wektorem wag.

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

2. Współczynnik determinacji i błąd standardowy reszt:

Współczynnik determinacji nieskorygowany	Współczynnik determinacji skorygowany	Błąd standardowy reszt

3. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

5. Estymacja modelu za pomocą ważonej metody UMNK z drugim wektorem wag.

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

2. Współczynnik determinacji i błąd standardowy reszt:

Współczynnik determinacji nieskorygowany	Współczynnik determinacji skorygowany	Błąd standardowy reszt

3. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

6. Estymacja modelu za pomocą ważonej metody UMNK z trzecim wektorem wag.

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

2. Współczynnik determinacji i błąd standardowy reszt:

Współczynnik determinacji nieskorygowany	Współczynnik determinacji skorygowany	Błąd standardowy reszt

3. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

7. Estymacja modelu za pomocą ważonej metody UMNK z czwartym wektorem wag.

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

2. Współczynnik determinacji i błąd standardowy reszt:

Współczynnik determinacji nieskorygowany	Współczynnik determinacji skorygowany	Błąd standardowy reszt

3. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

8. Uwagi dotyczące estymacji modelu bez stosowania metod eliminowania heteroskedastyczności i z zastosowaniem tych metod.
   W ramach tego punktu sporządzić wykresy kolumnowe skorygowanych współczynników determinacji oraz błędów standardowych reszt w funkcji stosowanej metody estymacji modelu (metodom odpowiadają numery punktów sprawozdania).

WEiP (2010/2011) - Sprawozdanie 2

4

---