Imię i nazwisko
Grupa

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Estymacja modelu

1. Model pierwotny

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw wszystkich zmiennych podanych w danych do zadania

• Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)

1. Model końcowy uzyskany metodą KMNK

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw tylko tych zmiennych, dla których parametry strukturalne zostały uznane za istotne

• Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

• Współczynnik determinacji i wariancja reszt:

Wsp. nieskorygowany	Wsp..skorygowany	Wariancja reszt

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

• Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

2. Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Wartość parametru m	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)	Dane empiryczne wymagają korekty (Tak/Nie)

3. Estymacja modelu dla danych skorygowanych (wykonywać tylko w przypadku, gdy dane empiryczne wymagają korekcji)

1. Wyznaczenie współczynnika korekcji danych

Wariancja SII^2	Wariancja SIII^2	Współczynnik korekcji ϕ

2. Model końcowy uzyskany metodą KMNK dla skorygowanych danych empirycznych

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw tylko tych zmiennych, dla których parametry strukturalne zostały uznane za istotne

• Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

• Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

4. Wartości zmiennych objaśniających (z modelu końcowego) w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających z modelu końcowego
Wartości w okresie prognozy T = n+2

5. Prognoza w okresie T = n+2:

6. Błędy prognozy:

1. Błąd prognozy ex ante:

2. Błędy prognozy ex post:

1. Prognozy wygasłe:

t	Wartości zmiennych modelu końcowego					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
n-4
n-3
n-2
n-1
n

2. Wielkość błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME
MAE
RMSE
vp
U
I^2

PiS (2010/2011) - Sprawozdanie 3

3

---