Imię i nazwisko	Joanna Świtalska
Grupa	I8E1S1

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Identyfikacja szeregu czasowego

1. Testy istnienia trendu

Nazwa testu	Wartość sprawdzianu	Wartość krytyczna testu	Występowanie trendu (TAK/NIE)
Analiza wzrokowa wykresu szeregu czasowego			Nie
Test współczynnika korelacji Pearsona	1,43983	1,9826	Nie
Testu Danielsa dla dużych liczebności szeregu czasowego n	0,394283	1,9826	Nie
Ostateczna decyzja			Nie

2. Test Fiszera stopnia wielomianu modelującego trend

Stopień wielomianu k	Wariancja resztowa wielomianu rzędu k	Wartość sprawdzianu dla wielomianu rzędu k i k+1	Wartość krytyczna testu	Modelem trendu jest wielomian rzędu n (TAK/NIE)
0	-			-
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Ostateczna decyzja				-

2. Analiza wahań sezonowych

Zidentyfikowana liczba faz w cyklu wahań sezonowych (okresowość wahań sezonowych)

3

3. Model Kleina

1. Model pierwotny

• Postać modelu

• Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
	106,725	7,558	1,98373	Tak
	-2,54153	-1,430			Tak
	-0,175786	-2,669			Tak
	0,00209750	2,316			Tak
	2,08734e-07	0,05063			Nie
	87,2047	23,09			Tak
	24,6990	6,547			Tak

1. Model końcowy

• Postać modelu




Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
	106,280	9,656	1,9835
	-2,46322	-2,830
	-0,178985	-9,669
	0,00214300	19,19
	87,2049	23,21
	24,6985	6,579

4. Prognoza szeregu czasowego

1. Prognoza

• Wartości zmiennych objaśniających:

Nazwy zmiennych objaśniających	czas	t2	t3	dummy_1_new	dummy_2_new
Wartości w okresie prognozy T = n+1	109	290090	156242452	1	0
Wartości w okresie prognozy T = n+2	110	389500,8	243087456	0	1

• Wartość szeregu czasowego w okresie T = n+2: 624,1

1. Błędy prognozy ex post:

• Tabela pomocnicza:

326,5

289,9

t	Wartości szeregu czasowego	prognoza wygasła	Błąd prognozy wygasłej
99	67	72,4	-5,4
100	272	301,7	-29,7
101	248,9	263,3	-14,4
102	192,1	147,7	44,4
103	381	375,2	5,8
104		348,0	-21,5
105	289,9	241,3	48,6
106	459,8	469,2	-9,4
107	475,3	445,3	30
108	308,4	341,5	-33,1

• Wielkości błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME	-208,99
MAE	208,9896552
RMSE	380,61788
vp	1,821228

PiS (2010/2011) - Sprawozdanie 5

4

---