Sprawozdanie 1 (WEiP 2011)

Imię i nazwisko Mirosław Klimek
Grupa I8C1S1

Uwaga:

  1. Wykresy zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających

  1. Model pierwotny

    1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):


K = a0 +  a1L +  a2I + a3P + a4A +  ε

  1. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr Wartość parametru Wartość testu Wartość krytyczna testu

Ocena istotności

(Tak/Nie)

const 2,47e-08 8,426 2,07387 Tak
L 0,0091 2,859 2,07387 Tak
I 0,0023 3,446 2,07387 Tak
P 8,40e-08 7,831 2,07387 Tak
A 0,1796 1,386 2,07387 Nie
  1. Modele pośrednie powstałe po usuwaniu kolejnych zmiennych objaśniających:

2.3.1. Postać modelu:


K = a0 +  a1L +  a2I + a3P + a4A +  ε

Parametr Wartość parametru Wartość testu Wartość krytyczna testu

Ocena istotności

(Tak/Nie)

const 1,12e-010 11,05
L 0,0016 3,567
I 0,0044 3,158
P 7,88e-09 8,810

2.3.2. Istotność parametrów strukturalnych:

2.3.3. Postać modelu:

itd

  1. Model końcowy

3.1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

  1. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr Wartość parametru Wartość testu Wartość krytyczna testu

3.3. Wartości czynnika inflacji wariancji VIF dla zmiennych objaśniających:

Zmienna objaśniająca VIF

Ocena wpływu zmiennej na współliniowość

(Tak/Nie)

x
  1. Weryfikacja modelu końcowego

    1. Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany Skorygowany
  1. Test losowości składnika losowego (dowolny do wyboru):

Syntetyczny opis zastosowanego testu (zasada, zależności itp.)

Ocena losowości składnika losowego (losowy/nielosowy):


  1. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB Wartość krytyczna testu χ2kryt Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
  1. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d Wartości krytyczne testu Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
dL dU
  1. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White’a):

Wartość sprawdzianu nR2 Wartość krytyczna testu χ2kryt Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
  1. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP Wartość krytyczna testu χ2kryt Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdanie 4 (WEiP 2011)
Sprawozdanie 1 (WEiP-2011), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 4 (WEiP-2011), SEMESTR VII
Sprawozdanie 2 (WEiP 2011)
Sprawozdanie 4 (WEiP-2011)A lach, WAT, SEMESTR VII, wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania, Ćwi
Maciej Iwancz Sprawozdanie 4 (WEiP-2011), WAT, SEMESTR VII, wprowadzenie do ekonometrii i prognozowa
Sprawozdanie 5 (WEiP 2011)
Sprawozdanie 3 (WEiP 2011)
Sprawozdanie 3 (WEiP 2011)
Sprawozdanie 2 (WEiP 2011)
Sprawozdanie 4 (WEiP 2011)
Sprawozdanie 2 (WEiP-2014)RF, WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 6 (WEiP-2014)Rflorianczyk, WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowani
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(5), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 5 (WEiP-2014)(11), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(8), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 4 (WEiP-2014)(13), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 1 (WEiP-2014)(2), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania
Sprawozdanie 4 (WEiP-2014)(6), WAT, semestr VII, Wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania

więcej podobnych podstron