Imię i nazwisko	Konrad Czupryn
Grupa	I8C1S1

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Identyfikacja szeregu czasowego

1. Testy istnienia trendu

Nazwa testu	Wartość sprawdzianu	Wartość krytyczna testu	Występowanie trendu (TAK/NIE)
Analiza wzrokowa wykresu szeregu czasowego			Nie
Test współczynnika korelacji Pearsona	0,16712486	1,9826	Nie
Testu Danielsa dla dużych liczebności szeregu czasowego n	0,03116225	0,1890931	Nie
Ostateczna decyzja			Nie

2. Test Fiszera stopnia wielomianu modelującego trend

Stopień wielomianu k	Wariancja resztowa wielomianu rzędu k	Wartość sprawdzianu dla wielomianu rzędu k i k+1	Wartość krytyczna testu	Modelem trendu jest wielomian rzędu n (TAK/NIE)
0
1
2
3
4
Ostateczna decyzja

2. Analiza wahań sezonowych

Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu: v2

Opóźnienia ACF PACF Ljung-Box Q [wartość p]

1 -0,3743 *** -0,3743 *** 15,2717 [0,000]

2 -0,3031 *** -0,5154 *** 25,3854 [0,000]

3 -0,1599 -0,8309 *** 28,2277 [0,000]

4 0,6762 *** -0,4755 *** 79,5465 [0,000]

5 -0,1548 -0,1363 82,2619 [0,000]

6 -0,3733 *** 0,0884 98,2156 [0,000]

7 -0,1294 -0,2587 *** 100,1507 [0,000]

8 0,6465 *** -0,1202 148,9815 [0,000]

9 -0,1688 * -0,1388 152,3429 [0,000]

10 -0,3103 *** 0,1146 163,8229 [0,000]

11 -0,1646 * -0,0144 167,0869 [0,000]

12 0,6385 *** 0,1851 * 216,7393 [0,000]

13 -0,1988 ** -0,0055 221,6049 [0,000]

14 -0,2463 ** 0,1044 229,1531 [0,000]

15 -0,1833 * -0,0705 233,3803 [0,000]

16 0,5864 *** -0,1394 277,1233 [0,000]

17 -0,1056 0,0629 278,5581 [0,000]

18 -0,3284 *** 0,1341 292,5919 [0,000]

19 -0,1334 0,0066 294,9347 [0,000]

20 0,5732 *** 0,1116 338,6697 [0,000]

Zidentyfikowana liczba faz w cyklu wahań sezonowych (okresowość wahań sezonowych)

4

3. Model Kleina

1. Model pierwotny

• Postać modelu

Y_t = y +π₁*dummy_1 + π₂*dummy_2 + π₃*dummy_3 + π₄*dummy_4

• Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8

1. Model końcowy

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw tylko tych zmiennych, dla których parametry strukturalne zostały uznane za istotne

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

4. Prognoza szeregu czasowego

1. Prognoza

• Wartości zmiennych objaśniających:

Nazwy zmiennych objaśniających
Wartości w okresie prognozy T = n+2

• Wartość szeregu czasowego w okresie T = n+2: ………..

1. Błędy prognozy ex post:

• Tabela pomocnicza:

t	Wartości szeregu czasowego	prognoza wygasła	Błąd prognozy wygasłej
n-9
n-8
n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

• Wielkości błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME
MAE
RMSE
vp

PiS (2010/2011) - Sprawozdanie 5

3

---