Zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

1

Problem 1.

Wyniki

oszacowań pewnego modelu przedstawiają się następująco:

t

t

t

t

I

Y

C

ε

ˆ

07

,

0

87

,

0

5

,

60

)

02

,

0

(

)

21

,

0

(

)

5

,

10

(

+

+

+

=

±

±

±

gdzie:

C

t

- wydatki konsumpcyjne ludności [mld zł], Y

t

- dochód całkowity w gospodarce [mld zł]

I

t

- wydatki inwestycyjne w gospodarce [mld zł]

gdzie: R

2

= 0,91

2

ˆ

ε

σ

= 220

DW = 1,4

ilość obserw. = 35

poziom istotności

α = 0,05

Uzupełnij następujące zdania:

1. Współczynnik determinacji wskazuje, że ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

2. Współczynnik zbieżności

ϕ

2

wynosi ................ i oznacza, że ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

3. Średni błąd reszt

ε

σ

ˆ

= .............. oznacza, że .............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

4. Jeżeli Y

t

wzrośnie o 1 mld zł to ...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

5. Jeżeli I

t

spadnie o 2 mld zł to .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

6. Chcąc zweryfikować indywidualną statystyczną istotność oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą

weryfikuję następujące hipotezy zerowe .............................................. wobec hipotez alternatywnych ..........................................

7. Zmienna Y

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ ...........................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

8. Zmienna I

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną .........................., ponieważ ............................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

9. W omawianym przypadku statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej ..........................

wobec hipotezy alternatywnej .......................... Z uwagi na fakt, że ........................... w przypadku omawianego modelu

przychylam się w kierunku hipotezy ..........................., co oznacza, że ...........................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

10. Na podstawie DW obliczyć możemy przybliżoną wartość autokorelacji reszt pierwszego rzędu

$

ρ

1

≅ ...........

Problem 2.

Na podstawie danych miesięcznych oszacowano funkcję:

t

t

t

t

t

C

DN

S

ε

ˆ

015

,

0

ln

67

,

1

ln

45

,

1

095

,

3

ln

)

011

,

0

(

)

445

,

0

(

)

215

,

0

(

)

197

,

1

(

+

+

+

=

±

±

±

±

gdzie: S

t

- wielkość sprzedaży dobra, DN

t

- dochody netto na 1 os., C

t

- cena dobra, t - czas (miesiące)

1. Postać pierwotna (niezlogarytmowana) modelu wygląda następująco:

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

2

..................................................................................................................................................................................................

2. Zinterpretuj elastyczność sprzedaży S ze względu na dochody DN:. .....................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

3. Określ i zinterpretuj elastyczność sprzedaży S ze względu na cenę C: ..................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

4. Określ wpływ czasu t na zmienność sprzedaży S ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Problem 3.

Oszacować metodą najmniejszych kwadratów parametry modelu:

t

t

t

b

b

Y

ε

+

+

=

1

0

gdzie: Y

t

- udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem [%], t - czas mierzony w latach.

1. Przedstawić postać analityczną modelu (po oszacowaniu).

2. Obliczyć wariancję reszt modelu

2

ˆ

ε

σ

, średni błąd reszt

ε

σ

ˆ

, współczynniki R

2

,

ϕ

2

.

3. Oszacować średnie błędy ocen parametrów modelu.

4. Zweryfikować istotność statystyczną parametrów modelu na poziomie

α = 0,05.

6. Zweryfikować istotność autokorelacji składnika losowego testem DW. W przypadku niekonkluzywności testu DW zastosowac test

mnożnika Lagrange’a.

7. Zweryfikować normalność rozkładu składnika losowego testem JB.

Niezbędne dane podane są w poniższej tabeli. Puste komórki można wykorzystać na obliczenia.

Rok Y

t

1

41

2

38

3

36

4

30

5

28

6

21

Problem 4.

Oszacowano

funkcję produkcji, a wynik oszacowania przedstawiono poniżej.

(

)

12

,

0

)

03

,

0

(

31

,

0

18

,

0

25

,

1

ˆ

±

±

=

t

t

t

L

K

Q

gdzie:

Q

t

- wielkość produkcji dobra w kwartale t, K

t

- wartość majątku trwałego brutto w kwartale t,

L

t

- ilość pracy żywej w roboczogodzinach w kwartale t

gdzie: R

2

= 0,85

2

ˆ

ε

σ

= 0,008

DW = 1,65

ilość obserw. = 20

α = 0,1 (dla testu DW α = 0,05)

Uzupełnij następujące zdania:

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

3

1. Wartość współczynnika determinacji wskazuje, że ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Współczynnik zbieżności

ϕ

2

wynosi ................ i oznacza, że ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Średni błąd reszt

ε

σ

ˆ

= .............. oznacza, że .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

4. Jeżeli K

t

wzrośnie o 1 % to .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

5. Jeżeli L

t

spadnie o 2 % to ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

6. Zmienna K

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ .......................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

7. Zmienna L

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ......................., ponieważ ..........................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

8. W omawianym przypadku statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej ..........................

wobec hipotezy alternatywnej .......................... Z uwagi na fakt, że ........................... w przypadku omawianego modelu przychylam

się w kierunku hipotezy ........................., co oznacza, że ..........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Problem 5.

Na podstawie danych miesięcznych oszacowano funkcję

t

t

t

t

t

Z

M

Y

ε

ˆ

02

,

0

ln

233

,

0

ln

271

,

0

425

,

0

ln

+

+

+

=

gdzie: Y

t

- produkcja w mln zł, M

t

- majątek trwały w mln zł, Z

t

- zatrudnienie w osobach, t - czas w miesiącach

1. Zinterpretuj elastyczność produkcji Y ze względu na majątek trwały M: .............................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

2. Zinterpretuj elastyczność produkcji Y ze względu na zatrudnienie Z: .................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Problem 6.

Oszacowano

następujący model liniowy

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

4

Y

t

= a

0

+ a

1

*X

t

+ a

2

*P

1t

+ a

3

*P

2t

+ u

t

(t = 1, 2, 3, ......, 25)

gdzie:

Y

t

- sprzedaż herbaty w kg na mieszkańca, X

t

- dochód realny na mieszkańca w tys. zł,

P

1t

- cena realna herbaty za 1 kg,

P

2t

- cena realna kawy za 1 kg.

Wyniki

oszacowań przedstawiają się następująco:

$

,

,

,

,

(

,

)

(

, )

(

,

)

(

,

)

Y

X

P

P

t

t

t

t

=

+

+

±

±

±

±

0 25 0 30

0 05

0 02

0 28

0 01

0 004

1

0 003

2

gdzie: R

2

= 0,986

σ

ε

2

= 0,04

DW = 2,24

ilość obserw. = 25

poziom istotności

α = 0,05

Uzupełnij następujące zdania:

1. Wartość współczynnika determinacji wskazuje, że ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Współczynnik zbieżności

ϕ

2

wynosi ................ i oznacza, że ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Średni błąd reszt

σ

ε

= .............. oznacza, że .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

4. Jeżeli X

t

wzrośnie o 1 tys. zł to ........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

5. Jeżeli P

2t

wzrośnie o 2 to ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

6. Chcąc zweryfikować statystyczną istotność oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą weryfikuję

następującą hipotezę zerową ............................................ wobec hipotezy alternatywnej .......................................................

7. Zmienna X

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ ....................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

8. Zmienna P

1t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ......................., ponieważ .....................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

9. W omawianym przypadku statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej ....................... wobec

hipotezy alternatywnej ....................... Z uwagi na fakt, że ......................... w przypadku omawianego modelu przychylam się w

kierunku hipotezy ....................., co oznacza, że .............................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

10. Na podstawie DW obliczyć możemy przybliżoną wartość autokorelacji reszt pierwszego rzędu

$

ρ

1

≅ ............

Problem 7.

Oszacować klasyczną metodą najmniejszych kwadratów parametry modelu:

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

5

t

e

X

Y

t

t

ε

α

α

=

1

0

gdzie: Y

t

- wydatki na odzież w zł. na osobę, X

t

- dochód netto w zł. na osobę.

1 Przedstawić postać analityczną modelu po oszacowaniu.

2. Obliczyć wariancję reszt modelu

σ

ε

2

, średni błąd reszt

σ

ε

, współczynniki R

2

,

ϕ

2

.

3. Oszacować średnie błędy ocen parametrów modelu.

4. Zweryfikować indywidualną istotność statystyczną parametrów modelu dla poziomu

α = 0,05.

5. Zweryfikować istotność autokorelacji składnika losowego testem DW (jesli test DW okaże się niekonkluzywny, to zastosować test

mnożnka Lagrange’a dla autokorelacji 1-ego rzędu)

Niezbędne dane podane są w poniższej tabeli

Okres Wydatki

Y

t

Dochód

X

t

1 10 600

2 25 800

3 32 1000

4 37 1200

5 60 1400

6 71 1500

Problem 8.

Oszacowano

następujący model liniowy

Y

t

= a

0

+ a

1

*X

t

+ a

2

*C

1t

+ a

3

*C

2t

+ u

t

(t = 1, 2, 3, ......, 36)

gdzie:

Y

t

- sprzedaż słodyczy w kg na mieszkańca, X

t

- dochód realny na mieszkańca w tys. zł,

C

1t

- średnia cena realna słodyczy w zł za kg, C

2t

- średnia cena realna pieczywa cukierniczego w zł za kg.

Wyniki

oszacowań przedstawiają się następująco:

t

t

t

t

C

C

X

Y

2

003

0

1

004

0

01

0

28

0

02

0

05

0

30

0

25

0

+

+

=

±

±

±

±

)

,

(

)

,

(

)

,

(

)

,

(

,

,

,

,

ˆ

gdzie: R

2

= 0,93

σ

ε

2

= 0,094

DW = 1,36

ilość obserw. = 36,

poziom istotności

α = 0,05

Uzupełnij następujące zdania:

1. Wartość współczynnika determinacji wskazuje, że ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Współczynnik zbieżności wynosi ................ i oznacza, że ...............................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Średni błąd reszt

σ

ε

= .............. oznacza, że .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

4. Jeżeli X

t

wzrośnie o 2 tys. zł to ........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

6

5. Jeżeli C

1t

spadnie o 4 zł to ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

6. Chcąc zweryfikować statystyczną istotność oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą weryfikuję

następującą hipotezę zerową ........................................... wobec hipotezy alternatywnej .......................................................

7. Zmienna X

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ ....................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

8. Zmienna C

2t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ......................., ponieważ .....................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

9. Zmienna C

1t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ......................., ponieważ .....................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

10. W omawianym przypadku statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej ....................... wobec

hipotezy alternatywnej ....................... Z uwagi na fakt, że ......................... w przypadku omawianego modelu przychylam się w

kierunku hipotezy ....................., co oznacza, że ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

11. Na podstawie DW obliczyć możemy przybliżoną wartość autokorelacji reszt pierwszego rzędu

$

ρ

1

≅ ...........

Problem 9.

Oszacowano model nieliniowy, a wynik oszacowania przedstawiono poniżej:

(

)

09

,

0

)

05

,

0

(

3

,

0

19

,

0

8

,

0

ˆ

±

±

=

t

t

t

L

K

Q

gdzie:

Q

t

- wielkość produkcji dobra w kwartale t, K

t

- wartość majątku trwałego brutto w kwartale t,

L

t

- ilość pracy żywej w roboczogodzinach w kwartale t

gdzie: R

2

= 0,96

2

ˆ

ε

σ

= 0,006

DW = 1,5

ilość obserw. = 30

poziom istotności

α = 0,05

Uzupełnij następujące zdania:

1. Współczynnik zbieżności

ϕ

2

wynosi ................ i oznacza, że ................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2. Średni błąd reszt

ε

σ

ˆ

= .............. oznacza, że .......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

3. Jeżeli K

t

zmaleje o 1 % to .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4. Jeżeli L

t

wzrośnie o 1 % to ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

7

....................................................................................................................................................................................................

5. Zmienna K

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ .........................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

6. Zmienna L

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ......................., ponieważ ............................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

7. W omawianym przypadku statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej .............................

wobec hipotezy alternatywnej .......................... Z uwagi na fakt, że ........................... w przypadku omawianego modelu przychylam

się w kierunku hipotezy ........................., co oznacza, że ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Problem 10.

Oszacowano model liniowy w układzie miesięcznym i otrzymano następującą postać:

)

209

,

0

(

)

166

,

0

(

)

305

,

2

(

55

,

0

20

,

0

25

,

7

ˆ

±

±

±

+

=

t

t

t

K

P

Y

gdzie:

Y

t

- import [mld zł], P

t

- produkcja całkowita [mld zł], K

t

- konsumpcja [mld zł]

gdzie: R

2

= 0,89

2

ˆ

ε

σ

= 0,36

DW = 3,32

ilość obserw. = 39

α = 0,05

statystyka JB = 6,65

statystyka White’a W = 17,87

Uzupełnij następujące zdania:

1. Współczynnik zbieżności

ϕ

2

wynosi ................ i oznacza, że ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Średni błąd reszt

ε

σ

ˆ

= .............. oznacza, że ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Jeżeli P

t

spadnie o 2 mld zł to ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

4. Zmienna P

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ......................., ponieważ ......................................

...............................................................................................................................................................................................

5. W omawianym przypadku statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej ....................... wobec

hipotezy alternatywnej ....................... W przypadku omawianego modelu przychylam się w kierunku hipotezy .....................,

ponieważ ...................................... Oznacza to, że autokorelacja ....................................................................

...............................................................................................................................................................................................

6. Chcąc ocenić normalność składnika losowego stawiamy hipotezę zerową ..................................................................................

wobec hipotezy alternatywnej .............................................................................................

Na podstawie statystyki ......... równej ................ możemy powiedzieć, że .......................................................................................

ponieważ .....................................................................

7. Chcąc ocenić homoskedastyczność składnika losowego stawiamy hipotezę zerową ...................................................................

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

8

wobec hipotezy alternatywnej ......................................................................................... i na podstawie statystyki .........................

równej ............................ możemy stwierdzić, że .................................................................. ponieważ .........................................

Problem 11.

Oszacowano

następujący model liniowy

DGD

t

= b

0

+ b

1

*DR

t

+ b

2

*SP

t

+ u

t

(t = 1, 2, 3, ......, 30)

gdzie:

DGD

t

- depozyty gospod. domowych [mln. zł],

DR

t

- dochód realny na mieszkańca w tys. zł,

SP

t

- realna stopa procentowa [%].

Wyniki

oszacowań przedstawiają się następująco:

t

t

t

t

u

SP

DR

DGD

ˆ

,

,

,

)

,

(

)

,

(

)

,

(

+

+

+

=

±

±

±

11

2

23

0

5

10

55

3

85

0

5

60

gdzie: R

2

= 0,80

2

ˆ

ε

σ

= 24,5

DW = 0,95

ilość obserw. = 30

poziom istotności

α = 0,1

Uzupełnij następujące zdania:

1. Wartość współczynnika determinacji wskazuje, że ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Średni błąd reszt

ε

σ

ˆ

= .............. oznacza, że ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Jeżeli SP

t

spadnie o 2 pkt procentowe to ..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

4. Zmienna DR

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ .................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

5. W omawianym przypadku statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej ....................... wobec

hipotezy alternatywnej ....................... W przypadku omawianego modelu przychylam się w kierunku hipotezy .....................,

ponieważ ...................................... Oznacza to, że autokorelacja ....................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Problem 12.

Na podstawie danych miesięcznych oszacowano funkcję

t

e

e

C

DN

e

S

t

t

t

t

ε

ˆ

02

,

0

34

,

0

85

,

0

1

,

3

=

gdzie: S

t

- wielkość sprzedaży dobra, DN

t

- dochody netto na 1 os., C

t

- cena dobra, t - czas (miesiące)

1. Postać zlogarytmowana modelu wygląda następująco: .....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Określ i zinterpretuj elastyczność sprzedaży S ze względu na dochody DN:. ....................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

9

...............................................................................................................................................................................................

3. Określ i zinterpretuj wpływ czasu t na sprzedaż S: ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Problem 13.

Oszacowano

następujący model nieliniowy:

t

t

t

t

RSP

DR

DGD

ε

ˆ

031

,

0

ln

085

,

0

5

,

2

ln

)

011

,

0

(

)

023

,

0

(

)

5

,

10

(

+

+

+

=

±

±

±

gdzie:

DGD

t

- depozyty gospod. domowych [mln. zł],

DR

t

- dochód realny na mieszkańca w tys. zł,

RSP

t

- realna stopa procentowa [%].

gdzie: R

2

= 0,85

2

ˆ

ε

σ

= 0,036

DW = 2,08

ilość obserw. = 33

poziom istotności

α = 0,05

Uzupełnij następujące zdania:

1. Wartość współczynnika determinacji wskazuje, że ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Współczynnik zbieżności

ϕ

2

wynosi ................ i oznacza, że ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Średni błąd reszt jest równy ................ i oznacza, że .......................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

4. Jeżeli DR

t

zmaleje o 1% to ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

5. Jeżeli RSP

t

zmaleje o 1 punkt procentowy to ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

6. Chcąc zweryfikować statystyczną istotność oddziaływania zmiennej RSP na zmienną objaśnianą weryfikuję następującą hipotezę

zerową ........................................... wobec hipotezy alternatywnej ..........................................................................

7. Zmienna RSP (wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ .................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

8. Na podstawie DW obliczyć możemy przybliżoną wartość autokorelacji reszt pierwszego rzędu

$

ρ

1

≅ ...........

9.. Na podstawie statystyki F równej ................... możemy powiedzieć, że ...................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ponieważ ...............................................................................................................................................................................

Problem 14.

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

10

Oszacować metodą najmniejszych kwadratów parametry modelu:

t

t

t

X

e

Y

ε

α

α

=

1

0

gdzie: Y

t

- wydatki w zł. na osobę, X

t

- dochód netto w zł. na osobę.

1. Przedstawić postać analityczną modelu (po oszacowaniu): ..............................................................................

2. Wariancja reszt modelu

σ

ε

2

= ........................., średni błąd reszt

σ

ε

= ........................, współczynniki R

2

= ....................,

ϕ

2

= .................................

3. Średnie błędy ocen parametrów modelu ..........................................................................................................................

4. Zweryfikować istotność statystyczną parametru

α

1

na poziomie istotności

α = 0,05.

Zmienna

X

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ .................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

6. Wartość statystyki DW = ......................., co oznacza, że sprawdzamy występowanie istotnej ...................................................

Wartości krytyczne rozkładu DW wynoszą ......................................................, a wobec tego powiemy, że w modelu............

.............................................................................................................................................................................................,

ponieważ ..............................................................................................................................................................................

7. Stosując test mnożnika Lagrange’a w celu sprawdzenia istotności autokorelacji 1-ego rzędu reszt modelu wyznaczamy wartość

empirycznej statystyki .................... równej ...................... Ze względu na to, że (na poziomie

α = 0,05)

................................................, stwierdzamy na podstawie tego testu, że ....................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Niezbędne dane podane są w poniższej tabeli (możną ją wykorzystać do obliczeń)

Okres Wydatki

Y

t

Dochód

X

t

1 100 600

2 250 800

3 320 1000

4 370 1200

5 600 1400

6 740 1450

7 910 1520

Problem 15.

Wyniki

oszacowań modelu przedstawiają się następująco:

)

015

,

0

(

)

016

,

0

(

)

305

,

2

(

ln

055

,

0

ln

02

,

0

25

,

1

ˆ

ln

±

±

±

+

+

=

t

t

t

K

P

Y

gdzie:

Y

t

- import [mld zł], P

t

- produkcja całkowita [mld zł], K

t

- konsumpcja [mld zł]

gdzie: R

2

= 0,965

2

ˆ

ε

σ

= 0,021

DW = 1,90

ilość obserw. = 44

poziom ist.

α = 0,1

Uzupełnij następujące zdania:

1. Współczynnik zbieżności wynosi ................ i oznacza, że ...................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

11

..................................................................................................................................................................................................

2. Średni błąd reszt jest równy .............. i oznacza, że .............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

3. Ceteris paribus jeżeli K

t

spadnie o 1 % to ............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

4. Ceteris paribus jeżeli P

t

wzrośnie o 1 % to ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

5. Zmienna P

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ ........................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

6. Zmienna K

t

(wpływa / nie wpływa) statystycznie istotnie na zmienną ........................., ponieważ .......................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

7. Współczynnik determinacji wskazuje, że .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

8. W modelu statystykę DW wykorzystuję do zweryfikowania następującej hipotezy zerowej ....................... wobec hipotezy

alternatywnej .......................... W przypadku omawianego modelu możemy powiedzieć, iż .....................................................

............................... ponieważ wartość ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

10. Na podstawie statystyki F możemy powiedzieć, że ............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ponieważ ...................................................................................................................................................................................

Problem 16.

Dany jest następujący model, który zamierza się oszacować klasyczną metodą najmniejszych kwadratów:

t

t

t

t

X

X

Y

ε

β

β

β

+

+

+

=

2

2

1

1

0

gdzie:

Y

t

– średnie miesięczne wydatki na żywność w tys. zł. na osobę, X

1t

- średni miesięczny dochód netto w tys. zł. na

osobę, X

2t

- jednopodstawowy wskaźnik wzrostu cen żywności [%]

1.1 Na podstawie podanych w tabeli wartości obserwacji oszacuj model i podaj jego postać po oszacowaniu.

Rok Wydatki

Y

t

Dochód

X

1t

Ceny

X

2t

1

0,5

0,6

1

2

0,55

0,8

1,1

3 0,6 1 1,5

4

0,7

1,2

1,7

5

0,7

1,4

2,7

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

12

Problem 17.

Oszacowano model liniowy i otrzymano następującą postać analityczną:

t

t

t

x

x

y

2

1

9

,

1

7

,

2

1

,

40

ˆ

+

=

Dla podanych informacji zbadaj istotność autokorelacji składnika losowego testem Durbina-Watsona.

okres y

t

x

1t

x

2t

1 23 9,5 4,5

2 25 9,3 5,1

3 27 9,2 5,7

4 28 8,8 5,8

5 32 8 6,1

6 35 7,3 7

7 40 6 8,4

2.1 Statystyka DW wynosi ....................................

2.2 Na podstawie statystyki DW powiemy, że ..............................................................................................................................

ponieważ ....................................................................................................................................................................................

Problem 18.

Dany jest model, który zamierza się oszacować metodą najmniejszych kwadratów:

t

t

t

t

v

x

y

ε

β

β

β

+

+

+

=

2

1

0

gdzie: y

t

- wydatki na wypoczynek [tys zł. na osobę], x

t

- dochód netto [tys. zł. na osobę], v

t

- zmienna sezonowa dla drugich

kwartałów każdego roku

Dane do zadania podane są w poniższej tabeli (puste komórki można wykorzystać do potrzebnych obliczeń)

Okres Wydatki

y

t

Dochód

x

t

v

t

1 kw 98

0,080

0,60

0

2 kw 98

0,065

0,80

1

3 kw 98

0,320

1,00

0

4 kw 98

0,140

1,20

-1

1 kw 99

0,100

1,40

0

2 kw 99

0,110

1,55

1

3 kw 99

0,550

1,65

0

4 kw 99

0,250

1,90

-1

Problem 19.

Dany jest następujący model:

background image

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

Przykładowe zadania za zaliczenie ćwiczeń ekonometrii SSW 2012

Krzysztof Świetlik

13

t

e

t

DN

e

W

b

b

t

b

t

ε

=

2

1

0

gdzie: W

t

- miesięczne wydatki na telefon w zł. na osobę, DN

t

- miesięczny dochód netto w tys. zł. na osobę.

Niezbędne dane podane są w poniższej tabeli

Miesiąc Wydatki

W

t

Dochód

DN

t

t

1 75 2 1

2 90 4 2

3 115 5 3

4 120 6 4

5 150 8 5

1. Postać modelu po oszacowaniu: ...........................................................................................

2. Zinterpretuj wpływ zmiennej DN na zmienną W (dla obydwu opóźnień): ..............................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3. Średni błąd reszt wynosi ........................... co oznacza, że .......................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

4. Współczynnik determinacji wynosi .................. co oznacza, że ...............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

5. Średnie błędy ocen parametrów w modelu wynoszą ................................................................................................................

6. Oblicz statystykę DW dla tego modelu ....................................................................................................................................


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Marecki, Zadanie do samodzielnego rozwiazania, Zadanie do samodzielnego rozwiązania
Zadania do samodzielnego rozwiązania 2
Zadania do samodzielnego rozwiązania ANOVA, nauka, EKONOMETRIA
46 Rama przestrzenna (do samodzielnego rozwiązania)
5.3.1 Zadania do samodzielnego rozwiązania
46 Rama przestrzenna (do samodzielnego rozwiązania)
Podział wyniku finansowego - zadanie do samodzielnego rozwiązania, Ekonomia, 3 semestr inne, rachunk
1.3.1 Zadania do samodzielnego rozwiązania
Zestaw zadań do ćwiczeń z Ekonomii matematycznej TEORIA KONSUMENTA NS
ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA (1)
2.3.1 Zadania do samodzielnego rozwiązania
Ścinanie zadania do samodzielnego rozwiązania-2013
4.3.1 Zadania do samodzielnego rozwiązania
7.3.1 Zadania do samodzielnego rozwiązania
Numery zadan do samodzielnego rozwi zania V Lipinska
Zestaw zadań do ćwiczeń arkusza kalkulacyjnego, Informatyka szkoła podstawowa - ćwiczenia
Zestaw zadań do ćwiczeń z Ekonomii matematycznej TEORIA PRODUCENTA 2012
Numery zadan do samodzielnego rozwi zania -V.Lipinska
Klasa przekroju zadania do samodzielnego rozwiazania

więcej podobnych podstron