gretl wersja 1.9.5cvs
Bieżąca sesja: 2012-02-23 13:39
# Log started 2012-02-23 13:15
# Record of session commands. Please note that this will
# likely require editing if it is to be run as a script.
? open "C:\Program Files\gretl\data\Kufel\skup_krowy_plon_roczne.gdt"

Wczytano plik danych C:\Program Files\gretl\data\Kufel\skup_krowy_plon_roczne.gdt
okresowość: 1, maksymalna liczba obserwacji: 45
zakres obserwacji: 1960-2004

Lista 14 zmiennych:
0) const 1) mleko 2) krowy 3) plony 4) time
5) time2 6) time3 7) mleko_1 8) mleko_2 9) mleko_3
10) krowy_1 11) krowy_2 12) plony_1 13) plony_2

? delete 7 8 9 10 11 12 13
Usunąć 7 zmienne
# store 'C:\Documents and Settings\mat3_1\Moje dokumenty\gretl\skup_krowy_plon_roczne.gdt' --gzipped
? gnuplot time3 --time-series --with-lines
zapisano C:\Documents and Settings\mat3_1\Moje dokumenty\gretl\gpttmp01.plt
? gnuplot mleko --time-series --with-lines
zapisano C:\Documents and Settings\mat3_1\Moje dokumenty\gretl\gpttmp02.plt
? gnuplot krowy --time-series --with-lines
zapisano C:\Documents and Settings\mat3_1\Moje dokumenty\gretl\gpttmp03.plt
? gnuplot plony --time-series --with-lines
zapisano C:\Documents and Settings\mat3_1\Moje dokumenty\gretl\gpttmp04.plt
? smpl 1960 2000
Pełny zakres danych: 1960 - 2004 (n = 45)
Bieżąca próba: 1960 - 2000 (n = 41)

# model 1
#model trendu liniowego
? ols plony const time

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1960-2000 (N = 41)
Zmienna zależna: plony

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 19,3360 1,05436 18,34 8,93e-021 ***
time 0,468902 0,0437421 10,72 3,45e-013 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 29,18293 Odch.stand.zm.zależnej 6,500727
Suma kwadratów reszt 428,3271 Błąd standardowy reszt 3,314023
Wsp. determ. R-kwadrat 0,746609 Skorygowany R-kwadrat 0,740111
F(1, 39) 114,9121 Wartość p dla testu F 3,45e-13
Logarytm wiarygodności -106,2759 Kryt. inform. Akaike'a 216,5519
Kryt. bayes. Schwarza 219,9790 Kryt. Hannana-Quinna 217,7999
Autokorel.reszt - rho1 0,463529 Stat. Durbina-Watsona 1,046566

? series uhat1 = $uhat #odtwarza reszty z ostatnio wykonanej regresji
Wygenerowano serie uhat1 (ID 7)
? series yhat1 = $yhat
Wygenerowano serie yhat1 (ID 8)
? scalar sigma_1 = $sigma
Wygenerowano skalar sigma_1 = 3,31402
? scalar ess_1 = $ess #odt. sumę kw. reszt
Wygenerowano skalar ess_1 = 428,327
? scalar rsq_1 = $rsq #odtwarza R^2
Wygenerowano skalar rsq_1 = 0,746609
? corrgm uhat1 8 #korelogram


Korelogram

uhat1
0,421108 |o
|
|
0,343258 + o
|
|
|
| o
0,213509 +
|
| o
|
|
0,0837601 +
| o
|
0.0 |----------------------------------o----------------o---------
|
-0,0459889 + o
|+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
1 opóźnienia 8


Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu: uhat1

Opóźnienia ACF PACF Ljung-Box Q [wartość p]

1 0,4211 *** 0,4211 *** 7,8159 [0,005]
2 0,3473 ** 0,2066 13,2690 [0,001]
3 0,2642 * 0,0777 16,5082 [0,001]
4 0,1670 -0,0160 17,8372 [0,001]
5 0,0304 -0,1194 17,8825 [0,003]
6 0,0586 0,0410 18,0558 [0,006]
7 0,0245 0,0103 18,0869 [0,012]
8 -0,0460 -0,0680 18,1999 [0,020]

# model trendu kwadratowego
? ols plony const time time2

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1960-2000 (N = 41)
Zmienna zależna: plony

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 14,8769 1,35422 10,99 2,35e-013 ***
time 1,09110 0,148710 7,337 8,64e-09 ***
time2 -0,0148141 0,00343357 -4,315 0,0001 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 29,18293 Odch.stand.zm.zależnej 6,500727
Suma kwadratów reszt 287,4937 Błąd standardowy reszt 2,750568
Wsp. determ. R-kwadrat 0,829923 Skorygowany R-kwadrat 0,820972
F(2, 38) 92,71440 Wartość p dla testu F 2,41e-15
Logarytm wiarygodności -98,10287 Kryt. inform. Akaike'a 202,2057
Kryt. bayes. Schwarza 207,3465 Kryt. Hannana-Quinna 204,0777
Autokorel.reszt - rho1 0,224483 Stat. Durbina-Watsona 1,536789

? series uhat2 = $uhat
Wygenerowano serie uhat2 (ID 9)
? series yhat2 = $yhat
Wygenerowano serie yhat2 (ID 10)
? scalar sigma_2 = $sigma
Wygenerowano skalar sigma_2 = 2,75057
? scalar ess_2 = $ess
Wygenerowano skalar ess_2 = 287,494
? corrgm uhat2 8


Korelogram

uhat2
0,219951 |o
|
|
0,153646 +
|
| o
|
|
0,0431384 +
|
0.0 |-----------------o-------------------------------------------
|
| o
-0,0673695 + o o
| o
|
|
|
-0,177877 + o
|+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
1 opóźnienia 8


Funkcja autokorelacji (ACF) i autokorelacji cząstkowej (PACF), test autokorelacji Ljunga-Boxa (Q) dla procesu: uhat2

Opóźnienia ACF PACF Ljung-Box Q [wartość p]

1 0,2200 0,2200 2,1323 [0,144]
2 0,1248 0,0803 2,8360 [0,242]
3 0,0143 -0,0302 2,8455 [0,416]
4 -0,0526 -0,0632 2,9774 [0,562]
5 -0,1779 -0,1621 4,5269 [0,476]
6 -0,0882 -0,0107 4,9185 [0,554]
7 -0,0331 0,0242 4,9752 [0,663]
8 -0,0485 -0,0403 5,1006 [0,747]