Prof. nadzw. dr hab. Bogdan Suchecki

Uniwersytet Łódzki

EKONOMETRIA

Program nauczania dla kierunku:

Zarządzanie i Marketing

Cele kształcenia: Przedstawienie podstawowych modeli i metod ekonometrycznych wraz z zastosowaniami praktycznymi.

Umiejętności: Samodzielna analiza ekonometryczna z zastosowaniem modelu jednorównaniowego i wielorównaniowego.

Treści kształcenia:

1. Klasyfikacja modeli. Etapy badania ekonometrycznego. Zapis modelu. Rodzaje zmiennych. Źródła informacji i dane statystyczne w analizach ekonometrycznych.

Informacja o pakietach komputerowych do obliczeń statystyczno-ekonometrycznych.

2. Modele ekonometryczne i ich wykorzystanie: Systemy ekonomiczne i ich modele.

Klasyfikacja modeli - bilansowe, równań opisowych, optymalizacyjne. Modele krótko, średnio i długookresowe. Modele statyczne i dynamiczne. Analiza ekonometryczna i jej etapy. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w praktyce.

3. Modele klasyczne i metody estymacji parametrów. Składnik losowy - założenia struktury stochastycznej. Ogólny model liniowy. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.

4. Weryfikacja statystyczna rezultatów estymacji: błędy średnie estymatorów parametrów, przedziały ufności, statystyki t-Studenta i weryfikacja hipotez istotności ocen. Analiza wariancji: wariancja objaśniona, wariancja resztowa, współczynnik determinacji.

5. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Procedury testowania i estymacji w warunkach heteroskedastyczności składnika losowego.

6. Procedury testowania i estymacji w warunkach autokorelacji składnika losowego modelu. Informacja o metodzie największej wiarygodności.

7. Wprowadzenie do zastosowań zmiennych zero-jedynkowych w modelowaniu ekonometrycznym. Objaśniające zmienne jakościowe. Obserwacje nietypowe.

Sezonowość.

8. Wprowadzenie do modelowania dynamicznego: procesy autoregresyjne, modele z rozłożonymi opóźnieniami: rozkład wielomianowy, rozkład geometryczny - problemy specyfikacji i estymacji.

9. Problemy niestacjonarności, regresje pozorna i kointegracja zmiennych. Modele korekty błędem.

10. Modele wielorównaniowe: postać strukturalna i forma zredukowana. Problemy identyfikacji. Metody estymacji wielorównaniowych modeli prostych. Modele rekurencyjne. Metody estymacji modeli o równaniach łącznie współzależnych: pośrednia, podwójna i potrójna metoda najmniejszych kwadratów.

11. Modele z jakościowymi (zero-jedynkowymi) zmiennymi endogenicznymi: transformacja logitowa i probitowa, specyfikacja, estymacja i testowanie modeli ze zmiennymi jakościowymi.

12. Modele z ograniczonymi zmiennymi endogenicznymi: rozkłady ucięte i jednostronnie ograniczone, metody estymacji parametrów strukturalnych jedno i wielorównaniowych modeli z ograniczonymi zmiennymi endogenicznymi.

13. Modele dla danych przekrojowo-czasowych i panelowych. Modele ze stałymi i losowymi efektami: FEM, REM, modele z jednokrotną i dwukrotną klasyfikacją, modele ze zmiennymi parametrami RCM.

Literatura zalecana:

Borkowski B., H.Dudek, W.Szczęsny (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa

Chow G.C., Ekonometria PWN, Warszawa 1995

Ekonometria, praca zbiorowa pod red. M.Gruszczyńskiego i M.Podgórskiej, wyd. SGH, Warszawa, dostępne wydanie

Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, praca zbiorowa pod red.

K.Jajugi, wyd. AE Wrocław,

Ekonometria. Metody przykłady zadania, pod red. J.Dziechciarza, wyd. AE Wrocław 2002

Green W., Econometric Analysis, Prentice Hall, NY, dostępne wydanie Gruszczyński M. (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Of.wyd. SGH

Gruszczyński M., S.Kluza, D.Winiek (2003), Ekonometria, WSHiFM, Warszawa Kufel T., Ekonometria z pakietem GRETL, PWN, Warszawa 2005

Opisowe modele ekonometryczne, przykłady i zadania, praca zbiorowa pod red.

N.Łapińskiej-Sobczak, Wyd. UŁ. dostępne wydanie

Pindyck R.S., D.L.Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, Mc.Graw-Hill Int.Ed.,NY 1999

Strahl D., E.Sobczak, M.Markowska, B.Bal-Domańska, Modelowanie ekonometryczne z EXCELem, wyd. AE Wrocław, dostępne wydanie

Welfe W., A.Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004

Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa, dostępne wydanie Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, praca zbiorowa pod red.

K.Kukuły, PWN, dostępne wydanie