110010-0609 Ekonometria
Studium Licencjackie
semestr zimowy 2008/09
wykład: dr E. Tomczyk
ćwiczenia: dr E. Tomczyk, dr K. Bień, mgr M. Bazyl, staż. M. Zawisza
1 wykład 25.09 Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Estymacja MNK.
ćwiczenia 26.09
2 wykład 2.10 Merytoryczna i statystyczna weryfikacja modelu. Wprowadzenie do
ćwiczenia 3.10 pakietu gretl.
3 wykład 9.10 Współliniowość zmiennych objaśniających. Autokorelacja i
ćwiczenia 10.10 heteroskedastyczność składnika losowego.
4 wykład 16.10 Prognozowanie ekonometryczne. Prognoza punktowa i przedziałowa.
ćwiczenia 17.10 Błędy predykcji. Wyrównywanie wykładnicze.
5 wykład 23.10 Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowane. Funkcje
ćwiczenia 24.10 produkcji i konsumpcji. Miary krańcowe. Substytucja.
6 wykład 30.10 Modele zmiennej jakościowej: liniowy model prawdopodobieństwa,
ćwiczenia 31.10 model logitowy, probitowy, tobitowy.
7 wykład 6.11 Ekonometria szeregów czasowych: modele ARIMA; stacjonarność i
ćwiczenia 7.11 stopień integracji szeregów czasowych.
8 ćwiczenia 14.11 Ekonometria szeregów czasowych: kointegracja; modele z
rozłożonymi opóz
nieniami; model korekty błędem.
9 Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki
ćwiczenia 21.11
makroekonomiczne. Model Leontiewa.
10 Modele makroekonomiczne. Wielorównaniowe modele
ćwiczenia 28.11
ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej.
11 Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Metoda graficzna
ćwiczenia 5.12
znajdowania decyzji optymalnych w zadaniach PL.
12 Program produkcji, dieta, zagadnienie transportowe, portfel
ćwiczenia 12.12
inwestycyjny i inne zadania PL. Zastosowanie dodatku SOLVER.
13 Zagadnienia pooptymalizacyjne. stabilność rozwiązania optymalnego,
ćwiczenia 19.12
dualizm.
14 Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki
ćwiczenia 9.01
krytycznej.
15 Symulacja komputerowa systemów kolejkowych i modeli zapasów.
ćwiczenia 16.01