Futures.pl - Forum dyskusyjne












 




 

 
Forum dyskusyjne




 

 


ukryj
treść wiadomości


 temat: Jakie systemy mają gładkie
Equity? autor: Keminona data:
2001-12-12 12:38

 

Z racji dużych obsuw kapitału w systemach opartych na średnich
szukam systemów z gładkim Equity. Jak zmierzyć gładkość linii Equity
w MS ?
 

 

odpowiedz
na tę wiadomość
 


 temat: re: Jakie systemy mają gładkie
Equity? autor: Jacek Debski data:
2001-12-12 15:44

 

W systemie opartym na srednich ruchomych tez mozesz miec dosc
gladkie equity - po pierwsze uzyj zlecen stop loss do ograniczenia
strat przy falszywych sygnalach, dorzuc trailing stop na wypadek
gwaltownie odwroconego trendu i dodatkowo zdefiniuj filtr zawierania
transakcji, ktory ograniczy ich ilosc w czasie trendow
bocznych.Hmm..., pewnie nastepne pytanie bedzie dotyczyc
wielkosci stopow i rodzaju filtrow :-) Co do stopow to musisz sam
poeksperymentowac, choc tutaj mozna przyjac, ze im bedziesz mial
blizsze stopy tym bedziesz notowal mniejsze straty, ale rowniez
ryzykujesz przedwczesne wyrzucenie z trendu. A co do filtrow -
niektorzy stosuja ADX (im wieksze tym lepiej, a w dodatku powinno
rosnac), inni badaja volatility (na samiutkim poczatku trendu
maleje), jeszcze inni licza odchylenie standardowe (im mniejsze tym
lepiej). Jest jeszcze pewnie szereg innych sposobow o ktorych ja nie
mam jeszcze bladego pojecia.No wlasnie, moze ktos dorzucilby
jeszcze cos madrego?
 

 

odpowiedz
na tę wiadomość
 


 temat: re: Jakie systemy mają gładkie
Equity? autor: Keminona data:
2001-12-12 15:58

 

Dzięki wielkie panie Jacku!Czy byłby Pan łaskaw ująć ten
filtr w języku Metasa lub Omegi?Czy jeżeli przecięcie sredich
nastąpi np. we wtorek a filtr zezwoli za zajęcie pozycji w czwartek
to przedłużać sygnał płynący z przecięcia średnich?
 

 

odpowiedz
na tę wiadomość
 


 temat: re: Jakie systemy mają gładkie
Equity? autor: MarcosB, [e-mail] data:
2001-12-12 16:08

 

Chcesz coś mądrego ??Wygładzisz eqityzarządzaniem
pozycją...Im więcej wskaźników władujesz do systemutym
wcześniej padnie...PozdrowionkaMarcosB
 

 

odpowiedz
na tę wiadomość
 


 temat: re: Jakie systemy mają gładkie
Equity? autor: Jacek Debski data:
2001-12-12 17:11

 

Co do ilosci wskaznikow - mysle, ze jest pewna wartosc
progowa ilosci wskaznikow w systemie, powyzej ktorej system sie
wali. Jednak 2 lub 3 warunki zajecia pozycji to jeszcze na pewno
wartosc podprogowa :-)Kod w MetaStock'u: ja akurat uzywam
AmiBroker'a, wiec niestety nie wiem jak to zapisac w Metasie. W AFL
wygladaloby to tak:Buy =Cross(C,MA(C,15)) AND
//Przeciecie sredniej i cenyADX(10) > 30 AND //ADX 10-dniowy
powyzej 30ADX(10) > Ref(ADX(10),-1); //ADX jest
rosnacyI jeszcze co do zarzadzania pozycja: MarcosB z
pewnoscia ma racje, ze jest to bardzo istotny element systemu.
Niestety, z powodu niedoskonalosci programu do testowania systemow,
nie bardzo wiem jak sprawdzac rozne techniki. A nie chce stosowac
"na zywo" czegos, czego nie do konca rozumiem. Najnowsza wersja
AmiBrokera (poczatek nowego roku) ma zawierac wsparcie dla Money
Management, wiec pewnie dopiero wtedy bede partnerem do rozmow na
ten temat. Natomiast bardzo chetnie poslucham, co maja do
powiedzenia inni doswiadczeni w tej materii :-)
 

 

odpowiedz
na tę wiadomość
 


 temat: re: Do MarcosaB autor: Ja
Nusz data: 2001-12-12 20:13

 

Jakie programy pozwalają na skonstruowanie systemu z
uwzględnieniem wielkości pozycji ?Opcja piramidingu w TS odpada
- jest nieefektywna.
 

 

odpowiedz
na tę wiadomość
 


 temat: re: Do MarcosaB autor:
MarcosB, [e-mail] data:
2001-12-13 00:50

 

Jeśli chodzi o piramidę w TSto moim zdaniem jest to bardzo
porzyteczna rzeczdlatego, że PIRAMIDA jest najlepszym
przykłademna ZWIĘKSZANIE ZYSKÓW bez większego
ryzyka.Powiększając zyskowną pozycję możesz stracić
ewentualny zysk, lub ponieść małą stratę,ale jeżeli trafiasz
w dłuższy ruchto powiększanie pozycji jest wspaniałym
przykłademzarządzania pieniędzmi/pozycją.Dodatkowa zaleta
piramidy : gdy występuje duża ilość błędnych sygnałów ryzykujesz
dużo mniejniż gdybyś grał całością, Powiększasz tylko pozycje
zyskowne, więc tracisz na małej pozycji,gdy zarabiasz to robisz
to na dużej pozycji.Przecież cały sekret polega w tym żeby
tracić jak najmniej gdy sie mylimy.I jedna uwaga co do piramidy,
jest to opcja bardzo pożyteczna w systemach
DŁUGOTERMINOWYCH,jeżeli używasz "SKAKACZY" to nie jest to
najlepszametoda.Apropos programów co do
zarządzaniapieniędzmi to niestety nie mam żadnego.Kiedyś
próbowałem poszukać w necieprogramu ATHENA z książki THARP`a,
lecz nie znalazłem nic.Zmusiło mnie to do zrobienia czegoś sam,
więc zrobiłem sobie arkusz w excelu który pokazuje jak
system się zachowujeprzy reinwestycji zysków.Możesz tam
wpisaćILE masz kasy,Jaką ilość w % chcesz angażować w
kontrakty, potem WKLEJASZ transakcjesystemu (straty i zyski,
naturalnie:-))I patrzysz ile byś wtapiał forsy podczas
największych serii strat.Jest to bardzo pouczające, Bo testując
systemtylko w metasie widzisz punkty i EQUITY,nie widać
niestety tego, że jeżeli grasz całąkasą(czy 0,5) to może przyjść
moment w którymstracisz np.50% kasy. NA EQUITY tego nie
dostrzegasz, tu widać to bardzo fajnie.Wtedy człowiek zastanawia
się czy zniósłbyś psychicznie taką stratę.Dopiero gdy zrobiłem
ten tescik w exceluz moimi systemami pojąłem to że jeżeli
będęgrał za dużą częścią kapitału, to nie zajade
daleko...Jeżeli ktoś chce to prosze o kontakt na priv`a to
wyśle ten arkusz, z opisemjak z niego korzystać...cholera
troche sie rozpisałem...:-)))POZDROWIONKAMarek
Bury
 

 

odpowiedz
na tę wiadomość
 


 temat: re: Jakie systemy mają gładkie
Equity? autor: Keminona data:
2001-12-14 10:49

 

Wg Twojej rady zastosowałem filtr na ADX wg zasady - zezwól na
wejście w rynek jeżeli:
ADX(4)