Zadania dotyczące kursów walutowych
1. Bank X kwotuje następujące kursy walut:
USD/AUD = 1,3300/10 GBP/USD = 1,6570/80
EUR/CHF = 1,5520/30 SEK/JPY = 14,7050/90
a) Klient chce kupić dolary australijskie. Jaki kurs będzie obowiązywał dla tej transakcji?
b) Po jakim kursie bank sprzedaje euro?
c) Ile bank zapłaci klientowi za 1 mln jenów?
d) Ile bank zapłaci za 500 000 franków szwajcarskich?
2. Na podstawie poniższych danych oblicz, po jakim kursie eksporter brytyjski powinien sprzedać franki
szwajcarskie za funty:
GBP/USD = 1,5400/05
USD/CHF = 1,3337/42
3. W tabeli podane są kursy wymiany GBP/USD i USD/CAD kwotowane przez różne banki. Zamierzasz
sprzedać funty, aby kupić dolary kanadyjskie.
Bank GBP/USD USD/CAD
A 1,6853/63 1,4058/98
B 1,6855/65 1,4059/69
C 1,6852/64 1,4060/70
D 1,6856/66 1,4057/67
E 1,6854/68 1,4056/66
a) W którym banku i po jakim kursie wymienisz funty na dolary amerykańskie?
b) W którym banku i po jakim kursie wymienisz dolary amerykańskie i kupisz dolary kanadyjskie?
c) Podaj kurs krzyżowy obliczony z najkorzystniejszych dla Ciebie kursów.
4. Otrzymałeś dwustronne kursy dolara amerykańskiego lub euro wobec walut kwotowanych podane przez
pięciu dealerów na rynku. Jako użytkownik rynku musisz wybrać najlepszy dostępny kurs.
a) EUR/USD  od którego dealera kupiłbyś 1000 dolarów?
Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Dealer 5
1,0207/27 1,0208/30
1,0206/26 1,0205/28 1,0204/32
Prowizja 1% Prowizja 10 EUR
b) EUR/GBP  któremu dealerowi sprzedałbyś euro?
Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Dealer 5
0,6407/18 0,6398/13
0,6401/15 0,6402/16 0,6401/16
Prowizja 1% Prowizja 20 GBP
c) USD/JPY - któremu dealerowi sprzedałbyś dolary?
Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Dealer 5
118,18/38 118,10/30 118,12/33 118,07/40 118,17/37
5. W tabeli przedstawiono zmianę wartości kursu euro w koronach szwedzkich i koronach czeskich. Oblicz
bieżący kurs korony czeskiej i szwedzkiej w relacji do euro na koniec okresu.
Waluty Kurs początkowy Zmiana na koniec okresu
EUR/SEK 9,0687 aprecjacja 1,41%
EUR/CZK 29,8073 deprecjacja 3,20%
6. Kwotowania banków są następujące:
Waluty Bank A Bank B Bank C Bank D
CZK/HUF 7,8809-7,8829 7,8815-7,8825 7,8815-7,8830 7,8810-7,8822
DKK/HUF 32,5212-32,5232 32,5215-32,5235 32,5216-32,5230 32,5220-32,5235
Twoim zadaniem jest wymiana koron czeskich na forinty, a następnie forintów na korony duńskie. Które
kwotowania wybierzesz dla tych transakcji? Ile koron duńskich uzyskasz za 1 koronę czeską, jeżeli
zrealizujesz transakcję po najkorzystniejszych kursach?
7. Przedsiębiorca chce sprzedać 135 000 USD za euro. Ile otrzyma euro, jeżeli kwotowanie banku, do którego
się zgłosił, jest następujące: EUR/USD = 1,6434/1,6495.
8. W tabeli podano kursy GBP/USD oraz USD/AUD, kwotowane przez różne banki. Twoje zadanie to
wymiana funtów na USD, a następnie USD na AUD. Wskaż najkorzystniejsze kursy. Ile AUD otrzymasz z
1 GBP, realizując transakcje po najkorzystniejszych kursach? A ile po najmniej korzystnych?
Bank GBP/USD USD/AUD
A 1,6853/63 1,3458/98
B 1,6855/65 1,3459/69
C 1,6852/64 1,3460/70
D 1,6856/66 1,3457/67
E 1,6854/68 1,3456/66
9. W 2000 roku cena skoku na bungee w Sztokholmie wynosiła 350 SEK, a pod koniec 2003 roku 450 SEK.
Oblicz, o ile zmieniła się cena skoku wyrażona w euro, jeżeli w tym samym okresie kurs euro w koronach
szwedzkich umocnił się z poziomu 7,2030 w 2000 roku do poziomu 9,3020 w 2003 roku.
10. Sprzedałeś 1 mln euro po kursie 4,5938, 5 mln euro po kursie 4,5968 i 2 mln po kursie 4,5955. Ile wynosi
przeciętny kurs, zgodnie z którym zająłeś pozycję? Załóżmy, że kurs EUR/PLN jest kwotowany obecnie na
poziomie 4,6022. Ile wynosi zysk lub strata, jeżeli po takim kursie zamkniesz pozycję z poprzedniego dnia?
11. Bank Y ma długie pozycje walutowe w USD 1000, w CHF 800, w SEK 700, oraz krótkie w CZK 950, w
EUR 150, w GBP 200. Jaka jest pozycja walutowa globalna i maksymalna tego banku?
12. Bank zawarł następujące transakcje: kupno 100 000 USD na rynku bieżącym po kursie 3,8990 i sprzedaż
100 000 EUR po kursie 4,6102. Na koniec dnia kursy walutowe kształtowały się następująco: USD/PLN =
3,9092, EUR/PLN = 4,4998. Określ zysk/stratę dewizową. Oblicz pozycję walutową globalną i
maksymalną.
13. Bank kupił 1 mln CHF, płącąc 2,8453 PLN za 1 CHF i nie ma innych zobowiązań w CHF. Wiadomo, że:
- kurs walutowy CHF wzrasta do 2,9345
- na zamknięcie dnia kurs ustala się na poziomie 2,8090.
Określ zysk/stratę po zmianie kursu i na koniec dnia. Ile wynosił kurs, jeśli strata walutowa wynosiła 95 000?
14. Bank Z z siedzibą w Lozannie przeprowadził następujące transakcje walutowe:
- kupił 1 mln EUR według kwotowania spot EUR/CHF = 1,5548
- sprzedał 500 000 EUR według kwotowania spot EUR/CHF = 1,5528
- sprzedał 2 mln USD według kwotowania spot USD/CHF = 1,3103.
Określ pozycję walutową oraz pozycję globalną i maksymalną. Określ zysk lub stratę dewizową, jeżeli na
koniec dnia kursy walutowe zostały zakwotowane następująco:
EUR/CHF = 1,5538
USD/CHF = 1,3108.