Pytania teoretyczne na zaliczenie wykładu z ekonometrii, studia zaoczne SSW Chojnice

1. Podaj założenia regresji liniowej modelem z wieloma zmiennymi objaśniającymi.

2. Dlaczego wyznacza się skorygowany współczynnik determinacji? Czym różni się od zwykłego współczynnika determinacji?

3. Wymień i opisz składniki szeregu czasowego brane pod uwagę przy dekompozycji szeregu.

4. Podaj postać ogólną analityczną liniowego modelu trendu z sezonowością.

5. Podaj postać ogólną analityczną modelu potęgowo-wykładniczego i przedstaw sposób jego przekształcenia do postaci liniowej.

6. Podaj ogólną postać hipotez przy testowaniu istotności indywidualnej zmiennych objaśniających.

7. Jakie są warunki prawidłowego wykonania testu Durbina-Watsona?

8. Podaj i opisz własności estymatora KMNK.

9. Co to są zmienne zerojedynkowe i w jakich przypadkach ich używamy?

10. Podaj postać ogólną analityczną wykładniczego modelu trendu z sezonowością.

11. W jakim celu testujemy normalność rozkładu składnika losowego? Jakie są konsekwencje braku normalności składnika losowego dla modeli szacowanych KMNK?

12. Na czym polega zjawisko autokorelacji?

13. Jakie sa konsekwencje wystepowania autokorelacji składnika losowego?

14. Jakie są przyczyny występowania autokorelacji składnika losowego?

15. Dlaczego w modelach ekonometrycznych z użyciem zmiennych sezonowych zero-jedynkowych stosujemy modele z wykluczeniem zmiennej dla jednego wybranego okresu jednoimiennego? Jakie byłyby konsekwencje nie wykluczenia tej zmiennej?

16. O czym informuje nas elastyczność zmiennej objaśnianej względem objaśniającej?

1

---