1. test t - studenta, Hipotezy: H0: α_j =0, parametr strukturalny nieistotny statystycznie, H1: α_j ≠ 0, t_j=α_j/S(α_j)
2. Test F, H0: α1=α2=α3= 0, parametry strukturalne α1,α2,α3 nieistotnie różnią się od zera H1: α1≠0 υ α2≠0 υ α3≠0, co najmniej jeden z parametrów strukturalnych α1,α2,α3 istotnie różni się od 0

3. test Jarguea-Bery, H0: F(e_i) = F_N(e_i), rozkład składnika losowego jest rozkładem normalnym, H1: F(e_i) ≠ F_N(e_i)


4. Test DW (Durbina-Watsona)Ho: ρ1 = 0, brak autokorelacji I rzędu składnika losowego, reszty losowe, H1: ρ1 ≠ 0, występuje autokorelacja I rzędu składnika losowego, reszty nielosowe,

Jeżeli DW, DW* >d_u , wówczas brak podstaw do odrzucenia H0, stwierdza się brak autokorelacji I rzędu
jeżeli d_L< DW*,DW<=d_U , - obszar niekonkluzywności, test nie daje odpowiedzi, należy zastosować alternatywne
jeżeli DW, DW* <=d_L , wówczas odrzuca sięH0, na rzecz H1, mówiącej o występowaniu autokorelacji I rzędu składnika losowego
5. Test Q Ljunga-Boxa oraz test LM mnożnika Lagrange'a H0: ρ₁ =ρ₂ =…= ρ_m= 0, brak autokorelacji rzędu m, H1 ρ1 ≠ρ2 ≠…≠ ρm≠ 0, występuje autokorelacja rzędu m, LM=TR^2,
6. Test PACF H0: ρ₁ =ρ₂ =…= ρ_m= 0, brak autokorelacji rzędu m, H1 ρ1 ≠ρ2 ≠…≠ ρm≠ 0,
, jeżeli
, odrzucamy Ho,
7. Test CUSUM:H0: α1 = const, brak zmian w parametrach, parametry stabilne, H1: α1 ≠ const, występują zmiany w parametrach, parametry niestabilne


8. Test DF:


szereg zintegrowany w stopniu 1 (co najmniej)


proces jest stacjonarny,


9. Test KPSS:

proces stacjonarny

szereg jest zintegrowany w stopniu 1

---