Korelogramy pomiędzy zmienną CPI a opóźnieniami zmiennych
- d_st.B - Sp.det_tr
- E
Estymacja KMNK i testy wybranych modeli
Model 1
Model 51:Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:07-2011:03 (N = 105)
Zmienna zależna: CPI
Błąd standardowy HAC, szerokość okna 3 (jądro Bartletta)
| Współczynnik | Błąd stand. | t-Studenta | wartość p | ||
| const | 34,7046 | 11,143 | 3,1145 | 0,00244 | *** |
| dm1 | 0,396821 | 0,0946677 | 4,1917 | 0,00006 | *** |
| dm4 | 0,217437 | 0,0880129 | 2,4705 | 0,01529 | ** |
| dm5 | 0,14168 | 0,0822664 | 1,7222 | 0,08832 | * |
| dm6 | -0,218477 | 0,101681 | -2,1487 | 0,03423 | ** |
| dm7 | -0,382331 | 0,0940431 | -4,0655 | 0,00010 | *** |
| dm8 | -0,335368 | 0,0991283 | -3,3832 | 0,00105 | *** |
| dm9 | 0,262613 | 0,130705 | 2,0092 | 0,04738 | ** |
| dm11 | -0,329412 | 0,145611 | -2,2623 | 0,02598 | ** |
| CPI_1 | 0,493877 | 0,0927682 | 5,3238 | <0,00001 | *** |
| CPI_6 | 0,160064 | 0,082357 | 1,9435 | 0,05494 | * |
| Średn.aryt.zm.zależnej | 100,1924 | Odch.stand.zm.zależnej | 0,404231 | |
| Suma kwadratów reszt | 7,895445 | Błąd standardowy reszt | 0,289817 | |
| Wsp. determ. R-kwadrat | 0,535395 | Skorygowany R-kwadrat | 0,485969 | |
| F(10, 94) | 16,07379 | Wartość p dla testu F | 1,86e-16 | |
| Logarytm wiarygodności | -13,13564 | Kryt. inform. Akaike'a | 48,27129 | |
| Kryt. bayes. Schwarza | 77,46485 | Kryt. Hannana-Quinna | 60,10109 | |
| Autokorel.reszt - rho1 | 0,030702 | Statystyka Durbina h | 0,966337 |
Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 32,1955
z wartością p = P(Chi-kwadrat(29) > 32,1955) = 0,311356
Test RESET na specyfikację (tylko kwadrat zmiennej) -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(1, 93) = 1,20177
z wartością p = P(F(1, 93) > 1,20177) = 0,275799
Test LM na autokorelację rzędu 12 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 0,592665
z wartością p = P(F(12,82) > 0,592665) = 0,842206
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 5,30576
z wartością p = 0,070448
Model 2
Model 53:Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:02-2011:03 (N = 110)
Zmienna zależna: CPI
Błąd standardowy HAC, szerokość okna 3 (jądro Bartletta)
| Współczynnik | Błąd stand. | t-Studenta | wartość p | ||
| const | 53,3332 | 8,78082 | 6,0738 | <0,00001 | *** |
| dm1 | 0,340966 | 0,0860096 | 3,9643 | 0,00014 | *** |
| dm4 | 0,24289 | 0,0786342 | 3,0889 | 0,00260 | *** |
| dm6 | -0,253549 | 0,0889622 | -2,8501 | 0,00530 | *** |
| dm7 | -0,336812 | 0,0780298 | -4,3164 | 0,00004 | *** |
| dm8 | -0,333536 | 0,0872402 | -3,8232 | 0,00023 | *** |
| dm9 | 0,274014 | 0,133154 | 2,0579 | 0,04218 | ** |
| dm11 | -0,285244 | 0,1485 | -1,9208 | 0,05757 | * |
| CPI_1 | 0,467947 | 0,0875327 | 5,3460 | <0,00001 | *** |
| Średn.aryt.zm.zależnej | 100,1855 | Odch.stand.zm.zależnej | 0,401793 | |
| Suma kwadratów reszt | 8,854675 | Błąd standardowy reszt | 0,296091 | |
| Wsp. determ. R-kwadrat | 0,496800 | Skorygowany R-kwadrat | 0,456942 | |
| F(8, 101) | 21,04818 | Wartość p dla testu F | 1,86e-18 | |
| Logarytm wiarygodności | -17,50882 | Kryt. inform. Akaike'a | 53,01765 | |
| Kryt. bayes. Schwarza | 77,32197 | Kryt. Hannana-Quinna | 62,87561 | |
| Autokorel.reszt - rho1 | 0,020568 | Statystyka Durbina h | 0,528885 |
Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 17,7637
z wartością p = P(Chi-kwadrat(16) > 17,7637) = 0,337917
Test RESET na specyfikację (tylko kwadrat zmiennej) -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(1, 100) = 0,318567
z wartością p = P(F(1, 100) > 0,318567) = 0,573734
Test LM na autokorelację rzędu 12 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 0,643818
z wartością p = P(F(12,89) > 0,643818) = 0,799273
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 5,28199
z wartością p = 0,0712904
Model 3
Model 41:Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:06-2011:03 (N = 106)
Zmienna zależna: CPI
Błąd standardowy HAC, szerokość okna 3 (jądro Bartletta)
| Współczynnik | Błąd stand. | t-Studenta | wartość p | ||
| const | -1286,26 | 529,616 | -2,4287 | 0,01700 | ** |
| dm1 | 0,370431 | 0,102739 | 3,6056 | 0,00049 | *** |
| dm3 | 0,242555 | 0,0984447 | 2,4639 | 0,01551 | ** |
| dm4 | 0,384359 | 0,0808283 | 4,7552 | <0,00001 | *** |
| dm5 | 0,3569 | 0,103175 | 3,4592 | 0,00081 | *** |
| dm7 | -0,290374 | 0,0807872 | -3,5943 | 0,00051 | *** |
| dm8 | -0,404322 | 0,0990173 | -4,0833 | 0,00009 | *** |
| dm10 | 0,167792 | 0,0991597 | 1,6921 | 0,09383 | * |
| Sp_de_tr_5 | 902,288 | 344,687 | 2,6177 | 0,01027 | ** |
| Średn.aryt.zm.zależnej | 100,1868 | Odch.stand.zm.zależnej | 0,406395 | |
| Suma kwadratów reszt | 10,48746 | Błąd standardowy reszt | 0,328813 | |
| Wsp. determ. R-kwadrat | 0,395239 | Skorygowany R-kwadrat | 0,345362 | |
| F(8, 97) | 19,41360 | Wartość p dla testu F | 3,81e-17 | |
| Logarytm wiarygodności | -27,80477 | Kryt. inform. Akaike'a | 73,60954 | |
| Kryt. bayes. Schwarza | 97,58049 | Kryt. Hannana-Quinna | 83,32509 | |
| Autokorel.reszt - rho1 | 0,447378 | Stat. Durbina-Watsona | 1,093273 |
Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 12,6981
z wartością p = P(Chi-kwadrat(16) > 12,6981) = 0,694693
Test RESET na specyfikację (tylko kwadrat zmiennej) -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(1, 96) = 0,165088
z wartością p = P(F(1, 96) > 0,165088) = 0,685419
Test LM na autokorelację rzędu 12 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 2,31044
z wartością p = P(F(12,85) > 2,31044) = 0,0132243
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 6,75353
z wartością p = 0,0341578
Opis eksperymentu prognostycznego i jego wyniki
Model 1
Model 7: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:07-2010:03 (N = 93)
Zmienna zależna: CPI
Błąd standardowy HAC, szerokość okna 3 (jądro Bartletta)
| Współczynnik | Błąd stand. | t-Studenta | wartość p | ||
| const | 35,0287 | 11,2013 | 3,1272 | 0,00244 | *** |
| dm1 | 0,338127 | 0,0756367 | 4,4704 | 0,00002 | *** |
| dm4 | 0,244267 | 0,0999195 | 2,4446 | 0,01664 | ** |
| dm5 | 0,164846 | 0,0927486 | 1,7773 | 0,07922 | * |
| dm6 | -0,256449 | 0,106529 | -2,4073 | 0,01832 | ** |
| dm7 | -0,333584 | 0,0997953 | -3,3427 | 0,00125 | *** |
| dm8 | -0,295342 | 0,10481 | -2,8179 | 0,00606 | *** |
| dm9 | 0,247523 | 0,139213 | 1,7780 | 0,07911 | * |
| dm11 | -0,312342 | 0,163262 | -1,9131 | 0,05922 | * |
| CPI_1 | 0,52375 | 0,0963005 | 5,4387 | <0,00001 | *** |
| CPI_6 | 0,126798 | 0,0743793 | 1,7047 | 0,09203 | * |
| Średn.aryt.zm.zależnej | 100,1710 | Odch.stand.zm.zależnej | 0,397706 | |
| Suma kwadratów reszt | 6,602344 | Błąd standardowy reszt | 0,283754 | |
| Wsp. determ. R-kwadrat | 0,546281 | Skorygowany R-kwadrat | 0,490949 | |
| F(10, 82) | 17,07951 | Wartość p dla testu F | 2,92e-16 | |
| Logarytm wiarygodności | -8,960658 | Kryt. inform. Akaike'a | 39,92132 | |
| Kryt. bayes. Schwarza | 67,77991 | Kryt. Hannana-Quinna | 51,16982 | |
| Autokorel.reszt - rho1 | 0,059986 | Statystyka Durbina h | 1,501641 |
Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 35,8764
z wartością p = P(Chi-kwadrat(29) > 35,8764) = 0,177194
Test RESET na specyfikację (tylko kwadrat zmiennej) -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(1, 81) = 1,52296
z wartością p = P(F(1, 81) > 1,52296) = 0,22074
Test LM na autokorelację rzędu 12 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 0,695752
z wartością p = P(F(12,70) > 0,695752) = 0,750132
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 6,37032
z wartością p = 0,0413716
Dla 95% przedziału ufności, t(82, 0,025) = 1,989
| Obs | CPI | prognoza | błąd standardowy | 95% przedział |
| 2010:04 | 100,400 | 100,498 | 0,283754 | (99,9331, 101,062) |
| 2010:05 | 100,300 | 100,547 | 0,320317 | (99,9097, 101,184) |
| 2010:06 | 100,300 | 100,113 | 0,329639 | (99,4577, 100,769) |
| 2010:07 | 99,8000 | 99,8854 | 0,332150 | (99,2246, 100,546) |
| 2010:08 | 99,6000 | 99,7535 | 0,332836 | (99,0913, 100,416) |
| 2010:09 | 100,600 | 100,240 | 0,333024 | (99,5774, 100,902) |
| 2010:10 | 100,500 | 100,272 | 0,335641 | (99,6045, 100,940) |
| 2010:11 | 100,100 | 99,9830 | 0,338107 | (99,3104, 100,656) |
| 2010:12 | 100,400 | 100,089 | 0,339545 | (99,4135, 100,764) |
| 2011:01 | 101,200 | 100,454 | 0,340226 | (99,7768, 101,130) |
| 2011:02 | 100,200 | 100,290 | 0,340513 | (99,6124, 100,967) |
| 2011:03 | 100,900 | 100,266 | 0,340625 | (99,5881, 100,943) |
Model 2
Model 8: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:02-2010:03 (N = 98)
Zmienna zależna: CPI
Błąd standardowy HAC, szerokość okna 3 (jądro Bartletta)
| Współczynnik | Błąd stand. | t-Studenta | wartość p | ||
| const | 49,5961 | 8,75446 | 5,6652 | <0,00001 | *** |
| dm1 | 0,294162 | 0,0732518 | 4,0158 | 0,00012 | *** |
| dm4 | 0,26776 | 0,0882915 | 3,0327 | 0,00318 | *** |
| dm6 | -0,282877 | 0,0894199 | -3,1635 | 0,00213 | *** |
| dm7 | -0,299652 | 0,086799 | -3,4523 | 0,00085 | *** |
| dm8 | -0,292319 | 0,0932668 | -3,1342 | 0,00233 | *** |
| dm9 | 0,258191 | 0,142653 | 1,8099 | 0,07368 | * |
| dm11 | -0,275799 | 0,166279 | -1,6587 | 0,10071 | |
| CPI_1 | 0,505097 | 0,0873143 | 5,7848 | <0,00001 | *** |
| Średn.aryt.zm.zależnej | 100,1643 | Odch.stand.zm.zależnej | 0,394877 | |
| Suma kwadratów reszt | 7,436935 | Błąd standardowy reszt | 0,289069 | |
| Wsp. determ. R-kwadrat | 0,508302 | Skorygowany R-kwadrat | 0,464104 | |
| F(8, 89) | 20,43959 | Wartość p dla testu F | 3,31e-17 | |
| Logarytm wiarygodności | -12,70905 | Kryt. inform. Akaike'a | 43,41811 | |
| Kryt. bayes. Schwarza | 66,68282 | Kryt. Hannana-Quinna | 52,82820 | |
| Autokorel.reszt - rho1 | 0,046876 | Statystyka Durbina h | 0,904565 |
Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 20,0734
z wartością p = P(Chi-kwadrat(16) > 20,0734) = 0,216933
Test RESET na specyfikację (tylko kwadrat zmiennej) -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(1, 88) = 0,0256499
z wartością p = P(F(1, 88) > 0,0256499) = 0,873125
Test LM na autokorelację rzędu 12 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 0,79973
z wartością p = P(F(12,77) > 0,79973) = 0,649489
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 5,75453
z wartością p = 0,0562884
Dla 95% przedziału ufności, t(89, 0,025) = 1,987
| Obs | CPI | prognoza | błąd standardowy | 95% przedział |
| 2010:04 | 100,400 | 100,525 | 0,289069 | (99,9506, 101,099) |
| 2010:05 | 100,300 | 100,371 | 0,323851 | (99,7274, 101,014) |
| 2010:06 | 100,300 | 100,010 | 0,332142 | (99,3502, 100,670) |
| 2010:07 | 99,8000 | 99,8112 | 0,334224 | (99,1471, 100,475) |
| 2010:08 | 99,6000 | 99,7180 | 0,334753 | (99,0529, 100,383) |
| 2010:09 | 100,600 | 100,221 | 0,334888 | (99,5561, 100,887) |
| 2010:10 | 100,500 | 100,218 | 0,334922 | (99,5521, 100,883) |
| 2010:11 | 100,100 | 99,9398 | 0,334931 | (99,2743, 100,605) |
| 2010:12 | 100,400 | 100,075 | 0,334934 | (99,4098, 100,741) |
| 2011:01 | 101,200 | 100,438 | 0,334934 | (99,7724, 101,103) |
| 2011:02 | 100,200 | 100,327 | 0,334934 | (99,6614, 100,992) |
| 2011:03 | 100,900 | 100,271 | 0,334934 | (99,6053, 100,936) |
Model 3
Model 9: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:06-2010:03 (N = 94)
Zmienna zależna: CPI
Błąd standardowy HAC, szerokość okna 3 (jądro Bartletta)
| Współczynnik | Błąd stand. | t-Studenta | wartość p | ||
| const | 100,16 | 0,0674028 | 1485,9846 | <0,00001 | *** |
| dm1 | 0,252926 | 0,0835985 | 3,0255 | 0,00326 | *** |
| dm4 | 0,368997 | 0,0879379 | 4,1961 | 0,00007 | *** |
| dm7 | -0,334574 | 0,0927126 | -3,6087 | 0,00051 | *** |
| dm8 | -0,434574 | 0,111357 | -3,9025 | 0,00019 | *** |
| dm3 | 0,152926 | 0,0925966 | 1,6515 | 0,10224 | |
| dm5_5 | 0,102926 | 0,114437 | 0,8994 | 0,37092 |
| Średn.aryt.zm.zależnej | 100,1649 | Odch.stand.zm.zależnej | 0,399921 | |
| Suma kwadratów reszt | 10,73373 | Błąd standardowy reszt | 0,351249 | |
| Wsp. determ. R-kwadrat | 0,278364 | Skorygowany R-kwadrat | 0,228596 | |
| F(6, 87) | 15,73777 | Wartość p dla testu F | 3,73e-12 | |
| Logarytm wiarygodności | -31,39474 | Kryt. inform. Akaike'a | 76,78948 | |
| Kryt. bayes. Schwarza | 94,59254 | Kryt. Hannana-Quinna | 83,98061 | |
| Autokorel.reszt - rho1 | 0,437392 | Stat. Durbina-Watsona | 1,096041 |
Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 7,71253
z wartością p = P(Chi-kwadrat(6) > 7,71253) = 0,259929
Test RESET na specyfikację (tylko kwadrat zmiennej) -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(1, 87) = 0
z wartością p = P(F(1, 87) > 0) = 1
Test LM na autokorelację rzędu 12 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego
Statystyka testu: LMF = 1,88638
z wartością p = P(F(12,75) > 1,88638) = 0,0496111
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 8,31566
z wartością p = 0,0156414
Dla 95% przedziału ufności, t(87, 0,025) = 1,988
| Obs | CPI | prognoza | błąd standardowy | 95% przedział |
| 2010:04 | 100,400 | 100,529 | 0,359129 | (99,8148, 101,242) |
| 2010:05 | 100,300 | 100,160 | 0,357658 | (99,4487, 100,870) |
| 2010:06 | 100,300 | 100,160 | 0,357658 | (99,4487, 100,870) |
| 2010:07 | 99,8000 | 99,8250 | 0,358187 | (99,1131, 100,537) |
| 2010:08 | 99,6000 | 99,7250 | 0,361228 | (99,0070, 100,443) |
| 2010:09 | 100,600 | 100,160 | 0,357658 | (99,4487, 100,870) |
| 2010:10 | 100,500 | 100,262 | 0,376140 | (99,5149, 101,010) |
| 2010:11 | 100,100 | 100,160 | 0,357658 | (99,4487, 100,870) |
| 2010:12 | 100,400 | 100,160 | 0,357658 | (99,4487, 100,870) |
| 2011:01 | 101,200 | 100,412 | 0,357177 | (99,7026, 101,122) |
| 2011:02 | 100,200 | 100,160 | 0,357658 | (99,4487, 100,870) |
| 2011:03 | 100,900 | 100,312 | 0,360226 | (99,5965, 101,028) |
Model 1 Model 2
Model 3