PRIVATE BANKING

To dynamicznie rozwijająca się dziedzina współczesnej bankowości i międzynarodowego rynku finansowego. W rozwój usług bankowych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych są zaangażowane setki banków na całym świecie.

Usługi w ramach bankowości prywatnej są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od oczekiwań, skłonności do ryzyka, horyzontu czasowego inwestycji i wielu innych równie ważnych czynników

PERSONAL BANKING

Najniżej w hierarchii usług dla zamożnych stoi personal banking (bankowość osobista). W terminologii niektórych banków osoby korzystające z nich nazywane są „klientami VIP”. Takiemu klientowi przydzielany jest specjalny doradca, który pomaga załatwiać wszelkie sprawy w banku. Przyjmowany jest on w specjalnych pomieszczeniach bez konieczności wyczekiwania w kolejce do bankowego okienka. Taki klient może negocjować cenę kredytu i wysokość oprocentowania lokat bankowych. Ma też dostęp do bardziej prestiżowych kart kredytowych, co jest możliwe dzięki wyższym niż przeciętne zarobkom. Niezbędny minimalny dochód, by móc skorzystać z takich usług wynosi co najmniej 10 tys. zł miesięcznie

RYZYKO BANKOWE
Ryzyko bankowe – Większość operacji bankowych jest związana z ryzykiem. Wynika ono z zagrożenia nieosiągnięcia przez bank zamierzonego celu. Ryzyko bankowe jest równoznaczne z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuację banku i perspektywy jego rozwoju.
W niektórych przypadkach rozwój wydarzeń, mimo że inny niż założony, może się przyczyniać do poprawy sytuacji banku, a więc przynosić dodatkowe szanse.

Przyczyny:

• W momencie podejmowania decyzji bank nie dysponuje pełną informacją i nie zawsze można trafnie przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń,

• Nieświadome i świadome zafałszowania informacji( przez klientów),

• Banki działają w środowisku dynamicznym( środowisko bardzo zmienne),

• Duża konkurencja na rynku,

• Banki operują głównie pieniędzmi obcymi, które trzeba oddać na żądanie klienta.

Od czego zależy:

1.Czynniki Zewnętrzne:

a. czynniki ogólnogospodarcze (np. zadłużenie budżetu, stopa inflacji, polityka banku centralnego),
b. czynniki społeczne (np. zachowania klientów banku, skłonność do oszczędzania),
c. czynniki polityczne (np. polityka gospodarcza państwa, zmiana władzy),
d. demograficzne (np. stopa bezrobocia, struktura ludności, niż demograficzny ),
e. czynniki techniczne (postęp techniczny).

2.Czynniki wewnętrzne:

1. struktura aktywów i pasywów (jakie są aktywa i pasywa i o jakim ryzyku),

2. kwalifikacje kadry (stan przygotowania szefów i pracowników banku do podejmowania decyzji),

3. marketing (czy bank dobrze zna rynek),

4. polityka kadrowa (czy nie jest zbyt liberalna),

5. system kontroli wewnętrznej ( sprawność jego działania),

6. działania przestępcze pracowników banku.

RODZAJE

1. KREDYTOWE

Ryzyko związane jest z zagrożeniem osiągnięcia zaplanowanych zysków, gdy kredytobiorca nie dopełni warunków umowy nie spłacając kredytu w ustalonej wysokości, czy w ustalonym terminie.

1. Czynne - Ten rodzaj ryzyka dotyczy poniesienia przez bank strat finansowych związanych z niespłaceniem przez kredytobiorcę płatności kredytowych ujętych w umowie z bankiem
   (tj. kapitał, odsetki, prowizja) w ustalonym terminie i wysokości wpłat. Tego rodzaju ryzyka nie da się w pełni kontrolować z uwagi na jego egzogeniczny charakter, kredytobiorcy mogą nie wywiązać się z umowy z bardzo wielu różnorakich powodów.

2. Bierne - Oznacza zagrożenie wcześniejszego niż wynika to z umowy wycofania przez klienta zdeponowanych środków lub zagrożenie nie uzyskania kredytów refinansowych od instytucji finansowych. Bank jest w tym przypadku stroną bierną, wpływ na decyzje dotyczące depozytów lub kredytów mają, bowiem deponenci.

3. Indywidualne - Dotyczy pojedynczej umowy kredytowej. Ten rodzaj ryzyka powstaje, gdy kredytobiorca nie spłaci kredytu, uczyni to w późniejszym terminie lub spłaci kredyt w niepełnej wysokości. To ryzyko ma mniejszy wpływ na funkcjonowanie banku niż ryzyko portfelowe.

4. Portfelowe - Dotyczy grupy umów kredytowych. Ten rodzaj ryzyka powstaje, gdy wielu kredytobiorców nie spłaci kredytu, uczyni to w późniejszym terminie lub spłaci kredyt w niepełnej wysokości. Jest to groźniejszy rodzaj ryzyka dla banku niż poprzedni.

1. PŁYNNOŚCI

Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych. Brak płynnych aktywów zazwyczaj wywołuje niedobory funduszy na finansowanie działalności na rynku detalicznym i korporacyjnym lub na finansowanie codziennych operacji finansowych. Przy braku możliwości szybkiego znalezienia dodatkowych kapitałów może dojść do paniki i runu na bank. Wszystkie operacje bankowe, które powodują przepływ strumieni pieniężnych mogą doprowadzić bank do braku płynności.

1. Pierwotne - wynika z samego gospodarowanie aktywami i pasywami bilansu, a w konsekwencji stanowi źródło zagrożenia wyniku finansowego

2. Wtórne - Związane z poniesionymi stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen i utraty kapitału. Wynika z tego, że przy wtórnym ryzyku płynności redukcja ryzyka wyniku finansowego obniża niebezpieczeństwo utraty płynności.

3. Aktywne - Może być wywołane nieplanowanym wydłużeniem zaangażowania kapitału w aktywnych operacjach banku. Zwykle są to opóźnienia spłat rat kapitału
   i odsetek. Niebezpieczeństwo opóźnienia dopływu strumieni pieniężnych w stosunku do terminów umownych określa się jako aktywne ryzyko płynności.

4. Pasywne - Występuje w sytuacji świadomie zamierzonego niedopasowania pozycji bilansu w określonych terminach zapadalności i wymagalności nie można uruchomić źródeł zastępczego refinansowania.

5. Zawartych umow - Może występować jako aktywne, gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych roszczeń beneficjantów do realizacji przyrzeczonych kredytów i gwarancji. Może także występować jako ryzyko pasywne, jeśli istnieje niebezpieczeństwo nieoczekiwanego wycofania depozytów.

1. RYNKOWE

Jest to ryzyko strat na pozycjach bilansowych i pozabilansowych na skutek zmian cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut oraz wartości cen akcji.

1. Stopy procentowej- Oznacza niebezpieczeństwo, że zmiany rynkowej stopy procentowej wpłyną negatywnie na sytuację finansową banku. Ryzyko to wynika bowiem z możliwości spadku stopy  oprocentowania depozytów lub wzrostu oprocentowania kredytów (albo innych pozycji aktywów) w sytuacji, kiedy bank zaangażuje się w operacje o stałej stopie procentowej.

2. Walutowe - To niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnej zmiany tego kursu. W wyniku niekorzystnej zmiany kursu wymiennego waluty krajowej na zagraniczną mogą zmniejszyć się przychody, co wpłynie negatywnie na kształtowanie się zysku. Transakcje walutami obcymi mogą spowodować straty w wyjątkowo krótkim czasie i w dużych rozmiarach. Przyczyną ryzyka walutowego są niemożliwe do dokładnego przewidzenia wahania kursów walut.

3. Zmian cen towarów i akcji - Jest to ryzyko spadku cen towarów i instrumentów finansowych, które są przedmiotem handlu.

1. KAPITAŁOWE

To spadek wartości aktywów banku, w wyniku czego następuje zmniejszenie lub utrata kapitału własnego ze względu na generowanie strat ponoszonych przez bank, a wynikających z różnych rodzajów ryzyka bankowego.

1. Gromadzenia kapitału - Czyli ryzyko pierwotne. Występuje w dwóch przypadkach:
   a) Bank nie zgromadził wymaganego ustawowo minimum kapitałowego( kapitał nie spełnia funkcji założycielskiej)
   b) Zgromadzony kapitał jest niewystarczający w stosunku do zakresu działalności banku ( nie zapewnia sprawnego funkcjonowania banku)

2. Wykorzystania kapitału - Oznacza ,że wniesiony przez właścicieli kapitał został ulokowany w banku na ich ryzyko( ryzyko ,że bank osiągnie mniejszą niż zakładają stopę zwrotu z kapitału , albo nawet zbankrutuje)

1. OPERACYJNE

To ryzyko wystąpienia błędów w przeprowadzanych transakcjach, ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Przy czym ryzyko operacyjne nie jest związane bezpośrednio ze zmiennością rynku bądź zdolnością kredytową kontrahentów

Jak ograniczać ryzyko:

• Odpowiednio zarządzać

• Dobra polityka (badaniu zdolności kredytowej, ograniczeniu wysokości kredytu, zabezpieczenia kredytu,)

Dywersyfikacja ryzyka: Metoda ta jest oparta na założeniu, że im mniej poszczególne kredyty są ze sobą powiązane, tym mniejsze (przy pozostałych wielkościach stałych) jest łączne ryzyko.

Transfer ryzyka : to przenoszenie go w miarę możliwości na inne instytucje (np. konsorcjum kredytowe)

STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO

Stabilność systemu finansowego jest rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Stabilny system finansowy w istotny sposób wspiera realizację głównych celów banku centralnego – utrzymania stabilnego poziomu cen, a przez to tworzenia podstaw do osiągnięcia długookresowego wzrostu gospodarczego.

Typowe rodzaje ryzyka

• Zwolnienie wzrostu gospodarczego

• Spadek cen aktywów

• Udzielenia zbyt dużych pożyczek

• Zainwestowanie za dużej sumy

Podstawowe funkcje banku centralnego:

• banku emisyjnego, NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.

• banku banków, NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto, nadzoruje systemy płatności w Polsce.

• centralnego banku państwa, NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

SHADOW BANKING

• Nie ma w zasadzie jednej definicji shadow bankingu i potocznie jest on utożsamiany z szeroko rozumianym rynkiem pośredników kredytowych. Znaczenie shadow bankingu będzie nadal z dużym prawdopodobieństwem wzrastało, m. in. z uwagi na wzrost liczby wykluczonych i bezrobotnych, dla których system bankowy jest niedostępny i niezrozumiały, oraz ze względu na dalsze zaostrzanie bankowych regulacji nadzorczych.

• Shadow banking (bankowość cienia lub bankowość równoległa) – według szerokiej
  definicji komisji europejskiej są to wszelkie instytucje działające na rynku finansowym,
  które nie są bankami.

Są to np.

• Fundusze hedgingowe

• Fundusze pożyczkowe

• Fundusze pieniężne

• Firmy leasingowe

• Spółki specjalnego przeznaczenia

Regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

• W skład Komitetu wchodzą wysokiej rangi przedstawiciele władz nadzoru bankowego i banków centralnych z: Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W konsultacjach dotyczących propozycji przekładanych przez Komitet bierze udział ponad 100 instytucji nadzoru bankowego z różnych regionów świata.

• Normy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego nie mają obligatoryjnego charakteru, zwracają jedynie uwagę na potrzebę wprowadzenia nowych, eliminacji lub modyfikacji istniejących już regulacji, aby w pełni odpowiadały zmieniającym się uwarunkowaniom działalności banków

Bazylejska Umowa Kapitałowa

• Celem wprowadzenia w życie Umowy Kapitałowej było: ujednolicenie regulacji bankowych w poszczególnych krajach i wyrównanie tym samym warunków konkurencji oraz wzmocnienie stabilności zarówno międzynarodowego, jak i krajowych systemów bankowych

Określała ona:

• minimalne wymagania kapitałowe,

• wspólne zasady pomiaru funduszy własnych,

• standardy wag ryzyka różnych kategorii operacji bankowych oraz adekwatności kapitałowej dla banków, głównie w aspekcie podejmowanego przez nie ryzyka kredytowego.

Bazylea II

• Przyczynami powstania Nowej Umowy kapitałowej, zwanej Bazyleą II, były m.in. informatyzacja banków, oraz przemiany zachodzące na rynku usług finansowych, a w raz z nimi pojawienie się nowego rodzaju ryzyka bankowego, zwanego umownie ryzykiem operacyjnym. Panowanie nad tym ryzykiem wymaga usprawnienia norm jego identyfikacji, kontroli i norm nadzorczych, ale także uwzględnienia w formule i wielkości współczynnika adekwatności kapitałowej.

• Zgodnie z koncepcją Bazylei II nadzór nad ryzykiem ma opierać się na trzech filarach:

  • Ustaleniu minimalnych wymagań kapitałowych,

  • Procesie ciągłego nadzoru,

  • Poprawie dyscypliny rynkowej.

• Główną różnicą pomiędzy Bazyleą I oraz Bazyleą II jest uwzględnienie ocen ratingowych przy obliczaniu wag ryzyka.

Główne założenia Bazylei III

• Polepszenie jakości kapitału regulacyjnego

• Rozwój ilościowych i jakościowych aspektów zarządzania ryzykiem na skutek wdrożenia nowych regulacji

• Wprowadzenie maksymalnego współczynnika dźwigni

• Przeciwdziałanie efektom procyklicznym

• Uwzględnienie ryzyka systematycznego i współzależności pomiędzy dużymi podmiotami

• Wprowadzenie globalnego standardu płynności

Instrument pochodny

• jest to taki instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego zwanego instrumentem podstawowym (bazowym).

• stanowią odrębną grupę instrumentów finansowych. Od instrumentów udziałowych (w tym akcji) i instrumentów dłużnych różnią się przede wszystkim tym, iż podstawowym celem ich stosowania nie jest transfer kapitału, lecz transfer ryzyka.

• Instrumenty potwierdzają uzyskanie przez nabywcę prawa do otrzymania w przyszłości określonej wartości pieniężnej lub dokonania transakcji.

• Najczęściej są wykorzystywane jako instrumenty zabezpieczające w celu minimalizacji ryzyka.

• Pozwalają osiągnąć duży zysk przy znacznie mniejszym zaangażowaniu środków własnych niż przy wykorzystaniu klasycznych instrumentów finansowych.

Każdy instrument pochodny ma charakter kontraktu między dwoma stronami. Ze względu na relację, jaka występuje między tymi stronami, wyróżniamy:

• kontrakty terminowe (i kontrakty swap) – są to instrumenty „symetryczne”, w których obie strony przyjmują zobowiązania;

• opcje – są to instrumenty „asymetryczne”, w których jedna strona nabywa prawo, a druga przyjmuje zobowiązanie.

1. Kontrakt terminowy jest to zobowiązanie dwóch stron do zrealizowania transakcji kupna-sprzedaży pewnej ilości instrumentu podstawowego po określonej cenie w ustalonym terminie.

kontrakt terminowy charakteryzują trzy następujące wielkości:

• ilość instrumentu podstawowego podlegającego transakcji kupna lub sprzedaży;

• ustalona cena, po jakiej musi być dokonana transakcja, nazywana ceną dostawy lub ceną kontraktu;

• termin, w którym należy dokonać transakcji (konkretna data); termin ten zwany jest terminem wygaśnięcia, terminem realizacji bądź terminem dostawy.

Kontrakt terminowy zawierany jest między dwiema stronami, którymi są:

• kupujący kontrakt, inaczej: zajmujący długą pozycję w kontrakcie terminowym;

• sprzedający kontrakt, inaczej: zajmujący krótką pozycję w kontrakcie terminowym.

Kontraktem terminowym typu forward jest umowa między dwoma podmiotami, dotycząca dostawy określonej ilości towaru (waloru) w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie (jedna strona zobowiązuje się do sprzedania towaru zaś druga do kupienia)

Kontraktem typu futures jest umowa między dwoma podmiotami dotycząca dostawy określonej ilości towaru lub określonych aktywów w ustalonej chwili w przyszłości po ustalonej cenie.

FORWARD/ FUTURES

Obrót pozagiełdowy (brak wartości giełdowej) Warunki negocjowane między stronami kontraktu Brak standaryzacji Ceny nie są podawane do publicznej wiadomości Strony kontraktu znają się nawzajem Brak ograniczeń czasowych na handel kontraktami Możliwe trudności w zamknięciu pozycji Dostawa fizyczna towaru będącego przedmiotem kontraktu Symetryczne ryzyko niewywiązania się z kontraktu drugiej strony

Obrót giełdowy (istnieje cena giełdowa kontraktu) Standaryzowane i publicznie znane specyfikacje kontraktów Znane ceny (kursy) kontraktów Uczestnicy rynku są anonimowi Określone godziny obrotu Pozycje łatwe do zamknięcia Brak konieczności dostawy fizycznej towaru Od każdej strony pobierany jest depozyt zabezpieczający przez instytucję rozliczającą kontrakt Bieżąca kompensacja zobowiązań i należności będąca konsekwencją wahań cen kontraktu Każda ze stron jest zabezpieczona przed ryzykiem niedotrzymania

1. Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego) po z góry ustalonej cenie i w ciągu umówionego okresu lub w wyznaczonym terminie.

Opcja jest to umowa dająca jej posiadaczowi prawo do wykonania określonej czynności w określonym momencie lub przedziale czasu.

Podstawowe rodzaje opcji:

• opcja kupna (nazywana również opcją call) - jest to prawo zakupu określonej ilości instrumentu podstawowego (bazowego) po ustalonej cenie
  w określonym terminie.

• opcja sprzedaży (nazywana również opcją put) - jest to prawo sprzedaży określonej ilości instrumentu podstawowego (bazowego) po ustalonej cenie
  w określonym terminie.

Jeśli chodzi o termin, w którym można wykonać opcję, to wyróżnia się dwa typy opcji (podział ten dotyczy opcji kupna i opcji sprzedaży):

• opcja amerykańska (typu amerykańskiego)- może być wykonana w dowolnym dniu aż do dnia będącego terminem wygaśnięcia opcji.

• opcja europejska (typu europejskiego) - może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia