Witam !

Mam przyjemność zaprezentować, pod Państwa ocenę, serwer danych

Intraday dla programu Sakiewka. Nazwa programu MASakra pochodzi od

tego, że jest to adaptacja oryginalnego programu MetaAkcjeNet z 2002 roku, który lat temu parę został stworzony przeze mnie wówczas, gdy współpracowałem z portalem Stooq (dawny AkcjeNet).

(M)eta(A)kcje przeszły w ‘MA’ , Net przeszedł w ‘Sak’ od Sakiewka, a ‘ra’ dodałem dla fanu 

Program MASakra służy do trzech funkcji.

- Pierwszym jego zadaniem jest automatyczne pobieranie danych tickowych o

transakcjach giełdowych z serwera DDE, który udostępnia BM BOŚ w programie NOL3 swoim klientom. Istnieje również możliwość dopisania danych z poprzedniej sesji z tickowych pliku „A_A_ALL.prn” z witryny BOŚ’a. Teraz od wersji 3.0.27.31.I.3 również dla NOL3 oferowany przez DM BZWBK.

- Po drugie do konwertowania tych danych "w tle" do formatu

binarnego, używanego przez program MetaStock i inne programy do analiz

giełdowych, takie , jak np. Sakiewka.

Uwaga: Gdy używamy programu Masakra jako serwera danych dla programu Sakiewka w trybie intraday, to wskazane jest by zminimalizować funkcje samego programu Masakra poprzez ustawienie opcji Obsługa Monitora=4 (bez monitora) i bez Auto MS

- Po trzecie stanowi prosty monitor bieżącego przebiegu sesji,

zawierający tabelkę z aktualnymi notowaniami wybranych walorów i

graficzną ilustracje tych danych w postaci wykresu uproszczonego wykresu.

- Po czwarte zawiera w sobie symulator gry giełdowej na kontrakcie terminowym na WIG20. Z założenia na najbardziej płynny z kontraktów, a więc na ten, który ma najbliższy termin wygasania.

Wszystkie opisane powyżej funkcje programu dotyczą wyłącznie

danych tickowych "intraday" w układzie 4-polowym (Date, Time, Close,Volume).

Dla działania programu niezbędny jest dostęp do programu NOL3. W programie tym należy wybrać walory, które nas interesują, w kolumnach „Kurs Transakcji1”, „Wol Transakcji1” i „Czas Transakcji1” i dla futów „LOP” wybranych walorów zaznaczyć poprzez sekwencję klawiszy Ctrl-Shift-C , że pola te mają być wysyłane poprzez mechanizm DDE.

Dla wersji NOL3 z BZ WBK nazwy kolumn są odpowiednio: OstTrKr1, OstTrIL1, OstTrCz1 i dla futów ILOtwPoz. Należy również upewnić się czy opcja DostawcaDDE=xxx, gdzie xxx = BOS lub WBK, jest właściwie ustawiona (plik tekstowy Opcje.ini)

W programie MASakra zaznaczyć te same walory , wybrane uprzednio w NOL3 i dopiero wtedy można uruchomić proces konwersji danych. Oczywiście zarówno w NOL3 jak i w omawianym programie tak długo, jak nie zmieniamy zestawu wybranych walorów, tak długo ustawienia te są pamiętane (w NOL3 poprzez „zapisz pulpit”, a w MASakra poprzez „zapisz” w zakładce „Ustawienia”)

MASakra Swoje funkcje realizuje poprzez intuicyjne kontrolki uporządkowane

w cztery panele, wybierane przez użytkownika, poprzez "zakładki".

1. USTAWIENIA

Pierwszą, z punktu widzenia uruchomienia programu, zakładką jest

zakładka o etykiecie "Ustawienia". Znajduje się tam niezbędny interface

do określenia opcji programu.

W lewym górnym narożniku zawiera on subpanel z aktualnie ustawionymi

wartościami opcji w układzie Klucz-wartość. Informacjom tym odpowiada

zawartość pliku tekstowego "opcje.ini", zlokalizowanego w katalogu programu.

Znaczenie kluczy:

'Katalog bazowy' - pełna ścieżka dostępu do katalogu, w którym znajdują się

nasze pliki binarne programu MetaStock (Master, Emaster, *.dat).

W tej wersji programu muszą to być dane złożone z 4 pól:

Data, czas, cena, wolumen

Wraz z programem dołączona jest pusta baza z ok. 20 najbardziej płynnymi obecnie akcjami i marcowym kontraktem na wig20. Ponieważ danych intra jest w czasie sesji duża ilość , więc warto zachować w postaci zarchiwizowanej pustą bazę po to, by można było ją łatwo odtworzyć, gdy duża ilość rekordów będzie uciążliwa. Prawdę mówiąc do gry intra wystarczą dane z jednej lub dwu sesji i nie ma sensu przetrzymywać monstrualnych plików z danymi historycznymi.

UWAGA1: każda ścieżka dostępu musi być zakończona znakiem backslash "\", bo

inaczej program nie przyjmie takiej ścieżki.

UWAGA2: Przed zmianą katalogu na inny, odznacz wszystkie symbole na liście symboli, a po zmianie wykonaj „Twórz Listę Symboli”, by ją odtworzyć i ewentualnie oznacz wybrane ponownie symbole.

" Plik Symboli " - jest to nazwa pliku, w którym program będzie przechowywał

listę symboli, które powinien przetwarzać, wraz z pewnymi dodatkowymi

danymi. Jest to plik tekstowy, ale odradzam edytowanie go ręcznie (poza

pewnymi sytuacjami wyjątkowymi, o których poniżej), bo może to spowodować dodatkowe błędy, bo i tak pewnie ich nie brakuje :). W zasadzie najlepiej

pozostawić taką wartość, jaką ustaliłem jako domyślną (czyli SymList.txt), chyba, że koliduje ona z już istniejącym, a potrzebnym innym plikiem.

" Okres odświeżania " - Jest to okres czasu wyrażony w sekundach, po jakim program automatycznie pobiera nowe dane o transakcjach i dopisuje je do plików MS. Minimalna wartość jest 2 sekundy. W typowym działaniu programu proces sczytywania danych z serwera DDE jest niezależny od omawianego tu procesu dopisywania ich do plików MetaStocka.

" Sygnał dźwiękowy " - ustawienie tego przełącznika

na "T" powoduje, że ze standardowych głośniczków naszego komputera generowany

jest sygnał dźwiękowy każdorazowo, gdy w bazie MS dopisane są jakiekolwiek

nowe dane. Pozwala to przykładowo nacisnąć po jego usłyszeniu ikonke "refresh"

programu MS w sytuacji, gdy mamy otwarty na ekranie monitora jakiś wykres, a konwerter pracuje "w tle".

“Obsluga monitora” jest to parametr odpowiadający, za sposób działania funkcji “monitora” w programie. Monitor w tym znaczeniu to ten fragment programu, który ilustruje obrabiane dane w postaci tabeli i wykresu. Znaczenia poszczególnych ustawień są takie:

1 – Pełna obsługa monitora.

2 – Obsługa monitora tylko dla danych z dzisiejszego dnia. Takie ustawienie powoduje, ze na rysunku pojawiają się dane z bieżącego dnia i nie ma uwidocznionej przerwy miedzy sesjami (gdy uzupełniamy programem dane z kilku dni.

3 – Obsługa tylko tabelki. Przy dużych ilościach aktualizowanych danych może okazać się, że danych, tworzących wykres jest zbyt dużo, co opóźnia działanie programu i zatyka pamięć dynamiczna komputera. Opcja ta umożliwia całkowite wyłączenie tworzenia wykresu.

4 – Bez obsługi monitora. Czasem bardziej zależy nam na szybkości działania programu niż na bieżącym podglądzie danych. Wtedy ustawiając Obsluga_m=4 wyłączamy całkowicie tą funkcję.

“Typ Okna Aplikacji” – Zasadniczo program był projektowany jak standardowa aplikacja windows. Istnieje jednak również możliwość uruchomienia go w trybie, w jakim uruchamiane są narzędzia systemowe (przeważnie są to jakieś serwisy działające “w tle”). Niektórzy mogą woleć, by ikona programu rezydowała w części systemowej paska zadań systemu windows, niż jako ikona w miejscu standardowych aplikacji. Ustawienie tego przełącznika w pozycji “N” (i, jak zawsze, potwierdzenie tego ustawienia klawiszem “zastosuj”) spowoduje, że kolejne uruchomienie programu będzie już w trybie “narzędziowym”. Podobnie, jak w poprzednio opisanych opcjach dwustanowych, zmiany tej opcji wspomaga okienko wyboru “Okno Std.” (skrót od Okno Standardowe). Należy zwrócić uwagę, że program pracujący w tym trybie, inaczej obsługuje ikonki sterujące w prawym górnym rogu okna aplikacji. Ikonka minimalizacji jest zablokowana, Ikonka końca programu (krzyżyk), obecnie nie zamyka programu, a jedynie “chowa” jego okno, podczas gdy ikonak w “Tray” (systemowa część paska zadań) pozostaje nadal. Program pracuje “w tle”. Gdy chcemy przywrócić pełne okno, to klikamy prawym klawiszem myszy na tą ikonkę i wybieramy z rozwijalnego menu bądź to przywrócenie okna, bądź też zakończenie programu.

Osobiście nie polecam tego trybu, bo część systemowa paska zadań jest, na ogół, i tak dość zapchana (ja mam 9 inkonek) i lepiej zostawić ją na potrzeby prawdziwych elementów systemu. Poza tym wersja standardowa jest łatwiejsze w obsłudze i daje dodatkową informacje, wykorzystującą tekst na zminimalizowanej ikonie, o czym więcej poniżej.

“Klasa okna MS” – nazwa klasy programu MetaStock używanego przez danego użytkownika. Parametr ten jest potrzebny jedynie wtedy, gdy używamy automatycznego odświeżania otwartych wykresów MS (charts). Umożliwia on odnalezienie aplikacji MS działającej na danym komputerze. Nie należy tego parametru zmieniać z ustawienia domyślnego (MetaStockMainWnd). Nie wydaje mi się

by został on zmieniony w innych wersjach MS. Jest on umieszczony jako opcja na wypadek właśnie takiej zmiany w przyszłości. Gdyby to nastąpiło, to należy uruchomić dołączony programik “testms.exe”, który pozwoli odczytać tą wartość

w indywidualnym przypadku. Warto dodać, że programem tym, ponieważ jest uniwersalny, można odczytać również nazwy klas innych programów (np. dla TradeStation 4 – jest chyba “TS_CHART_OMEGA” i wpisując tą wartość do tego klucza, być może odświeżanie zadziała i dla tego programu, o ile wybierzemy format danych MS , bo ALT-V,R zdaje się, że jest w tym programie zaimplementowane!)

“Auto odświeżanie MS” – jest to (w parze z odpowiednią kontrolką wyboru) opcja uaktywniająca autoodświeżanie (refresh) otwartego wykresu w programie MS (MetaStock w wersji OFF-line).

Są przewidziane dwie metody odświeżania. Metoda1 może być specyficzna dla danej wersji Windows i MS (tych , które były aktualne w 2002r, gdy program w tej częśi był tworzony). Metoda2 ,bardziej ogólna, polega na symulacji przez program określonej sekwencji klawiszy – tych , które normalnie użytkownik wykonuje w celu ręcznego odświeżania wykresu. Trzeba pamiętać jednak, że użycie tej metody może mieć skutki uboczne dla innych programów działających równolegle w systemie. Mogą w nich cyklicznie pojawiać się pewne działania wywoływane ową sekwencją. Jest to sekwencja: Alt-V,R,Alt-W,1 . Zatem program z odświeżanym oknem z wykresem powinien być jedynym oknem aktywnym i posiadać tzw. Fokus (mówiąc prosto należy kliknąć myszką na to okno aby to osiągnąć). W szczególności, gdy uruchomiony jest jakiś inny program (np. NOL3 musi być uruchomiony) i chcemy w danej chwili z niego korzystać (np. przeglądać tabelki z cenami lub składać zlecenia w NOL3), to należy w programie MASakra wyłączyć na ten czas funkcję autoodświeżania, o ile wybrana była metoda2, by nie zakłócić normalnego toku pracy takich programów. Można wtedy odświeżać wykres w MS w sposób ręczny.

UWAGA. Funkcja ta jest pozostałością z programu MetaAkcjeNet i projektowana była w roku 2002. Obecnie nie była testowana i autor nie gwarantuje, że w nowszych wersjach programu MS i systemu operacyjnego nadal działa. Nie jest to związane z podstawowym zadaniem programu, jakim jest gromadzenie na bieżąco danych intraday w plikach dyskowych.

Dolny panel zakładki "Ustawienia" przeznaczony jest na listę symboli,

które chcemy przetwarzać. Po pierwszym uruchomieniu programu panel ten jest

pusty. Aby go wypełnić należy posłużyć się przyciskiem "Twórz Listę symboli"

(wcześniej należy określić ścieżkę dostępu do plików MS). Program odczyta

wtedy wszystkie symbole zapisane w bazie danych MS, zlokalizowanej w określonym, parametrem “baza”, katalogu i wybierze te symbole, które są typu "I" (Intraday) a następnie umieści je w omawianym panelu. Po lewej stronie nazwy danego waloru znajduje się kwadracik do odznaczania tych z nich, które mają być przez nasz program aktualnie przetwarzane (nie wszystkimi na raz musimy być zainteresowani). Im jest ich mniej, tym sprawniej będzie przebiegał proces pobierania danych więc proponuje używać tylko potrzebnych.

UWAGA. Każda zmiana w plikach MS, zarówno w ich strukturze, jak też zawartości, dokonana nie przez program MASakra powoduje, że należy użyć przycisku „Twórz Listę Symboli”. Chodzi o to , by program odczytał ostatnie daty i czas danych dla poszczególnych symboli. W szczególności, gdy odtwarzamy puste pliki MS z archiwum „DaneMS_Puste.zip”.

Przy okazji znaczenia pól w tym pliku są następujące:

symbol;nazwa;ilość pól;typ agregacji;okres agragacji;

ścieżka dostępu;czy używany;data ostatniej aktualizacji;

czas ostatniej aktualizacji;nazwa pliku;start sesji;koniec sesji

UWAGA: Obecna wersja programu, o nazwie MASakra, obsługuje tylko dane intraday 4-polowe.

Przycisk "Wszystkie" - pozwala jednorazowo odznaczyć wszystkie walory z listy.

Przycisk "Żaden" - kasuje odznaczenia wszystkich walorów.

Przycisk "Zastosuj" - powoduje, że wybrane ustawienia stają się permanentne (zapisane na dysku).

2. CZYTAJ

Pozwala przeczytać i wydrukować niniejszy tekst.

3. KOMUNIKACJA

W obecnej wersji programu istnieją trzy zasadnicze tryby pracy. Praca On-line, Off-line i tryb testowy.

Praca w trybie ON-line służy do konwersji danych z serwera DDE program NOL3 do postaci binarnych plików MS. Jest to najbardziej typowe zastosowanie.

Praca Off-line służy do konwersji danych z plików takich , jak A_ALL.PRN z poprzednich sesji. Jest to po to dodane do programu, bo czasem jest dobrze mieć świeczki z kilku poprzednich sesji, tak by można było widzieć dłuższe tendencję. Również dla aktualizacji ON-Line danych z bieżącej sesji jest lepiej gdy dane z sesji poprzedniej są w bazie MS, bo w tabeli zakładki „Monitor” wypełniona jest wtedy kolumna C-1 i dzięki kolorom lepiej widać zmiany na rynku. Po zakończeniu pracy w trybie OFF-line dobrze jest zamknąć program i uruchomić go ponownie do pracy ON-line. Pozwoli to odciążyć pamięć dynamiczną zajętą przez dużą ilość danych poprzedniego trybu i odczytać przez program ceny zamknięcia poprzedniej sesji.

Ponieważ oryginalny Downloader zakłada pliki MS o takich strukturach , jak pliki wejściowe (a są one 7-polowe, a nie widać potrzeby przechowywania na dysku pól O,L,H i C w sytuacji , gdy są one sobie równe, jak dzieje się w przypadku danych tickowych), więc dorobiłem taką możliwość w programie.

W praktyce wyobrażam sobie to tak. Załóżmy, że chcemy w danym dniu śledzić na bieżąco wybrane papiery. Nie jesteśmy pewni, czy nasze dane historyczne są kompletne i nie mają luk. Usuwamy wtedy stare pliki MS. Rozpakowujemy pliki z pustymi danymi (same struktury, tak , jak w pliku „DaneMS_puste.zip”. Następnie pobieramy z witryny BM BOŚ odpowiednie pliki tekstowe a_all.prn (z tylu poprzednich dni , ilu potrzebujemy). Ustawiamy program MASakra w tryb OFF-line poprzez odpowiednie działania w zakładce „Ustawienia”. Wskazujemy programowi odpowiedni z pobranych plików tekstowych i w zakładce „Komunikacja” naciskamy „Start”, „Odśwież”. Czynność tą powtarzamy w kolejności chronologicznej od najstarszych plików do najmłodszych. Kolejność jest ważna, bo program MASakra w odróżnieniu od Downloadera, aktualizuje jedynie dane młodsze od już zapisanych w bazie MS.

Gdy już mamy tak przygotowane dane intra z kilku poprzednich sesji, to zamykamy program (zalecane) lub przełączamy program na Tryb ON-line i uruchamiamy ponownie komunikację sekwencją klawiszy „Start”, „Uruchom”. Oczywiście uprzednio uruchamiając program NOL3 z wybranymi walorami (sekwencja Ctrl-Shift-C ). Powinny dopisywać się na bieżąco dane z bieżącej sesji.

Tryb testowy służy do sprawdzenia poprawności odczytu potoku DDE w przypadku, gdy z jakichś względów nie mamy w danej chwili lub też w ogóle nie mamy dostępu do programu NOL3, albo mamy wątpliwości co do pracy programu. Można w ten sposób również dokonywać pewnych symulacji. Przykładowo testować jakieś systemy intraday na danych historycznych. Innym przykładem byłoby pobranie pliku a_all.prn z odległej przeszłości, tak by nie znać przebiegu zmienności poszczególnych walorów i puszczając Test (np. na FW20XX ) ćwiczyć grę intraday na kontrakcie zanim spróbujemy swoich sił w Realu z prawdziwymi pieniędzmi na prawdziwym (nie losowym) ale historycznym wykresie.

Używamy do tego prostego serwera DDE o nazwie NOL3Test.exe, który symuluje działanie programu NOL3 z wykorzystaniem do tego celu plików a_all.prn z wybranej poprzedniej sesji giełdowej. Plik a_all.prn musi znajdować się w folderze programu NOL3Test.exe. Po otwarciu programu NOL3Test.exe podajemy mu jako parametr ścieżkę dostępu do pliku SymList.txt, naciskamy przycisk „Go”. Program odnajduje walor , który jednocześnie znajduje się w pliku SymList.txt i na którym było podczas interesującej nas sesji najwięcej transakcji. Możemy teraz albo generować ręcznie kolejne transakcje na tym papierze naciskając ponownie klawisz „Go”, albo zmienić ten walor na inny i wykonać dalsze symulacje albo wreszcie nacisnąć przycisk „Start” by uruchomić ciągłą , cykliczną symulacje dla wszystkich walorów z pliku SymList.txt. Częstotliwość cyklu reguluje parametr zawarty w górnym , prawym rogu formatki programu. Zakres tej zmiennej jest między 10, a 50 sek.

Po uruchomieniu symulacji program Masakra działa tak samo, jak przy oryginalnych danych z NOL3. Należy tylko zwrócić uwagę, na to, że uruchomiając go w weekend zadziała ochrona w programie Masaka, który sprawdza datę sesji (można zmienić tymczasowa datę systemową w takim przypadku). Pamiętać też trzeba, by symulator dawał dane późniejsze niż te , które zapisane już są na plikach MS, bo tylko takie dopisane będą do plików. Najważniejsze jednak, by nie zapomnieć usunąć dane testowe z plików binarnych MS po zakończeniu pracy w trybie testowym, co mogłoby skutkować błędnymi danymi. Najlepiej zatem po pracy w trybie testowym po prostu usunąć pliki MS i odtworzyć pustą strukturę z plików DaneMS_puste.zip.

Przy okazji trybu testowego, aktywowany jest dodatkowo przycisk „Test odświeżania”, który sprawdza która, i czy w ogóle któraś, z zastosowanych w programie metod odświeżania działa skutecznie na otwartych wykresach w programie MS.

“Start” – Rozpoczyna prace i umożliwia uruchomienie nasłuchu danych DDE poprzez przycisk „StartDDE” oraz uruchomienie cyklicznego zapisywania danych do plików binarnych MS poprzez naciśnięcie przycisku „uruchom”.

UWAGA: Przed zakończeniem pracy programu należy wyłączyć oba wątki – zarówno odczyt z DDE, jak i wątek zapisu do MS. Inaczej program może ulec zawieszeniu.

Wybranie klawisza "odśwież" powoduje jednorazowe zapisanie paczki odczytanych danych do pliku MS i służy raczej celom testowym.

Wybranie klawisza "uruchom" powoduje uruchomienie zegara systemowego, który

steruje procesem cyklicznego zapisu danych do plików MS.

4. MONITOR

Na tej zakładce mamy dwa panele. Lewy zawiera prostą tabelkę z ostatnio

odczytana ceną, obrotem (ilościowym), czasem transakcji cena z dnia poprzedniego (względem bieżącej daty systemowej), o ile mieliśmy tą cenę odnotowaną w naszej bazie *.dat, przyrostem procentowym od tej ceny do ceny bieżącej i zakumulowanym obrotem (od uruchomienia programu do chwili obecnej). W prawej natomiast - wykres ceny danego waloru od momentu pierwszego pobrania danych z serwera do ostatniej transakcji w ciągu danego uruchomienia programu (lub danego dnia, gdy opcja obsluga_m=2). Zakładam, że program uruchamiany jest rano w

okolicy początku sesji i zamykany po sesji (o ile wcześniej nie padnie na błędzie, o którym dziś nawet nie mam pojęcia, że może wystąpić ), zatem będą to transakcje tickowe intraday z jednego dnia (niezależnie od stopnia agregacji w plikach *.dat, tu są dane “takie jakie na serwerze, a zatem tickowe, z wyjątkiem przypadku, gdy było ich więcej niż 500 i program przeszedł w tryb rysowania “co którejś pary data-cena).

Ponieważ jednak, jak już wspominałem wcześniej, dla bardziej płynnych walorów takich transakcji może być bardzo dużo, wiec istnieje niebezpieczeństwo przepełnienia pamięci dynamicznej programu i funkcja ta może zostać w pewnym momencie zatrzymana.

Dla zwiększenia czytelności tabelki, kolejne wiersze z cenami wyróżniane są kolorami zależnymi od wartości procentowej wzrostów lub spadków cen. Im większa zmiana, tym bardziej intensywny kolor czerwony dla spadków i zielony dla wzrostów. Kolory te wybrane są spoza palety 16 kolorów podstawowych, dlatego przy niektórych konfiguracjach karty graficznej i monitora mogą nie być dobrze dobrane. W następnych wersjach programu, o ile będzie taka potrzeba, to fonty i kolory będą ustawialne w panelu “Ustawienia”.

Wykres ilustrujący przebieg dzienny ceny, wybierany jest poprzez ustawienie kursora na wierszu wybranego waloru i kliknięcie.

Wykres można powiększać (za pomocą kontekstowego menu – prawy przycisk myszy, lub wybierając myszką, przy naciśniętym lewym klawiszu, określony prostokąt). Za każdym razem, gdy wykres jest w stanie “powiększony” lub “pomniejszony”, to tło tytułu wykresu zmienia się na czerwone. Chodzi o to by uniknąć sytuacji, w których na skutek zmiany skali wykres jest przykładowo pusty, co mogłoby sugerować, że w danym okresie nie było żadnych nowych transakcji, podczas gdy faktycznie są one odzwierciedlone poza ramkami wykresu na skutek zmiany skali.

Aby powrócić do stanu wyjściowego , należy wybrać z kontekstowego menu, prawego przycisku myszy “Normalny”.

Podobnie, używając myszki, przytrzymując prawy jej klawisz, można wykres przesuwać w różne kierunki. Tło tytułu zmienia się wtedy na zielone. Powrót do stanu wyjściowego uzyskujemy analogicznie jak dla powiększenia.

U dołu obrazka, gdy mysz jest na obszarze wykresu, podawane są bieżące wartości czasu (oś X) i cen (oś Y). Są to ceny waloru (z dokładnością do odczytu z wykresu), a nie hipotetyczne ceny, jakie byłyby, gdyby wykres znajdował się w miejscu kursora (jak czasem jest robione).

5. Wirtualna Gra (nowość)

Gdy program Masakra obsługuje najbliższy kontrakt terminowy na WIG20 (np. FW20H8), to przechodząc do nowej zakładki „Wirtualna gra” możemy potrenować szlachetną sztukę spekulacji na wirtualnych pieniądzach, ale za to na realnych danych on-line (dla tych, którzy mają dostępne ceny on-line poprzez mechanizm DDE) lub z danych historycznych dla wszystkich pozostałych.

Starałem się, by zasady gry były możliwie zbliżone do rzeczywistej gry w realnym domu maklerskim. Siłą rzeczy występują drobne różnice. Przykładowo zlecenia PKC realizowane są w całości po kursie najbliższego kwotowania, niezależnie od płynności (inaczej musiałbym mieć dostęp do arkusza zleceń). Jest to oczywiście znacznie bezpieczniejsze dla grającego niż w realu, bo jedyną różnicą między PKC i PCR jest to, że PCR realizowany jest tylko do wielkości wolumenu na danym kwotowaniu, a PKC w całości. W rzeczywistości zlecenie PKC niesie ryzyko , że wykonane zostanie po cenie znacznie odbiegającej od rynkowej.

Zlecenia z limitem wykonywane są też do wysokości najbliższego wolumenu, który pełni tu rolę czekającej oferty kupna lub sprzedaży w arkuszu zleceń.

Uproszczona jest również obsługa depozytu zabezpieczającego. Równanie do rynku odbywa się po każdym kwotowaniu nie na koniec sesji i depozyt liczony jest jako procent od bieżącej wyceny (nie jako procent od ceny otwarcia). Zatem przepływy gotówki są niejako w trybie ciągłym.

Jest tylko jeden depozyt ( nie ma rozróżnienia depozytu otwarcia i utrzymania). Domyślnie przyjąłem 7% (nie chce mi się sprawdzać jak jest obecnie, bo każdy może go ustawić indywidualnie). Prowizja domyślna wynosi 9zł za kontrakt, mnożnik 10 zł (to chyba nie ulegnie zmianie) i kwota startowa 10000 zł (tak , jak w III Mistrzostwach Inwestorów Parkietu i BRE), by można było porównać swoje osiągi z konkursowymi.

Przycisk Start/Stop uruchamia i wstrzymuje obsługę gry. Oczywiście wybrany walor (domyślnie FW20H8) musi być obsługiwany w strumieniu DDE (niezależnie czy z danymi On-line z NOL3, czy z pliku a_all.prn z danymi historycznymi z wybranej sesji z przeszłości). Uruchomiona musi być wcześniej obsługa DDE w programie Masakra.

Przycisk „Nowe Życie” pozwala wyzerować stan gry i zacząć na nowo. Chciałem jako obsługę zerowania konta użyć fragment piosenki K. Sienkiewicza „To już jest koniec, nie mamy nic, jesteśmy wolni, możemy iść”, ale uznałem, że byłaby to już perwersja. Z tego powodu , gdy wolna gotówka spada do zera, program podaje tylko komunikat „jesteś bankrutem”. (Mam nadzieje , że podaje, bo testując nie udało mi się zbankrutować i nie przetestowałem tej ścieżki , w odróżnieniu od Realu , gdzie udaje mi się to znacznie szybciej).

Stan gry jest zachowywany na dysku z sesji na sesje i można testować strategie obliczane na dłuższy termin niż jeden dzień.

Pozostałe kontrolki tej zakładki, wydają mi się intuicyjne i chyba nie wymagają objaśnień.

Zapraszam do mojego „Wirtualnego Biura Maklerskiego” i życzę sukcesów w grze. Mam nadzieję , że KNF wybaczy mi brak zgody na prowadzenie tego BM 

Ponieważ rzecz jest świeża, więc zapewne pojawią się błędy. Proszę zatem o wyrozumiałość i sygnały, bym mógł je na bieżąco poprawiać.

Myślę , że kilka dni spędzonych przy takim symulatorze, przy jednocześnie otwartych ulubionych wskaźnikach AT (np. w MS), aktualizowanych na bieżąco przez Masakrę , więcej da niż najlepsze nawet „Szkoły giełdowe” z transakcjami na papierze.

Życzę udanych transakcji!

Jerzy Olszewski, Warszawa 2008

WWW.josakwa.kei.pl

[e-mail]